Регрессионная модель Султонова (РМС) - претендующая на математическую модель рынка. - страница 12

Новый комментарий
Avals:

речь идёт не о том как и на чём строить прогноз, а как проверить его состоятельность. Если остатки(ошибка) распределены не по гаусу, то это не гуд))
Давайте произведем обработку реальных ВР и будем судить, причем, нужно сначала достойно описать историю, прежде чем прогнозировать.
Avals:

нет, остатки проверяются на нормальное распределение (z-тест к примеру). Стационарность это вы для чего-то другого видимо проверяете))


Даже перепроверил.

Нет. Берем EViews.

Проверка на нормальность как справка (Жарка-Берга) среди дургих описательных статистик.

Далее идет тест единичного корня: 6 типов теста с 8 типами автоматического выбора длин лагов; для уровня, 1-й разности, 2-й разности; с включение смещения, тренда и смещения и без ничего.

Тест на нормальность - это тест ни о чем.

Более надежно проводить тест после детрендирования и исключения циклической составляющей.

Avals:

речь идёт не о том как и на чём строить прогноз, а как проверить его состоятельность. Если остатки(ошибка) распределены не по гаусу, то это не гуд))


Почему ?

Это значит, что из ошибочной части можно что то ещё вытащить или это свидетельствует о случайностях в безошибочной части ?

yosuf:
Тогда опишите, как Вы хотите получить "детерминированную", причем, без шума?

Берете машку. Остаток - это шум. Какой шум в машке?
Demi:
это значит что переменные являются детерминированными а не случайными
Ок, едем дальше -- по логике такая модель должна предсказывать интервенции )
faa1947:

Берете машку. Остаток - это шум. Какой шум в машке?
В трейдинге, иногда, шум важнее машки, я думаю.
TheXpert:
Ок, едем дальше -- по логике такая модель должна предсказывать интервенции )
Возможно, и предварительную реакцию рынка на выход новостей.
TheXpert:
Ок, едем дальше -- по логике такая модель должна предсказывать интервенции )

Нет, конечно.
Юсуф, вы уж извините, но у вас с самомнением какие-то проблемы, граничащие с манией величией. И модель уже своим именем назвали и мистическими возможносятми ее надели А на самом деле, что имеем? Регрессия и все.
Mischek2:


Почему ?

Это значит, что из ошибочной части можно что то ещё вытащить или это свидетельствует о случайностях в безошибочной части ?

да, значит из ошибочной части нужно ещё что-то вытащить. Иначе величина ошибки непредсказуема и фиг знает как оценивать точность такого прогноза. Т.е. прогноз будет типа: X +- х.з.))
1...5678910111213141516171819...47
Новый комментарий