Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Переходите от теории к практике. Code Base поможет!
-Aleks-
6160
-Aleks- 2013.09.24 15:37 

Разрабатывая торговую систему не редко задаюсь вопросом, какой момент наиболее идеален для выхода их сделки с прибылью? Стоп лосс по определению вариант для взятия того, что осталось от максимальной прибыль, поэтому меня интересуют варианты расчета точки тейк профит.

Сейчас я использую для определения точки выставления тейк профита:

1.  Среднее скользящее +/- отступ;

2. Индикатор RSI уровни 70/30;

3. Уровни Фибоначчи 123,6% / 138,2% / 150% и -23,6% / -138,2% / -150% (но автоматизировать не знаю как).

 

А что используете Вы? 

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5
Aliaksandr Yemialyanau
3456
Aliaksandr Yemialyanau 2013.09.25 05:05  

Обычно ТР не использую, но иногда ориентируюсь на разницу между линейновзвешенными дневными мувингами по максимумам и по минимумам. Разницу можно умножить на некоторый  коэффициент . На MQL4:

iMA(NULL,PERIOD_D1,65,0,MODE_LWMA,PRICE_HIGH,1)-iMA(NULL,PERIOD_D1,65,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW,1)
Andrey Kalinichenko
190
Andrey Kalinichenko 2013.09.25 11:46  
С чисто теоритической точки зрения, на мой взгляд, идеальный тейк профит - это оптимальное возможное соотношение трёх последовательных условий, где значение тейк профит стремится к бесконечности, при том что значение стоп лосс стремится к нулю, при том что время между открытием сделки и её закрытием по тейк профиту стремится к нулю. А вот с реализацией на практике - так тут уже посложнее будет. :) Написал в качестве шутки, конечно, но как известно в каждой шутке...
-Aleks-
6160
-Aleks- 2013.09.25 16:17  
nasdaq:

Обычно ТР не использую, но иногда ориентируюсь на разницу между линейновзвешенными дневными мувингами по максимумам и по минимумам. Разницу можно умножить на некоторый  коэффициент . На MQL4:

Интересный вариант, но тут кажется должна ещё учитываться точка входа... положение текущей цены относительно границ выставления тейк профита. Или в Вашей системе это значение не играет. 

-Aleks-
6160
-Aleks- 2013.09.25 16:19  
GoodCat:
С чисто теоритической точки зрения, на мой взгляд, идеальный тейк профит - это оптимальное возможное соотношение трёх последовательных условий, где значение тейк профит стремится к бесконечности, при том что значение стоп лосс стремится к нулю, при том что время между открытием сделки и её закрытием по тейк профиту стремится к нулю. А вот с реализацией на практике - так тут уже посложнее будет. :) Написал в качестве шутки, конечно, но как известно в каждой шутке...

Я всё чаще склоняюсь к мысли, что тейк профит может быть хорошим и при отрицательном значении позиции... понял что надо больше уделять времени, которое прошло с момента определения точки для входа в рынок. 

Aliaksandr Yemialyanau
3456
Aliaksandr Yemialyanau 2013.09.25 17:06  
-Aleks-:

Интересный вариант, но тут кажется должна ещё учитываться точка входа... положение текущей цены относительно границ выставления тейк профита. Или в Вашей системе это значение не играет. 

К точке входа прибавляется (отнимается) разница между мувингами.
-Aleks-
6160
-Aleks- 2013.09.26 12:49  

Есть ещё возможный тейк профит, когда имеется плановая зависимость от времени

К примеру за 20 баров я планирую получить 100 пунктов, тогда получается 

TP=100/20*t

где t - время в барах прошедшее с начала открытия позиции 

Тогда становиться интересным момент сверх прибыли, это когда  

Цена=>TP*K

где К - допустимое положительное отклонение равное числу большему единицы. 

 

Такой метод бывает оправдан на малых тайм фреймах, так как:

1. За меньшее время нахождения в рынке мы достигаем большей прибыли;

2. Позволяет выставить тейк профит на случай сильного движения рынка, тем самым избежав проскальзывания;

3. Часто, после сильного импульсного движения наступает флэт, который может привести и к развороту тенденции, а выход по тейк  профиту дает возможность с меньшими рисками, нежели с незакрытой позицией, войти в рынок при пробое сопротивления, которым зачастую оказывается хай/лоу сильной импульсной свечи. 

-Aleks-
6160
-Aleks- 2013.09.29 00:27  

Так как о вариантах поиска тейк профита мало тут говорится, то хотелось бы услышать развернутое мнение, согласно которому тейк профит - это момент появления сигнала для открытия противоположной открытой позиции. Неужели большинство ТС постоянно в рынке, если закрылись не по стоп лоссу? Или большинство уповает на трал?

JLY
589
JLY 2013.09.29 03:33  
Aliaksandr Yemialyanau
3456
Aliaksandr Yemialyanau 2013.09.29 04:12  
-Aleks-:

Так как о вариантах поиска тейк профита мало тут говорится, то хотелось бы услышать развернутое мнение, согласно которому тейк профит - это момент появления сигнала для открытия противоположной открытой позиции. Неужели большинство ТС постоянно в рынке, если закрылись не по стоп лоссу? Или большинство уповает на трал?

TP и  сигнал для открытия противоположной позиции  - это разные вещи.
-Aleks-
6160
-Aleks- 2013.09.29 10:27  

Т.е. это вариант поймать движение до сопротивления. А линии позволяют рассчитать в какое время в каком ценовом диапазоне возникнет ожидаемое сопротивление.

 

nasdaq:
TP и  сигнал для открытия противоположной позиции  - это разные вещи.
В Вашей системе видимо разные, но я наблюдал не мало таких ТС, и именно обоснование такого метода мне хотелось бы и услышать.
/ /12345678...10
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий