И все же. Каким должен быть минимальный и максимальный временной периоды для оптимизации МТС? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Любая оптимизация бесполезна, поскольку это ничто иное, как подгонка параметров под график. Точный синоним слову оптимизация - самообман.
Ищите иной способ создания рабочего кода советника.
В тестере можно лишь проверить правильность/безошибочность написания кода и состоятельность самой идеи.
Бред пишете. Любая стратегия - это уже оптимизация и она априорно в большей или меньшей степени подогнана под рынок, хотя бы потому что имеет как минимум один параметр. Стратегия без параметров это чистый BuyAndHold. Вы можете не пользоваться тестером стратегий, но ваша стратегия всегда будет некой подгонкой под рынок. Поэтому учитесь грамотно работать с оптимизатором и больше не пишите подобных глупостей.
Кстати 100-ый раз убеждаюсь - на американском форуме спрашиваешь - тебе говорят как сделать . На еврейском - тебя спрашивают зачем тебе это нужно. На нашем - ну вообщем дальше все знают....
вопрос : И все же. Каким должен быть минимальный и максимальный временной периоды для оптимизации МТС?
ответ : Любая оптимизация бесполезна
Историческое тестирование нужно, чтобы статистически подтвердить наличие преимущества (положительного мо).
1. Зависит не от размера истории, а от числа сделок в тесте
2. Зависит от распределения возвратов системы. Например, система с sl=100tp требует гораздо больше сделок, чем tp=sl для одного и того же уровня статистической значимости результатов. В общем случае, характеризуется дисперсией распределения возвратов системы - чем больше, тем больше сделок на тестах нужно.
3. Существуют методы, которые позволяют уменьшить число сделок при том же уровне достоверности. Как статистические, так и логические (понимание микроструктуры конкретного рынка на котором основано получение преимущества)
Вывод: вопрос слишком обширен, чтобы ответить на него одной цифрой))
Историческое тестирование нужно, чтобы статистически подтвердить наличие преимущества (положительного мо).
Откуда взять это "статистическое преимущество", если работа с оптимизатором до этого не проводилась? Получается тыкаем пальцем в небо, а затем пытаемся понять есть там стат. преимущество или нет. Вот и получается что играть в "угадайку" смысла не имеет, нужны более совершенные методы, нужен DataMining, в который в т.ч. должна входить работа с оптимизатором, как исследовательским инструментом. После того, как модель идентифицирована, вопросов какой набор параметров использовать, и как глубоко тестировать не возникнет, все будет увязано в единую модель данных.
согласен, кроме выделенного. Чем больше тестовых данных, тем больше достоверность статистиких результатов. Но тем больше запаздывание - можно начать торговать, когда преимущество уже близко к завершению т.к. конкуренция за эдж постоянно присутствует. И нет оптимальной величины истории, есть достаточная. Это как с установкой доверительного интервала (ДИ) - решили, что нам достаточно, например, 98% вероятность попадания в него. Другому надо 99.9, или 95.
В общем, задача сводится к методам уменьшения тестовых данных при сохранении того же уровня достоверности результатов (или незначительное снижение). Т.е. сделок должно быть столько, чтобы с достаточной степенью уверенности определить что хорошая статистика не есть подгонка и стат.показатели достаточно устойчивые. Больше не надо))
Пишу научную статью про торговый советник, где столкнулся с трудностью связанной с временем оптимизации МТС (каким должен быть исторический промежуток по времени выбираемый для оптимизации?). Необходима если даже можно научная информация по этому поводу. спасибо!
Мое мнение: на пятиминутках/минутках с максимально возможным лотом, система должна прожить хотя-бы неделю...
Неделю прожила. Пусть живет еще одну. Еще одну прожила? Третью.
21 день успешной торговли уже кое-что...
Мое мнение: на пятиминутках/минутках с максимально возможным лотом, система должна прожить хотя-бы неделю...
Неделю прожила. Пусть живет еще одну. Еще одну прожила? Третью.
21 день успешной торговли уже кое-что...
Бред пишете. Любая стратегия - это уже оптимизация и она априорно в большей или меньшей степени подогнана под рынок, хотя бы потому что имеет как минимум один параметр. Стратегия без параметров это чистый BuyAndHold. Вы можете не пользоваться тестером стратегий, но ваша стратегия всегда будет некой подгонкой под рынок. Поэтому учитесь грамотно работать с оптимизатором и больше не пишите подобных глупостей.
Вполне допускаю у Вас уникальные мыслительные способности к молниеносному решению любых задач,
тем не менее, Ваша поспешная реакция на мое высказывание однозначно указывает, что Вы в него либо не вникли, либо Вы чего-то недопонимаете.
" Вы можете не пользоваться тестером стратегий, но ваша стратегия всегда будет некой подгонкой под рынок" - заблуждение. Избавьте себя от него.
Любая оптимизация бесполезна, поскольку это ничто иное, как подгонка параметров под график. Точный синоним слову оптимизация - самообман.
Ищите иной способ создания рабочего кода советника.
В тестере можно лишь проверить правильность/безошибочность написания кода и состоятельность самой идеи.
Вот и представитель другого лагеря. Давайте рассудим таким образом, если теория Доу верна, и тенденции действительно повторяются, то почему оптимизация является именно подгонкой, а не просто выбором оптимальных параметров на истории? Если придерживаться постулатов основателя тех анализа, то в большинстве случаев решения принимаются на основе повторяющихся на временном ряду событий к ним можно отнести сезонные, циклические или иные повторяющиеся изменения данных.(примером могут служить фракталы Вильямса)Мы знаем, что в прошлом, эти исторические данные предсказывали появление других данных с той или иной степенью вероятности. Как предполагается, чтобы найти нужное нам событие, нужно исследовать изменения данных происходящих примерно в то же время что и событие которое мы и пытаемся предугадать.Существование качественной связи между одним и другим событием можно проверить только с помощью статистической проверки. Понятно, что любая модель идеально проявившая себя на историческом промежутке, не гарантирована от провала в будущем, но и модель не работающая в прошлом, вряд ли будет работать в будущем. В своей книге "Энциклопедия технических индикаторов" Роберт Колби приводит хороший пример оптимизации и тестирования стратегии. Он просто выбрал несколько одинаковых временных периодов (7 периодов по 10 лет, если мне не изменяет память) на которых независимо друг от друга прогнал все возможные настройки. выяснилось, что приоритетными оказались как это ожидалось, лишь некоторые из них, и что самое интересное, в большинстве случаев эти настройки с разных периодов повторялись.каким вы видите стратегию автоматической торговли или стратегию прогнозирования движения цены?может вы можете предложить новые постулаты тех. анализа?
Хорошо пишите. Статья у Вас обязательно получится интересная.
Теперь к делу.
Прежде всего, хочу получить Ваше подтверждение, что Вы не подозреваете ни один индикатор в его стремлении "подогнаться" под график. Любой индикатор лишь отражает состояние рынка в данный момент времени, причем каждый это делает по-своему.
Жду Ваше согласие или возражение.