Вспоминаем ветеранов: Box and Jenkins - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Странно. А вначале речь шла только о них. А оказывается они тут совсем и не нужны были. Тогда какой смысл в этой ветке?
AVALS спрашивает о наполнении модели: что прогнозировать и имеет на этот счет свое мнение. Бокс и Дженкинс не пишут что прогнозировать (уровень, приращение, риск или еще что-то), Речь идет о правилах составления модели ARMA. Для себя лично я из ветки почерпнул насчет тестирования. Раньше были эмоции, теперь результат теста единичного корня.
Странно. А вначале речь шла только о них. А оказывается они тут совсем и не нужны были. Тогда какой смысл в этой ветке?
faa1947: Боремся с нестационарностью чтобы быть уверенным в прогнозе. Что прогнозировать - определяет Ваша модель, Ваша зависимая переменная, а не Бокс и Дженкинс.
Не знаю как ваша модель, а наша модель должна прогнозировать профит в виде сделок )))
Прогнозировать ценовой ряд - это теория. Практика - сделки. Желательно профитные ))))
Как говорит китайская пословица, искать смысл в том что не имеет смысла - бессмысленно.
Еще раз. Боремся с нестационарностью чтобы быть уверенным в прогнозе. Что прогнозировать - определяет Ваша модель, Ваша зависимая переменная, а не Бокс и Дженкинс.
как Вам мешает нестационарность?
как Вам мешает нестационарность?
faa1947 возьмём котиры EURUSD, например м15. Заменим в каждом дне свечу в 15:45 на одинаковую - например Close-Open=20 пунктов. Или направление в зависимости от тренда: +20 если за последний час прошли больше 0 пунктов и -20 иначе.
Мерием нестационарность всего ряда или ряда приращений. Возьмите любой тест - он покажет точно то же, что и на исходном ряде неисправленного EURUSD. При этом на втором графике есть даже не вероятностная зависимость, а неизменная. Просто грааль на нестационарном ряде :) И нет необходимости приводить весь ряд к стационарному.
На примере машек: остаток = котир - f1 - f2, где f - значение двух средних.
Но ваш вопрос поставил меня в тупик
Наверное адекватнее будет: цена - f1 + f2? Т.к. в Вашем случае торговый сигнал должен срабатывать на уровне суммы двух машек, т.е. цена должна пересечь уровень на высоте примерно две цены, чтобы сигнал изменил свой знак.
Если более правильно для все таки полагать, что остатки между ТС и котиром для случая пересечения двух машек, где: цена - текущая цена, f1 и f2 - последние показания двух мувингов с разными периодами и формула: остатки = цена - f1 + f2, тогда мы получаем, что остатки равны эквити при допущении, что спред нулевой.
А если это так, то Ваше утверждение, цитирую:
Доверять тестированию и форвард тесту можно только в том случае, если остаток = котир - ТС стационарен! т.е проходит тест единичного корня.
является абсурдным. Абсурдным потому что:
1. Существуют ли стационарные эквити для ТС, я не знаю, поскольку ни разу еще не видел ни одного стационарного эквити.
2. Стационарность подразумевает отсутствие трендовости, т.е. такой ВР - идеальный боковичок. Если эквити будет стационарным, а у стационарных ВР МO = Const, то это самое МО будет в районе начального депозита.
Так что, не занимайтесь эпигонством, а учите математику - она руль. И бросайте поклоняться всяким проходимцам, таким как Боксы и Дженкинсоны - сектантство никого еще до добра не довело, окромя основателей сект. Впрочем, некоторые основатели тоже плохо кончили.
faa1947 возьмём котиры EURUSD, например м15. Заменим в каждом дне свечу в 15:45 на одинаковую - например Close-Open=20 пунктов. Или направление в зависимости от тренда: +20 если за последний час прошли больше 0 пунктов и -20 иначе.
Мерием нестационарность всего ряда или ряда приращений. Возьмите любой тест - он покажет точно то же, что и на исходном ряде неисправленного EURUSD. При этом на втором графике есть даже не вероятностная зависимость, а неизменная. Просто грааль на нестационарном ряде :) И нет необходимости приводить весь ряд к стационарному.
Много чего можно напридумывать.
Речь идет о совершенно конкретных вещах, которые я понимаю и понимаю одинаково с миллионами других людей.
ТО, что Вы описали - это пока игра в цифирь. Может быть правильная, может быть нет. каких-либо доказательств Вы не привели. Обще принятые выкладки по стационарности и нестационарности я привел. Я отвечаю, что мои выкладки соответствуют выкладкам, которые люди используют 40 лет.