Существет ли процесс, анализ одного из участков которого не позволяет прогнозироать следующий его участок. - страница 9

 
Тем не менее, несмотря на все отягчающие обстоятельства, при определенных условиях, а именно, на тех участках, где время корреляции (оно может и не быть постоянным - процесс-то нестационарный!) превосходит некое пороговое значение, мы можем строить прогноз с вполне приемлемой конечной дисперсией. При этом именно условие хорошей (превосходящей некий порог, который в принципе можно вычислить) коррелированности процесса хотя бы в некоторые моменты времени, а также наша способность эти моменты идентифицировать являются достаточными условиями для возможности прогноза. Вместе с тем, факты нестационарности и отсутствия дисперсии сами по себе значения не имеют.

можно расжевать непонятливым?

Что за участки в прошлом? и я так понимаю, что в нем и настоящее еще присутствует...

И в смысле Коши мода станет средним?

 
avatara:

можно расжевать непонятливым?

Что за участки в прошлом? и я так понимаю, что в нем и настоящее еще присутствует...

И в смысле Коши мода станет средним?

Дык я же просто утрированный пример привел, чтобы показать, что отсутствие МО и дисперсии и нестационарность - это не повод считать процесс непрогнозируемым. Ключевая фраза - способность идентифицировать участки прогнозируемости, имеется в виду вовремя.

Насчет МО я конечно подврал сгоряча) Мода, естественно.

 
C-4: Если Вы так пытаетесь добиться стационарности - возмите обычный СБ, вот вам идеальная стационарность с идиальным СКО.

Где там стационарность на "обычном СБ"?

И где там "идиальное СКО"?

P.S. Уточнять нужно, о чем говорите. Если о возвратах - то да.

 
Молчу.
 
C-4:

К сожаленю, любой прогноз может опираться только на детерминирующую составляющую. На рядах, у которых этой составляющей нет, любой прогноз, а следовательно и заработок становиться невозможным.
Очень спорное утверждение.
 
faa1947:

Как коллектив смотрит на такие соображения.

1. Прогнозирование возможно если имеется детерминированная составляющая.

2. Детерминированная составляющая дифференцируема не только слева, но и справа на последнем баре.

3. Дифференцируемость справа (до прихода следующего бара!) обеспечивается видом функции сглаживания. Где-то видел, что кубические сплайны в местах стыка остаются дифференцируемы.

Прогнозировать можно и недифференцируемые функции.

Прогнозирование возможно и в отсутствие детерминированной составляющей.

Не следует связывать дифференцируемость с прогнозируемостью. Это как сравнивать тёплое и мягкое ;

 
Я потом напишу, ок? Сил нет...
 
alsu:


Это не ответ, а вопрос вам относительно относительно ваших же заблуждений. Привожу пример, их опровергающий.

Нестационарный процесс с плотностью 1/pi*1/(1+(x-x0)^2), причем матожидание x0 - тоже случайная величина, пускай для полной неопределенности - с неизвестным распределением (стационарным или нет - тоже неизвестно). И пусть время корреляции процесса ненулевое, т.е. интеграл от произведения АКФ(тау,t)*тау больше 0 для любого t.

Что мы знаем о процессе:

а) Его дисперсия всегда бесконечна (посчитайте интеграл, если не верите).

б) Он нестационарен как в узком, так и почти наверное в широком смысле. Первое вытекает собственно из определения стационарности в узком смысле, т.к. плотность процесса непостоянна, второе - из неизвестности свойств процесса x0.

Тем не менее, несмотря на все отягчающие обстоятельства, при определенных условиях, а именно, на тех участках, где время корреляции (оно может и не быть постоянным - процесс-то нестационарный!) превосходит некое пороговое значение, мы можем строить прогноз с вполне приемлемой конечной дисперсией. При этом именно условие хорошей (превосходящей некий порог, который в принципе можно вычислить) коррелированности процесса хотя бы в некоторые моменты времени, а также наша способность эти моменты идентифицировать являются достаточными условиями для возможности прогноза. Вместе с тем, факты нестационарности и отсутствия дисперсии сами по себе значения не имеют.

Ошибка может изменяться как хочет, а наша задача - уметь ее рассчитывать. Если мы можем это сделать, то почему она не может быть разной для разных моментов времени? Ваша фатальная ошибка в том, что вы не различаете дисперсию прогноза и дисперсию прогнозируемого процесса, а это совершенно разные вещи, жестко друг с другом не связанные. Наличие и глубина связи между ними зависят от множества факторов, в том числе, от объема наших знаний о процессе, от имеющихся в нашем арсенале методов прогнозирования и лишь в последнюю очередь - от свойств собственно прогнозируемого процесса. Пример выше это подтверждает.

Зацикленность действительно не у вас одного, потому что людям свойственно заблуждаться не самостоятельно, а наслушавшись авторитетов.

Дело не в авторитетах.

Ошибочность Ваших рассуждений типична для людей с математическим образованием (может быть Вы его не имеете, но ошибка математиков), которые очень доверяют мат выкладкам.

В статистике очень просто получить практически любое обоснование, которое легко опровергается простЕцкими рассуждениями, которые я очень люблю.

Неопределенность дисперсии является определяющим для прогноза и ссылка на исторические данные здесь не уместна какими бы формулами это не прикрывалось.

Простой пример. Стреляем по мишени. Меня учили, что здесь рулит нормальный закон и мы можем рассуждать о вероятности попадании в 10, 9, 8 и т.д. и оценивать качество стрелка. В основе величина дисперсии, которую мы вычислили по историческим данным. Но если любому стрелку завязать глаза, посадить на стул и крутнуть, то вся история вместе с дисперсией уйдет в небытие.

Для меня именно это является признаком нестационарности. Прошлое ни о чем не говорит. И чтобы использовать прошлое надо приложить определенные усилия.

Прогноз - это случайная величина, т.е. цифра, которую мы вычислили - это реализация из диапазона, и принципиальным является граница диапазона и уровень доверия к вычисленной границе диапазона. Без дисперсии никуда. а если это переменная величина? В частности модели ARCH пытаются смоделировать эту перемЕнность, прояснить неопределенность дисперсии и получив определенные соображения по поведению (не константа, а поведение) дисперсии более определенно высказаться о прогнозе.

Если Ваш пост говорит о возможности работать с нестационарными ВР - то я полностью с Вами согласен. Но всегда в модели нужно указывать как решается эта проблема, каким методом, что будет решено, а что нет, так как полного решения проблемы нестационарности мне не известно. Всегда будут попадаться участки с некоторыми характеристиками нестационарности, которые не учитывает наша модель, ТС будет сливать и линии баланса в виде прямой мы не получим никогда.

 
Svinozavr:
Я потом напишу, ок? Сил нет...
Потом? - нет, ща пиши.
 
faa1947:

Неопределенность дисперсии является определяющим для прогноза и ссылка на исторические данные здесь не уместна какими бы формулами это не прикрывалось.

прогноз ведь необязательно делать всегда. Возьмите реальный ряд цен, например EURUSD M1. Замените первую минуту каждого часа, продублировав 59ую. Ряд в целом останется нестационарным, но прогноз и его результаты будут даже не вероятностными, а детерминированными. Эквити ТС будет искомая вами прямая под углом в небо))
Причина обращения: