Забудьте про случайные котировки - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Секунда и менее.
А на дневках как? Драма описанная выше - это дневки. Там как с линейной регрессией дело обстоит?
Думаю, тоже будет работать. Но такие объёмы, которые изображены, не подойдут.
Думаю, тоже будет работать. Но такие объёмы, которые изображены, не подойдут.
Ну всё, "пиши пропало" всей ветке.
Топикстартер, я бессилен.
P.S. Могу потереть флудерские посты. Как ты к этому относитесь?
странноватая тема - манипуляции со ставкой LIBOR и вывод о том что все котировки FOREX тоже являются результатом манипуляций?
Откуда такой вывод? Делали расчет корреляции ставки и котировок валют? Они сильно коррелированы? Что говорит об этом эконометрика?
Цифра то есть?
может ввести понятие - "честный рынок"?
честный рынок, это когда движение цены строго пропорционально объемам сделок.
теперь вопрос, форекс - честный рынок или нет? Может нас дурят, двигают котировки, не подкрепленные никакими объемами? Занимаются приписками?
Если это так, то в каких диапазонах существуют эти приписки?
в модели честного рынка можно рассчитать разницу объемов купли-продажи, необходимую для того, чтобы сдвинуть цену на определенное количество пипсов.
если сравнить объемы с реальным рынком, то, предположительно, можно утверждать насколько синтетически двинулась цена, и значит останется она там, или вернется обратно, если нас просто обманули.
1. Да конечно, чего это я должен отречься от времени? Мой принцип прост: цена не зависит от времени, но меняется со временем.
Какое-то лукавство: "зависит, но меняется". Меняется независимо? Хотя в этом утверждении сто- то есть.
С одной стороны все наши расчеты построены на наблюдения, произведенных в определенное времени, привязаны ко времени и вообще мы работаем с временными рядами.
Но.
1. При моделировании возможно работать с котировками (которые суть временной ряд) с привязкой ко времени и без учета времени. Если мы говорим о форе, то обычно временная цикличность не учитывается, хотя количество тиков имеет такую цикличность по крайней мере в зависимости от времени суток. Но если торговать какую-нибудь с/х продукцию, то придется учитывать время для учета в модели цикличности. Эта тонкость хорошо видна в любом эконометрическом пакете.
2. Имеется еще один нюанс. При статистическом анализе котира базовым приемом является детрендирование котира, так как наличие детерминированной составляющей искажает любую статистику. Стандартным приемом является включение в модель тренда в виде а*t или а*t2. Обычно этого хватает за глаза. Здесь время напрямую в качестве аргумента функции.
может ввести понятие - "честный рынок"?
честный рынок, это когда движение цены строго пропорционально объемам сделок.
теперь вопрос, форекс - честный рынок или нет? Может нас дурят, двигают котировки, не подкрепленные никакими объемами? Занимаются приписками?
Если это так, то в каких диапазонах существуют эти приписки?
в модели честного рынка можно рассчитать разницу объемов купли-продажи, необходимую для того, чтобы сдвинуть цену на определенное количество пипсов.
если сравнить объемы с реальным рынком, то, предположительно, можно утверждать насколько синтетически двинулась цена, и значит останется она там, или вернется обратно, если нас просто обманули.
остаются сущие пустяки - раздобыть где-то реальные объемы на FOREX.....
и Золотой ключик у нас в кармане!
странноватая тема - манипуляции со ставкой LIBOR и вывод о том что все котировки FOREX тоже являются результатом манипуляций?
Откуда такой вывод? Делали расчет корреляции ставки и котировок валют? Они сильно коррелированы? Что говорит об этом эконометрика?
Цифра то есть?
Не нравится. Это ведь не мое предположение или мнение. почитайте по первоисточнику.
А если про валюту - то просто не поймали.
Вот всякие рассказы про эффективный рынок ....
Тут обрадовались моим отсутствием "прозрел и еще что-то"
Хочу сказать, что у меня никогда не было иллюзий про эффективный рынок, случайное блуждание - все это разговоры для буратин. Я начинал как трейдер торговать чеками на РТСБ и ЦРУБе и видел как ребята из цериха качали цену с 5 тыс до 70 за один день - это у них был заказ от идиотов с запада с расчетом по цене закрытия. А когда я пристроился к этому процессу, то через пару дней ко мне подоли пару крепких ребят и очень вежливо и культурно объяснили, что по их мнению я уже чрезмерно обогатился, явно переутомился в переноске денег сумками и мне надо отдохнуть.
Никаких случайностей на рынке. Здесь только закономерности. Первый шаг при построении ТС - это детрендирование, затем анализ остатка между выявленным трендом и котиром. Давно долдоню, а пишут я прозрел...... А Вы когда прозреете????