Идеальный Тейк профит - страница 8

[Stefan Stoyanov]

yosuf:
Установите на Д1 (евро/доллар), Поставьте ретроспективу N=280, Future=2, iN=0 и следуйте рекомендацим индикатора, ежедневно открывая 1 ордер со СЛ=200пп, ТП=30-50пп, лот 0,01 на каждые 100 депозита. Будет не менее 100% годовых, а то и более, потом решите, стоит на него тратить время или нет.

Очень любопытно

Иногда случается что баров на графике менше 1000 

Кстати по моему  вставтье  в код Вашему индикатора :

void init()
{{ if( Bars < N ) N=Bars ;else N=N;  } 
        N=MathMax(2, N); Future=MathMax(0, Future); // проверка корректности значений
        FN=Future+N;    

[Yousufkhodja Sultonov]

stenrobot:

Очень любопытно

Иногда случается что баров на графике менше 1000 

Кстати по моему  вставтье  в код Вашему индикатора :

Благодарю, не могли-бы вставить сюда и выложить или отправить мне в личку?

[Andrey Tuchak]

-Aleks-:

Разрабатывая торговую систему не редко задаюсь вопросом, какой момент наиболее идеален для выхода их сделки с прибылью? Стоп лосс по определению вариант для взятия того, что осталось от максимальной прибыль, поэтому меня интересуют варианты расчета точки тейк профит.

Сейчас я использую для определения точки выставления тейк профита:

1.  Среднее скользящее +/- отступ;

2. Индикатор RSI уровни 70/30;

3. Уровни Фибоначчи 123,6% / 138,2% / 150% и -23,6% / -138,2% / -150% (но автоматизировать не знаю как).

 

А что используете Вы? 

И как результат?

[Aleksey Vyazmikin]

AndreyTreyder:
И как результат?

А это смотря как оценивать. Закрытие по тейк профиту подразумевает ожидание как минимум незначительной коррекции. После тренда - когда рынок устаканивается, то 1 и 2 вариант работают весьма не плохо, а третий вариант чисто трендовый - удобен для частичной фиксации и для перевода в безубыток.

[khorosh]

-Aleks-:
Что лежит в основе Вашего индикатора?

Неужели не слышали? Знаменитая формула № 18.

[Aleksey Vyazmikin]

khorosh:
Неужели не слышали? Знаменитая формула № 18.

Расскажите о ней, с интересом узнаю что-то новое!

[Artyom Trishkin]

-Aleks-:

Расскажите о ней, с интересом узнаю что-то новое!

На четвёртом ищите в поиске (18)

[Yousufkhodja Sultonov]

-Aleks-:

Разрабатывая торговую систему не редко задаюсь вопросом, какой момент наиболее идеален для выхода их сделки с прибылью? Стоп лосс по определению вариант для взятия того, что осталось от максимальной прибыль, поэтому меня интересуют варианты расчета точки тейк профит.

Сейчас я использую для определения точки выставления тейк профита:

1.  Среднее скользящее +/- отступ;

2. Индикатор RSI уровни 70/30;

3. Уровни Фибоначчи 123,6% / 138,2% / 150% и -23,6% / -138,2% / -150% (но автоматизировать не знаю как).

 

А что используете Вы? 

Для решения этого вопроса я пошел чуть-чуть по другому пути, а именно,   полностью отказаться от ТП и СЛ (назначил на тестере ТП=10000пп. и СЛ=0) и поручил своему индикатору самому решать эту проблему входа в рынок и выхода из него в период с 01. 01. 2009 г. по настоящее время на евро/долларе при постоянном лоте 0,01 на ТФ Д1 по трендовой стратегии. Вот, что получилось из этой затеи, судить Вам:

Баров в истории    2269
Смоделировано тиков    3883
Качество моделирования    n/a
Ошибки рассогласования графиков    0
Начальный депозит    10000.00
Спред    Текущий (51)
Чистая прибыль    47352.21
Общая прибыль    60198.50
Общий убыток    -12846.29
Прибыльность    4.69
Матожидание выигрыша    37.52
Абсолютная просадка    1123.53
Максимальная просадка    13918.14 (33.10%)
Относительная просадка    33.10% (13918.14)
Всего сделок    1262
Короткие позиции (% выигравших)    613 (51.71%)
Длинные позиции (% выигравших)    649 (57.47%)
Прибыльные сделки (% от всех)    690 (54.68%)
Убыточные сделки (% от всех)    572 (45.32%)
    Самая большая
прибыльная сделка    289.58
убыточная сделка    -102.10
    Средний
прибыльная сделка    87.24
убыточная сделка    -22.46
    Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)    101 (12427.81)
непрерывных проигрышей (убыток)    49 (-2743.59)
    Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)    25566.97 (100)
непрерывный убыток (число проигрышей)    -2743.59 (49)
    Средний
непрерывный выигрыш    14
непрерывный проигрыш    12

То-же самое по антитрендовой стратегии, откуда следует, что, рынок, скорее-всего, обязательно развернется и окажется выше, чем состояние на 21 07 2014 года, т.е., в область 1,34500 :

Баров в истории    2269
Смоделировано тиков    3883
Качество моделирования    n/a
Ошибки рассогласования графиков    0
Начальный депозит    10000.00
Спред    Текущий (51)
Чистая прибыль    27011.35
Общая прибыль    51819.12
Общий убыток    -24807.77
Прибыльность    2.09
Матожидание выигрыша    24.33
Абсолютная просадка    2213.22
Максимальная просадка    24885.62 (42.47%)
Относительная просадка    42.47% (24885.62)
Всего сделок    1110
Короткие позиции (% выигравших)    554 (80.51%)
Длинные позиции (% выигравших)    556 (61.51%)
Прибыльные сделки (% от всех)    788 (70.99%)
Убыточные сделки (% от всех)    322 (29.01%)
    Самая большая
прибыльная сделка    212.71
убыточная сделка    -270.51
    Средний
прибыльная сделка    65.76
убыточная сделка    -77.04
    Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)    135 (13533.75)
непрерывных проигрышей (убыток)    100 (-20839.70)
    Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)    14049.01 (105)
непрерывный убыток (число проигрышей)    -20839.70 (100)
    Средний
непрерывный выигрыш    20
непрерывный проигрыш    8

[Yousufkhodja Sultonov]

-Aleks-:

Расскажите о ней, с интересом узнаю что-то новое!

Идея https://www.mql5.com/ru/articles/250 , обсуждение http://forum.mql4.com/ru/38834 и сам индикатор https://www.mql5.com/ru/code/10339 (один из его вариантов, волею случая, выставлен на этой странице)

[Yousufkhodja Sultonov]

artmedia70:
На четвёртом ищите в поиске (18)

                                                                                            (18)