Тем, кто уверен, что все советники с мартином сливают. - страница 51

[Виктор]

khorosh:
Что вы подразумеваете под антимартином - средство борьбы против мартинов?

Кстати, вопрос к вам, как владеющему темой.
Система торговли, представляющая собой два одинаковых мартина, поставленные на две обратно коррелированные пары поможет снизить риски по сравнению с одиноким мартином?
И по какому принципу ее можно пытаться оптимизировать?

[[Удален]]

Две убыточные системы в сумме в сумме дают одну убыточную

[khorosh]

granit77:
Кстати, вопрос к вам, как владеющему темой.
Система торговли, представляющая собой два одинаковых мартина, поставленные на две обратно коррелированные пары поможет снизить риски по сравнению с одиноким мартином?
И по какому принципу ее можно пытаться оптимизировать?

Не зависимо от того есть или нет корреляции между инструментами, если максимальная просадка у экспертов будет происходить в разные периоды времени, то суммарная максимальная просадка будет не намного больше максимальной одного из них. Это может дать выигрыш по фактору восстановления. А оптимизировать мне кажется надо не зависимо друг от друга по лучшему фактору восстановления.

[Виктор]

khorosh:
Не зависимо от того есть или нет корреляции между инструментами, если максимальная просадка у экспертов будет происходить в разные периоды времени, то суммарная максимальная просадка будет не намного больше максимальной одного из них. Это может дать выигрыш по фактору восстановления. А оптимизировать мне кажется надо не зависимо друг от друга по лучшему фактору восстановления.

Спасибо. Не совсем согласен, но суть понял. Покопаюсь в старье, попробую проверить на демке.

[Roman Kutemov]

YOUNGA:
Две убыточные системы в сумме в сумме дают одну убыточную

думаю не всегда.

про парадокс Парадонто слышали ?

[Роман]

Stells:

думаю не всегда.

про парадокс Парадонто слышали ?

:-)

Парадонто....з...

Паррондо парадокс!

[[Удален]]

Да глянул по диагонали- не наш случай - Если вы дадите заведомо проигрышную стратегию (не сливающую по спреду) я сделаю ее прибыльную в момент.

[Роман]

YOUNGA:
Да глянул по диагонали- не наш случай - Если вы дадите заведомо проигрышную стратегию (не сливающую по спреду) я сделаю ее прибыльную в момент.

Вот код на пятёре и результаты теста. Вот видео с описанием.

[Maicl_Shuvalov]

granit77:
Кстати, вопрос к вам, как владеющему темой.
Система торговли, представляющая собой два одинаковых мартина, поставленные на две обратно коррелированные пары поможет снизить риски по сравнению с одиноким мартином?
И по какому принципу ее можно пытаться оптимизировать?

Извиняюсь.

Топикстартер рассматривает здесь контртрендовую систему с элементами мартина. То есть, позиции открываются против движения цены, и в трендах система проседает и реально опасна. Если Вы будете торговать этой же системой еще один инструмент (не важно, коррелирует или нет), то Ваши риски удваиваются.

Имхо, снизить суммарные риски просадки возможно при использовании тандема двух систем: трендовой и контртрендовой.

При чем, если в контртрендовой системе объем позиций все время наращивается, то в трендовой их необходимо уменьшать.

[Виктор]

GEFEL:

..Имхо, снизить суммарные риски просадки возможно при использовании тандема двух систем: трендовой и контртрендовой.

При чем, если в контртрендовой системе объем позиций все время наращивается, то в трендовой их необходимо уменьшать.

Я интересовался, можно ли пойти несколько другим путем. Две контртрендовые системы, установленные на отрицательно коррелированных инструментах выставляют разноименные позиции, хеджируя друг друга, поскольку тренды у них зеркальные. Это позволяет надеяться на снижение рисков по сравнению с одиночной контртрендовой системой.
Не случаен и вопрос по оптимизации, от нее зависит синхронизация хеджирования, являющаяся необходимым условием получения системы со сниженными рисками.