Забудьте про случайные котировки - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нет там никаких реальных объемов
Ответьте для себя и для всех откуда вы желаете получать эти объёмы?
В МТ5 есть реальные объёмы, но только те что есть у брокера. Никаких других объёмов брокер вам не сможет предоставить.
Какое-то лукавство: "зависит, но меняется". Меняется независимо? Хотя в этом утверждении сто- то есть.
С одной стороны все наши расчеты построены на наблюдения, произведенных в определенное времени, привязаны ко времени и вообще мы работаем с временными рядами.
Это вы имеете дело с временными рядами. И у меня опять тот же самый вопрос - где обоснование того, что цена = временной ряд? Потому что вам так удобно? Потому что обычно так делается?
Но.
1. При моделировании возможно работать с котировками (которые суть временной ряд) с привязкой ко времени и без учета времени. Если мы говорим о форе, то обычно временная цикличность не учитывается, хотя количество тиков имеет такую цикличность по крайней мере в зависимости от времени суток. Но если торговать какую-нибудь с/х продукцию, то придется учитывать время для учета в модели цикличности. Эта тонкость хорошо видна в любом эконометрическом пакете.
2. Имеется еще один нюанс. При статистическом анализе котира базовым приемом является детрендирование котира, так как наличие детерминированной составляющей искажает любую статистику. Стандартным приемом является включение в модель тренда в виде а*t или а*t2. Обычно этого хватает за глаза. Здесь время напрямую в качестве аргумента функции.
Цена, если её рассматривать с точки зрения времени, как обычно принято - это мартингал ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Или очень похож на него. По этому ни какая разумная стратегия не позволяет на нем "зарабатывать".
Если цену рассматривать с точки зрения процессов её формирующих - то не мартингал.
В декабре в районе Рождества рынкет летает как ошпаренный на незначительных объемах ("тонкий"), а иногда и миллиардными объемами не сдвинешь.
почему это происходит, не могу уловить физической сути тонкого и "толстого" рынка, я понимаю, если куча народа купила и в это же время такая же куча продала, потому, что было замешательство, объемы большие, но существует дельта, разница между покупкой и продажей и она должна определять движение пары вне зависимости от тонкости и толстости рынка. Эта дельта должна быть прямо пропорциональна расстоянию от начальной точки до конечной в пипсах, независимо от того, какие там фортели выкручивала цена в процессе этого движения. Или я не правильно понимаю это дело?
тонкий рынок для меня, это как раз то место, где можно заработать гарантированно, какие то товарищи повыставляли нереальные цены, и типа цена пары стала другой, объемами это не подтверждается, значит все это фуфло, можно открывать сделку в обратную сторону.
Короче, дельта не пропорциональна - цена - не реальна))
На каком основании Вас не устраивает линейная регрессия? Ведь давным давно существуют методы обоснования необходимости усложнения функциональной формы модели, при этом всегда проверяется, а не является ли выбранная функциональная форма избыточной?
То время свалили в кучу, то бросаетесь словами про линейную регрессию ...... Щительнее плс.
Цена, если её рассматривать с точки зрения времени, как обычно принято - это мартингал ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Или очень похож на него. По этому ни какая разумная стратегия не позволяет на нем "зарабатывать".
Это вы имеете дело с временными рядами. И у меня опять тот же самый вопрос - где обоснование того, что цена = временной ряд? Потому что вам так удобно? Потому что обычно так делается?
Наводите курсор на любой бар и видите вверху таблички слово Time. Открываете практически любой индикатор - там слово Period или его аналог. Или это у Вас такой прикол?
Если цену рассматривать с точки зрения процессов её формирующих - то не мартингал.
Не могу вспомнить некую функцию (модель) в которой бы в качестве аргумента стоял некий процесс, формирующий цену любого актива, не говоря о валюте.
Ну и как? успехи то есть у этих обоснованных методов.
От того что они Вам не известны и похоже не доступны для понимания ничего не следует.
Это мы с Юсуфом и ананимусом затронули пару связанных тем. К вам они не имеют отношения.
Пардон, хотя вроде бы я топикстартер.
1. Мы видим цены по которым уже сделки произошли. Так отображает котировки агентство Рейтерз (мечта пипсовщика, т.к. цена легко перекрывает спред по несколько десятков раз в минуту ) . На Фондовом рынке мы видим лимитные ордера, которые формируют Бид и Аск.
2. Объемы на Форексе - вещь виртуальная, потому как нет единой площадки.
3. Фьючерс на евро ходит вместе евробаксом. Поэтому реальные объемы по евро можно брать с фьючерса.
4. Нету конкретной цифры денег, чтоб цену сдвинуть на 1 пункт или на 5 пунктов. Есть удовлетворение спроса и предложения. Посмотрите на еврофранк. Дневной размах едва превышает 5 пунктов.
5. Все что нам приходит в МТ - сбритые котировки и все сладкие заявки уже реализованы.
3. Фьючерс на евро ходит вместе евробаксом. Поэтому реальные объемы по евро можно брать с фьючерса.
почему это происходит, не могу уловить физической сути тонкого и "толстого" рынка, я понимаю, если куча народа купила и в это же время такая же куча продала, потому, что было замешательство, объемы большие, но существует дельта, разница между покупкой и продажей и она должна определять движение пары вне зависимости от тонкости и толстости рынка. Эта дельта должна быть прямо пропорциональна расстоянию от начальной точки до конечной в пипсах, независимо от того, какие там фортели выкручивала цена в процессе этого движения. Или я не правильно понимаю это дело?
тонкий рынок для меня, это как раз то место, где можно заработать гарантированно, какие то товарищи повыставляли нереальные цены, и типа цена пары стала другой, объемами это не подтверждается, значит все это фуфло, можно открывать сделку в обратную сторону.
Короче, дельта не пропорциональна - цена - не реальна))
Ваши рассуждения никакого отношения к движению цены не имеет. Вы ввели не реальное определение "реальной цены", а теперь пытаетесь под это определение подогнать остальное.
В идеале, по науке, рынком двигает мнение толпы: "цена будет расти" и именно поэтому цена растет.
Ссылку, которую я дал в начале, показывает, что мнение толпы можно сформировать и это сформированное мнение не имеет никакого отношения к "реальности" цены.
Как я понимаю, Ваша "реальная" цена - это хорошо известная "эффективная цена". Вот ее я и отрицаю.
Думаю, что до отказа от золотого стандарта в 70-х движение цен отражало некие экономические реалии. Механизмом был спрос-предложение. Сегодня этого нет. Самое наглядное - это цены на нефть, которые ни имеют никакого отношения ни к производству. ни к потреблению нефти. А имеют отношение к количеству напечатанных бумажек США. Мы живем в матрице по одноименному фильму - мир придуман кем-то. Цитируемый мною материал называет конкретных лиц. Это очень редкий случай, что тайное стало явным. Обычно мы этого не знаем.
Все, что я написал, очень положительно для нас. На всех рынках есть тренды. Мгновенно рынок повернуть невозможно, так как необходимо сформировать мнение толпы в нужную сторону. Выигрывает тот, кто начинает формировать мнение толпы - у него "опережающий индикатор". У нас всегда есть надежда вскочить в уже едущий трамвай и чуть чуть намыть денег. Но это если мы верим в тренды и не верим в стохастическую чушь.
Опять Вы со своими обоснованиями... То же самое было в ветке о feature selection, только там нужно было обосновать применимость ТИ к рынкету.
"Цена = временной ряд" просто потому, что так удобно - уже минимум лет 500. Ни один математик или практик не лезет в эти средневековые философские бредни и не пытается заявлять, что в процессе, описанном явной функцией времени f(t), время - первопричина.
Так ведь можно докатиться и до того, что в движении камня, брошенного вверх, первопричиной является время. Но это же не так: законы Ньютона в явном виде не содержат время, это соотношения причин и следствий. Однако из этих законов вытекает множество дифур, в которых независимой переменной является время. Это удобно - и точка.
Ну хватит уже заниматься софистикой, от которой никакой пользы. Не нужно путать первопричину и тупо независимую переменную.
Цена, если её рассматривать с точки зрения времени, как обычно принято - это мартингал ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Или очень похож на него. По этому ни какая разумная стратегия не позволяет на нем "зарабатывать".
Если цену рассматривать с точки зрения процессов её формирующих - то не мартингал.
Мартингал или не мартингал - это просто способ рассмотрения или вопрос веры. Существуют несколько школ, рассматривающих цену по-разному. Первая - фундаменталисты, они рассматривают формирующие процессы и уверены в том, что знают причины. Они часто даже не знают, что такое мартингал, т.к. им это не нужно и даже вредно.
Вторая - чартисты (теханализ), которые абстрагируются от этих якобы причин и тупо смотрят на цену как на функцию времени (или номера бара, например) и пытаются ее предсказать. Им это удобно, вот и все. Им абсолютно наплевать, является ли время первопричиной движения цены или нет - как и фундаменталистам, кстати.
Есть и другие школы, но о них не будем.