Забудьте про случайные котировки - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Угу, щаз.
чуваки решили что познали глубину рынка по фьючу...только потом удивляются почему не туда пошла...
Блин, да емае, то чем вы занимаетесь есть не что иное как извращенный теханализ. Хорош уже хаять теханализ, он вбирает в себя очень многое, а не только стандартные индюки терминала.
К тому, что тобой написано, Алексей, хочу добавить цель как обоснование использовании цены.
При использовании любого эконометрического пакета первой проблемой является следующая: взять из источника котировки как последовательность цен, или пометить эти цены метками времени? Если не метить, то проще. Понедельник сразу следует за субботой, а дневная цена начинается 00:01 минут. Если брать вместе со временем, то все эти нюансы придется разгребать, а кто будет оплачивать эти дополнительные усилия, кстати не простые? А обоснование зарыто в используемой модели: если модель по типу ТА, то метки времени не нужны, а если мы хотим учесть наши сведения о цикличности цен на актив, например продажи с/з продукции? Ведь это достаточно важные сведения, чтобы их игнорировать. В этом случае модель явно включает время как переменную.
Может быть HideYourRichess никогда не строил модели с учетом цикличности или другого прямого использования времени как аргумента функции? Для ТА это не удивительно.
Опять Вы со своими обоснованиями... То же самое было в ветке о feature selection, только там нужно было обосновать применимость ТИ к рынкету.
Ну а как же, обоснование, или хотя бы понимание - это ведь важно.
"Цена = временной ряд" просто потому, что так удобно - уже минимум лет 500. Ни один математик или практик не лезет в эти средневековые философские бредни и не пытается заявлять, что в процессе, описанном явной функцией времени f(t), время - первопричина.
Вот и я о том же, что оброненные ключи удобнее искать под фонарем, а не там где обронили. Насчет математиков и практиков (действительно успешных, на мой взгляд), у меня есть возможность наблюдать и тех и других.
Так ведь можно докатиться и до того, что в движении камня, брошенного вверх, первопричиной является время. Но это же не так: законы Ньютона в явном виде не содержат время, это соотношения причин и следствий. Однако из этих законов вытекает множество дифур, в которых независимой переменной является время. Это удобно - и точка.
Нет возражений на довод, что законы Ньютона не имеют отношения к рынку?
Ну хватит уже заниматься софистикой, от которой никакой пользы. Не нужно путать первопричину и тупо независимую переменную.
Первопричина - что это?
Мартингал или не мартингал - это просто способ рассмотрения или вопрос веры. Существуют несколько школ, рассматривающих цену по-разному. Первая - фундаменталисты, они рассматривают формирующие процессы и уверены в том, что знают причины. Они часто даже не знают, что такое мартингал, т.к. им это не нужно и даже вредно.
А время, время как рассматривают фундаменталисты?
Вторая - чартисты (теханализ), которые абстрагируются от этих якобы причин и тупо смотрят на цену как на функцию времени (или номера бара, например) и пытаются ее предсказать. Им это удобно, вот и все. Им абсолютно наплевать, является ли время первопричиной движения цены или нет - как и фундаменталистам, кстати.
Это заблуждение. Ну, то есть, да существуют такие как вы описали, но действительно толковые трейдеры юзающие графики смотрят на первопричины, в первую очередь. А время для них так, вспомогательные вещи.
Есть и другие школы, но о них не будем.
Ок.
По определению. Временной ряд - упорядоченная во времени последовательность наблюдений.
anonymous:
С точки зрения многих моделей предоставления ликвидности - цена действительно является мартингалом относительно некоторых информационных множеств (например, потока сделок по соответствующему инструменту). В то же время, что на рынках существуют неэффективности, на которых можно зарабатывать. А это значит, что существуют информационные множества, относительно которых цена может и не быть мартингалом.
Ниже привожу пример работы одной из моделей котирования. Эти цены являются мартингалом относительно абсолютно всех предыдущих цен и потока сделок, которые были совершены. Поток сделок сгенерирован случайным образом. Т.е. отобрать деньги у такого алгоритма котирования невозможно. В то же время, если котировать одновременно несколько инструментов, либо если поток сделок не случаен - эти процессы не будут мартингалами. В этом случае в модели можно учесть соответствующие факторы, и опять же цены всех инструментов станут мартингалами относительно доступного информационного множества.
Мы все остановились на времени в качестве переменной, потому, что это очень удобно, однако оценку значимости этого выбора никто не делал ввиду очевидности, есть более важные переменные, вот он о чем.
Заранее не известно, что важнее. Если брать мой пример выше, то прогнозировать будем детерминированную составляющую и циклическую и вес каждой из них в разные моменты может быть раньше. Для меня ясно одно, что существуют активы, в которых можно пренебречь цикличностью (то бишь временем в моем примере), но есть и другие активы, где этого делать не желательно.
Кстати, сейчас подумал пара EURUSD M1, M5, ..... - скорее всего имеют разную цикличность от нулевой до некоторых величин, а?
Давайте тогда проделаем такой финт, чтобы избавиться от переменной "время". Думаю, цена должна завичить в первую очередь от самого себя, как бы парадоксальным не выглядело на первых порах. Как придать ей такую зависимость? первым приходит на ум попробовать по оси абсцисс откладовать интегральную цену, т.е., сумму всех цен к приходу данного тика. А как быть с барами. а очень просто: определенный объем цены принять за 1 бар в соответствующей ВФ - воллумфрейм. Нужно определиться с какого уровня цены начать ее интегрирование?
Хорошо, спрошу по другому, первопричина движения цены какая? где она у вас в ваших формулках?