Регрессионная модель Султонова (РМС) - претендующая на математическую модель рынка. - страница 33

 
Integer:

Замечание Мишека верное, попросту "за базаром следить надо", по оси Х - время, а не цена от времени зависит (как бы одно и тоже, но очень разное). Но некоторым нравится трахать другим мозг, но вопрос - насколько у них затрахан собственный мозг?

Ну не скажите батенька, обычно в регрессионных моделях временных рядов время - параметр.

Или мы что-то другое обсуждаем?

 
avatara:

Ну не скажите батенька, обычно в регрессионных моделях временных рядов время - параметр.

Ну значит любая регрессионная модель неактуальна. Логично, не?
 
TheXpert:
Ну значит любая регрессионная модель неактуальна. Логично, не?

потому и разочарование у многих прогнозистов-экстраполяторов "ближайшим соседом",Фурье и т.д.

Однозначно одного времени мало.

 

Ну и достал же я вас всех - совсем не можете отследить ход мысли в топике, просто в ступор впадаете.

Мы ведь обсуждаем наличие времени в котировках, а не модели, мои они или не мои, успокойтесь - не мои; и не мои карманы: успокойтесь - пустые. Вы все богаче, грамотнее и образованнее меня. Радуйтесь!!! Аплодисменты!!!!

 
avatara:

Ну не скажите батенька, обычно в регрессионных моделях временных рядов время - параметр.

Или мы что-то другое обсуждаем?


Другое - "зависимость цены от времени"
 
avatara:

потому и разочарование у многих прогнозистов-экстраполяторов "ближайшим соседом",Фурье и т.д.

Однозначно одного времени мало.


Ага, это я, разочарованный прогнозист-экстраполятор. Если намекаете что у вас есть зарабатывающая регрессионная модель, то самым лучшим способом доказательства своей правоты является стейт с реала или хотя бы демо. Он у вас есть? Показывайте! А то тут много теоретиков развелось. Рассуждаем о првильности ПМС (18), а в доказательство приводим как она правильно была выведена (флинт с ушами, вы сказали) вместо демонстрации сколько депозитов она удвоила.
 
gpwr:

Ага, это я, разочарованный прогнозист-экстраполятор. Если намекаете что у вас есть зарабатывающая регрессионная модель, то самым лучшим способом доказательства своей правоты является стейт с реала или хотя бы демо. Он у вас есть? Показывайте! А то тут много теоретиков развелось. Рассуждаем о првильности ПМС (18), а в доказательство приводим как она правильно была выведена (флинт с ушами, вы сказали) вместо демонстрации сколько депозитов она удвоила.

Да что Вы так. Я о себе.

Я сам окунался с экстраполирования канала СКО.

Потому и подверждаю - одного "зеркала заднего вида" для движения вперёд мало...

;)

 
avatara: Но я искреенне призываю вернуться к облыжно охаяной, и потому, не читанной статье Юсуфа и проследить за мыслю автора.

Я думаю ему будет приятно объснить спорные и сложные кульбиты вывода 18.

Читал-читал - чуть ли не раньше всех, на пару с alsu. Там куча необъясненных моментов и ошибок.

Вопросы задавал именно по существу прочитанного. На один из них "что такое многоячеечная модель?" ответ получил только через несколько месяцев. Ну а на остальные вопросы по существу ответов как не было, так и нет.

Гамма-функция там появляется, ОК, но к гамма-распределению она имеет примерно такое же отношение, как кулебяка к кульбиту.

Есть еще один нюанс, заставляющий сильно сомневаться в качестве материала: опубликованная версия индюкатора сильно отличается от формулы (18), т.к. там уже две ветви, переключение между которыми может происходить в произвольный момент времени.

Ну я уже не говорю о том, как аффтар абсолютизирует эту функцию, предлагая применять ее ко всему что попало, не обращая внимания на природу явлений. Его выступление на мехматовском матфоруме должно было попасть в анналы форума, если бы они там были.

Это недвусмысленно указывает на качество образования, полученного доцентом. При этом амбиций - как у Смирноффа, даже поболе.

Ну и хорошо, пусть и дальше радует народ своими перлами, помогая развиваться ветке Анналов.

 
gpwr:

Ага, это я, разочарованный прогнозист-экстраполятор. Если намекаете что у вас есть зарабатывающая регрессионная модель, то самым лучшим способом доказательства своей правоты является стейт с реала или хотя бы демо. Он у вас есть? Показывайте! А то тут много теоретиков развелось. Рассуждаем о првильности ПМС (18), а в доказательство приводим как она правильно была выведена (флинт с ушами, вы сказали) вместо демонстрации сколько депозитов она удвоила.
Отвлечемся от всего, даже от времени и сосредаточимся на прогностических способностях модели на примере ряда, составленного из значений тангенся, приведенного на стр.1. Здесь нет ни времени, отсутствует какая - либо подгонка и все прочее. Разве не интересно выяснить, каким образом удается прогнозировать всплеск цифр в ряде при, казалось - бы, монотонном изминении значений цифр в этом ряде? Вынужден вернуться к этому вопросу, поскольку не получил от участников ответа - ни признания факта и/или его опровержения. Вооружившись этим рядом можно-ли показать, что и другие регрессионные модели способны на подобное?
 
Mathemat:

Его выступление на мехматовском матфоруме должно было попасть в анналы форума, если бы они там были.


Можно ссылку?
Причина обращения: