Тем, кто уверен, что все советники с мартином сливают. - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не путайте торговлю на минутках и тесты на минутках. Я специально подчеркнул, что
Да я то ничего не путаю.
Опять же. Если вы будете торговать, скажем по оупен М15, а тестить на М1 - то получите не тесты, а фикцию.
Это понятно. Но неужели вы не имеете достаточного запаса средств на минипросадки при отторговывании теней свечей? Такой запас, должен быть обязательно.
А если вы торгуете по оупен, а тестите по тикам, то это два совершенно разных процесса. Ни количество сделок, ни их результаты не будут совпадать с реальными торгами. Тогда, тестируя по тикам, вы измеряете какую то отвлеченную просадку. Оно вам надо?
Я тестю по оупен. А по тикам прогнал однажды для того чтобы узнать насколько отличается максимальная просадка. Просадка по тикам не отвлечённая. На реале работа происходит по тикам. И важны здесь не сами тики, а то что при тиках цена проходит и лоу и хай, а не только оупен. Что отражается на величине просадки . Точно результаты с тестом никогда не будут совпадать, т.к. котировки при тестировании и на реале разные.
.....
На счет тестов на минутках и тем более торговли на минутках - мне кажется что это повальное заблуждение. В этом случае вы торгуете шум, и ничего кроме шума. А это удел камикадзе.
Реально к вам в терминал тики идут. Подумайте над этим.
Чтоб потом волосья не рвать на причинных местах почему на тесте было всё ок, а реально посливало нахрен
Хорошо бы было, если бы тестер мог тестировать не только по опен, но и по хай и лоу. Тогда бы результаты максимальной просадки были бы как при тестировании по тикам.
Если нужно тестирование с максимальным приближением к реалу то нужно:
- Тестировать на реальной тиковой истории собранной или предоставляемой по методике 99% качества моделирования.
- Совершать все торговые операции только по тикам, которые были в реальной тиковой истории, как вариант - на следующем тике ( 1 - 5 тике ), это касается любых сделок и stop loss и всех остальных типов ордеров, только тогда будут учитываться все проскальзывания на гэпах (нет тиков - нет сделок) и расширения спреда.
В alpari например недавно появилась возможность скачивать тики за весь период
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=79168
http://ticks.alpari.org/
Я тестю по оупен. А по тикам прогнал однажды для того чтобы узнать насколько отличается максимальная просадка. Просадка по тикам не отвлечённая. На реале работа происходит по тикам. И важны здесь не сами тики, а то что при тиках цена проходит и лоу и хай, а не только оупен. Что отражается на величине просадки . Точно результаты с тестом никогда не будут совпадать, т.к. котировки при тестировании и на реале разные.
Все еще хуже, чем показалось. Выясняется, что советник работает по тикам, а тестите по оупен М15. Значит те картинки и отчеты в начале ветки - ни о чем?
Реально к вам в терминал тики идут. Подумайте над этим.
Чтоб потом волосья не рвать на причинных местах почему на тесте было всё ок, а реально посливало нахрен
Ну и пусть идут. А я фильтрую их, и торгую только по оупен. Мои тестерные результаты пип в пип совпадают с
реалом, а ваши - никогда. О своих волосьях побеспокойтесь.
Ну и пусть идут. А я фильтрую их, и торгую только по оупен. Мои тестерные результаты пип в пип совпадают с
реалом, а ваши - никогда. О своих волосьях побеспокойтесь.
Правильно, только наоборот. Мои совпадают. А ваших результатов пока что нет.
Правильно, только наоборот. Мои совпадают. А ваших результатов пока что нет.
Если вы про количество постов - то вы победили. -;)
Если вы про количество постов - то вы победили. -;)
Здесь не соревнование, а форум, милейший.
Я вас предупредил насчет тестирования, хотите наступать на пройденные грабли- неволить не буду. Ступайте.