Идеальный Тейк профит - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня и тейкпрофит и безубыток и стопы гибкие и меняются в зависимости от волатильности и дивергенции-конвергенции с другими инструментами. Есть еще два способа закрытия, но это офтоп.
Общая идея в том, что открыв позицию, мы ее не бросаем, а продолжаем мониторить ситуацию. Скажем, нет смысла ставить высокие цели, если рынок вялый, но если началась движуха, то тейкпрофит можно и передвинуть. То же самое с корреляцией: если твой инструмент стал проявлять повышенное рвение по сравнению с каким-то ориентиром, то можно дать ему шанс заработать и побольше.
Т.е. на мой взгляд идеальный тейкпрофит (как, впрочем, и сама система) меняется в зависимости от ситуации.
А вот надо ли определять первоначальный (хоть и меняющийся впоследствии) размер тейкпрофита, как некий отступ от открываемой позиции или ориентировать его на какие-то "внешние" уровни, независимые от того, где ты вошел - это для меня еще вопрос. Видимо, можно и так и так, в зависимости, опять-таки от ситуации.
С одной стороны- рынку по барабану, когда тебя угораздило в него войти, но ведь с другой стороны правильно открытая позиция как раз и должна учитывать какие-то принципиальные условия и тогда и тейкпрофит, построенный от нее должен быть правильным. Т.е, на мой взгляд трудно придумать какие-то отдельные правила для обозначения тейкпрофита, которые как-то сильно бы отличались от правил открытия самих позиций и серьезное обсуждение идеального тейкпрофита должно неизбежно перейти в обсуждение идеальной системы.
Что же до учета времени существования позиции - я не думаю, что это эффективный способ регуляции TP, опять же из того соображения, что это фактор субъективный.
Ваше мнение очень точно определяет текущее мое отношение к тейкпрофиту. Я считаю, что могут быть разные точки для выхода из позиции, и они зачастую изменяются с изменением цены.
По поводу времени существования открытого ордера - определенно есть закономерность, к примеру проанализировал ручную торговлю на 5 минутках, оказалось что, прибыли за двумя часами удержания практически нет, при этом прибыльная сделка может легко превратится в убыточную. Сейчас прихожу к выводу, что лучше лишний раз открыться по сигналу, чем держать просадку в надежде на лучшее.
Красиво начатая ветка - неплохое решение по тейкам, с последующим обсуждением по гибкости тейка в зависимости от сложившейся ситуации - это и есть то самое что Вам нужно. Остается только переварить и отдать программерам в работу. Сразу скажу, что открыть ордер гораздо легче, чем его закрыть, т.к. вариантов закрытия - миллион. Я уже не буду говорить о человеческом факторе. Так что автоматизация этого процесса на форексе должна быть проведена без исключений. Гут!
Так вот я и ищу что-то новое...
К примеру пишут про волатильность, тут у меня есть такая идея, если текущее движение цены на конкретном баре превышает средние движение цены на бар в 2-3 раза, то следует взять тейк профит, и открыться при откате, если не поступит сигнал на разворот.
Другой вариант определения волатильности - 3-4 бара подряд в одном направлении - тут мне нужен индикатор.
Выскажусь и я) Здесь вот все обсуждают тейк, но о стоп лосе вспомнили только пару человек. Согласно правилам манименеджмента тейк должен быть больше стоп лосса в 3 раза в среднем (даже если вы торгуете без стоп лосса все равно у вас в голове должна быть как минимум линия по которой вы должны закрыть сделку в случае ошибочного входа в рынок или не предвиденной ситуации), плюс ко всему нужно учитывать сколько времени все таки вы держите сделку согласно вашей торговой стратегии, ведь действительно при удачном входе в рынок вы можете и больше забрать пунктов, но жадным не нужно быть и последнее играет важную роль. Лично по своему опыту могу сказать что подтягивать стоп лосс в без убыток не совсем правильно, так как всегда возможны большие скачки волатильности, что приведет к раньшему закрытию сделки и соответственно меньшему взятию тейка.
Стоп лосс конечно важен, но о нем уже так много все писали...
Стоп лосс - это плата за спор с рынком, при входе в позицию мы знаем, чем рискуем.
Раньше была статья на Кроуфр про Адаптивный Стоп - Лосс, сайт поменяли и статью ту, похоже, затерли, но кто-то скопировал ее себе в блог, там показано исследование с картинками
http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html
Если вкратце, то самое простое уже описали - волатильность, если за последние, допустим, 15 баров цена в среднем пробегала 100 пипсов, то при открытии внутри диапазона вероятность взять хотя бы 50 пипсов равна примерно 50%, при увеличении хотелки, пропорционально изменяется и вероятность, например, при ТР = 80 рр будет уже примерно 20%, наиболее справедливо это, если мы вошли в канале и собираемся выйти из сделки пока цена в канале, если появился тренд, то погрешность при расчете вероятности будет слишком большой.
Разрабатывая торговую систему не редко задаюсь вопросом, какой момент наиболее идеален для выхода их сделки с прибылью? Стоп лосс по определению вариант для взятия того, что осталось от максимальной прибыль, поэтому меня интересуют варианты расчета точки тейк профит.
Сейчас я использую для определения точки выставления тейк профита:
1. Среднее скользящее +/- отступ;
2. Индикатор RSI уровни 70/30;
3. Уровни Фибоначчи 123,6% / 138,2% / 150% и -23,6% / -138,2% / -150% (но автоматизировать не знаю как).
А что используете Вы?
ATR 14 на днях - минус 15-20%
Средне14дневное движение котировок по инструменту - минус 15-20%
По-моему, нужно ТП определять по ситуации и в зависимости от объема позиции. Скажем, ТП достиг 1.5-2 размеров СЛ - половину позиции закрыл. Вторую половину позиции сопровождаешь исходя из свечных фигур и, например, среднедневного движения цены по конкретной ВП за N дней. Если закрыто уже половина позиции с профитом - передвинул СЛ в безубыток и ждешь свечного сигнала на разворот, на уровне среднедневного движения цены.
Тактика интересная, но как фактически её использовать?
Я так понимаю, что:
- первое закрытие происходить должно допустим при 50% вероятности достижения цены указанной точки
- второе закрытие происходит при достижении цены 30% вероятности, при это расстояние должно быть больше чем при двойном первом закрытии
- можно продолжить ещё щипать.
Как быть с объемом, видимо чем больше вероятность достижения цели, тем больше объем, или наоборот? Нужно ли тралить с момента первого закрытия - переводя спешно стоп лосс ордер в безубыток?
Есть ли статистика по данному вопросу?
Раньше была статья на Кроуфр про Адаптивный Стоп - Лосс, сайт поменяли и статью ту, похоже, затерли, но кто-то скопировал ее себе в блог, там показано исследование с картинками
http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html
Если вкратце, то самое простое уже описали - волатильность, если за последние, допустим, 15 баров цена в среднем пробегала 100 пипсов, то при открытии внутри диапазона вероятность взять хотя бы 50 пипсов равна примерно 50%, при увеличении хотелки, пропорционально изменяется и вероятность, например, при ТР = 80 рр будет уже примерно 20%, наиболее справедливо это, если мы вошли в канале и собираемся выйти из сделки пока цена в канале, если появился тренд, то погрешность при расчете вероятности будет слишком большой.
Какой индикатор показывает, сколько пипсов пробегала цена за последнии n баров? Я думаю, что стоит попробовать взять не среднее значение, а абсолютное.
За статью спасибо - ознакомился.
ATR 14 на днях - минус 15-20%
Средне14дневное движение котировок по инструменту - минус 15-20%
Т.е. Вы считаете придел от открытия, и фактически торгуете внутри канала из ATR?
А в обратку на пределе канала открываетесь? Или достижение выше обозначенных точек означает окончание торговле в текущие сутки?