Скачать MetaTrader 5

Абсолютные курсы - страница 104

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Dr.F.
645
Dr.F. 2013.04.01 15:47  

Доброго времени суток. Некоторое время меня тут не было. Работал над математикой, так сказать. 

Завожу новую ветку. Назову просто. Демонстрационная торговля от Dr.F. Торговля будет основана на новых принципах, разработанных за это время. 

Mislaid
619
Mislaid 2013.04.07 18:21  

ТС как-то удалился от темы топика. Новые принципы никак не прорисовываются.

Давайте решим простую задачу - сопоставить торгуемой корзине вектор. Как-то, в течение недели, ТС открыл следующие позиции: 

  USD EUR GBP JPY AUD CHF CAD NZD Объем  
EURGBP buy   1,28150 -1,28150           5  
EURUSD buy -1,28150 1,28150             5  
USDJPY sell -1,00000     1,00000         5  
GBPCAD sell     -1,51062       1,51062   5  
EURJPY sell   -1,28150   1,28150         5  
GBPJPY sell     -1,51062 1,51062         10  
Итог -11,4075 6,4075 -29,0668 26,5137     7,5531   42,14 40,47
-0,27068 0,15204 -0,68971 0,62913 0,17922      

В строках записана стоимость 1 лота позиции в лотах USD. Объем - реально открытый объем позиции (в минимальных лотах). Итог - сумма по столбцам с учетом объема, совокупный объем открытых позиций по каждой из валют (в минимальных лотах USD). Здесь принципиальна следующая позиция:

 Сумма компонент итогового вектора всегда равна нулю.

40,47 - это сумма положительных компонент вектора итога, она является реальным измерением объема торгуемой корзины. 

Ниже строки "Итог" записан единичный вектор торгуемой корзины. Знак скалярного произведения вектора торгуемой корзины и вектора направления движения рынка (вот здесь нужны индексы) показывает, насколько мы в теме. 

В идеале, скалярное произведение индексов и вектора корзины должно давать оценку профита.

Вот такая задача! 

Самое интересное, я ее мог решить несколько лет назад, когда разместил индикатор CurrencyIndexC в Code Base. Он считает некоторым образом индексы валют. Содержит всего две ошибки, не влияющих на результат. Индексы строились, как относительные изменения от некоторой стартовой точки в прошлом. Мне хотелось, чтобы индексы обладали аддитивностью: С(t0, t1) + C(t1,t2) = C(t0,t2), где С(t0, t1) - это изменение индекса относительно стартовой точки t0. Чтобы была аддитивность, брались логарифмы относительных изменений.

Тогда было совершенно непонятно, как увидеть направление движения рынка.

В данном примере торгуемой корзины участвуют 5 валют. Для построения вектора направления выбираются соответсвующие 5 индексов, и из них строится вектор. Затем считается сумма компонент вектора, делится на число валют. Вычитаем из каждой из 5 компонент, полученное среднее (векторы, для общности, я всегда использую 8-ми компонентные). Данный вектор имеет сумму компонент равную нулю. И, является направлением движения для подмножества из выбранных пяти валют.

Теперь, скалярное произведение вектора направления, вычисленного таким образом, и вектора корзины, дает оценку профита.

Таким образом, вектор направления нельзя увидеть, не определившись, какими валютами мы собрались торговать. 

1...979899100101102103104
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий