Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Сотни статей помогут создать торгового робота. Заходи и изучай!
anonymous
363
anonymous 2012.06.26 19:50  
Integer:

Если прибыльные сделки случаются, значит, теоретически, можно вытянуть систему в прибыль путем умножения лота.


С математической точки зрения вы не правы:


Рассмотрим случайный процесс, который назовём ценой: p[i]=sum{j=0..i; r[j]}, где r[i]~N(0,1) и E(r[i]*r[j])=delta(i-j). Рассмотрим стратегию buy-and-hold с фиксированием прибыли в конце каждого периода: т.е. в момент времени i происходит покупка, в момент времени (i+1) - фиксируется прибыль в размере r[i+1]. Вероятность получения прибыли за период (i;i+1] равна 1/2 (исходя из вида процесса, описывающего цену). Также введём стратегию управления капиталом m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0. C учётом m[i] прибыль в момент времени (i+1) равна m[i]*r[i+1]. Далее можно выписать интеграл Ито, который связывает процессы баланса, управления капиталом m[i] и цены p[i]. А потом можно опровергнуть ваше утверждение путём вычисления среднего значения этого интеграла, которое равно нулю, не зависимо от выбора процесса m[i].

anonymous
363
anonymous 2012.06.26 19:53  
alsu:

1. Если последовательность результатов сделок (детрендированная на величину payoff) не являет собой, так сказать, белый шум, т.е. если между результатами сделок есть корреляции. В этом случае необходимо эти корреляции найти и обезвредить использовать (как - чуть ниже)

2. Если все таки корреляций в последовательности сделок нет, то хорошо бы посмотреть корреляции с поведением цены перед сделкой или с другими факторами, хоть со временем суток (в простонародии - фильтры). Ну, тут уже поле для фантазии безграничное, фактически можно создать новую ТС.


Не нужно ограничиваться линейными зависимостями. Анализируйте совместное распределение прибыли по сделке в момент (t-1) и сделке в момент (t). Или совместное распределение с другими факторами (это обобщение вашего пункта #2).
Dmitry Fedoseev
41698
Dmitry Fedoseev 2012.06.26 19:53  
anonymous:


С математической точки зрения вы не правы:


Рассмотрим случайный процесс, который назовём ценой: p[i]=sum{j=0..i; r[j]}, где r[i]~N(0,1) и E(r[i]*r[j])=delta(i-j). Рассмотрим стратегию buy-and-hold с фиксированием прибыли в конце каждого периода: т.е. в момент времени i происходит покупка, в момент времени (i+1) - фиксируется прибыль в размере r[i+1]. Вероятность получения прибыли за период (i;i+1] равна 1/2 (исходя из вида процесса, описывающего цену). Также введём стратегию управления капиталом m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0. C учётом m[i] прибыль в момент времени (i+1) равна m[i]*r[i+1]. Далее можно выписать интеграл Ито, который связывает процессы баланса, управления капиталом m[i] и цены p[i]. А потом можно опровергнуть ваше утверждение путём вычисления среднего значения этого интеграла, которое равно нулю, не зависимо от выбора процесса m[i].


Нучтож... идите учите математику... извините.
Dmitry Fedoseev
41698
Dmitry Fedoseev 2012.06.26 20:00  
anonymous:
Не обижайтесь :)
Мне не на что обижаться, вот вас жалко...
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2012.06.26 20:07  
anonymous:

Не нужно ограничиваться линейными зависимостями. Анализируйте совместное распределение прибыли по сделке в момент (t-1) и сделке в момент (t). Или совместное распределение с другими факторами (это обобщение вашего пункта #2).
Это и имел в виду, главное - продуктом деятельности должна стать наша способность видеть смещение МО сделки: даже если оно небольшое, на всей системе это может сказаться в хороший плюс
Andrey Dik
10644
Andrey Dik 2012.06.27 03:32  
gpwr:

На паттерны я пока забил, по крайней мере на старших таймфреймах (Н1 и больше). Мне всё больше кажется что торговля на H1 и выше это по существу угадывание направление новостей. Если устойчивые паттерны существуют, то только внутри-часовые, на М1-М5 таймфреймах, то есть паттерны реакции трейдеров на уже вышедшие новости. Там копать надо. После долгой возни с высшей математикой на форексе (замысловатые формулы, регрессии, Фурье, нейронные сети и прочее), я пришёл к разочарованию: не пременима она на форексе. Пипсовка простыми инструментами куда проще и даёт более надёжный результат.

А мне напротив, удалось получить более стабильные результаты на Н1. На М1-M15 размах закономерностей, если так можно выразится, соизмерим с размером спреда, поэтому идет тупая борьба сетки преодолеть груз спреда.

Или Вы обучаете сетку без учета спреда?

Vladimir
5843
Vladimir 2012.06.27 04:10  
joo:

А мне напротив, удалось получить более стабильные результаты на Н1. На М1-M15 размах закономерностей, если так можно выразится, соизмерим с размером спреда, поэтому идет тупая борьба сетки преодолеть груз спреда.

Или Вы обучаете сетку без учета спреда?


На М1-М15 у меня сеток нет. И вообще сетками больше не занимаюсь. Медленные они, да и толка от них мало. Классический ТА работает быстрее и стабильнее. Мой интерес к сеткам особенно охладел после того как увидел вот это:

https://www.mql5.com/ru/forum/6256

Andrey Dik
10644
Andrey Dik 2012.06.27 04:14  
gpwr:


На М1-М15 у меня сеток нет. И вообще сетками больше не занимаюсь. Медленные они, да и толка от них мало. Классический ТА работает быстрее и стабильнее. Мой интерес к сеткам особенно охладел после того как увидел вот это:

https://www.mql5.com/ru/forum/6256

А как это повлияло на отношение к сеткам?

И, что то это за методы такие, позволяющие пипсовать успешнее и надёжнее (можно в личку), чем работать с сетками? :)

Kocty
31
Kocty 2012.08.05 20:22  
joo:

Математики, подтягиваемся сюда.

Итак:

Гипотетически существует наливающая стратегия при постоянном лоте, то есть пипсовое МО положительно, но при спреде равном 0.

1. Можно ли подобрать такой ММ (и производные мартина в том числе), что бы система наливала и при не 0-м спреде, и от чего будет зависеть такой ММ?

2. Как будет выглядеть формула, по которой можно вычислить пороговое максимальное значение спреда, при котором система уже не сможет наливать?


Можно наверное всамой сетки в настройках пытаться за счет алгоритма ее добитьса порога, который будет соблюдать спред.

А можно не меняя ничего (ведь на нулевом спреде +) отдельно включить механизм анализа спреда, в часности движений, на тиках, соизмеримым со спредом, но тут аск нужен.

Щас ветку скину где Привал говорил что находил величину соотношения сигнал/шум =1, при Н от 1,6-1,8 Спреда. то есть сигнал можно выделить над шумом.

Может отдельно взять это и прикрутить уже к сетке отдельной логикой. Да велечина в пределах спреда (2х спредов) не делает погоды в простом анализе, но вот для вашего случая возможно подойдет. Ведь логика принятия решений уже есть, нужно только

сократить комиссию / отдачу на сспредах. Хотя возможно он наоборот именно через подобный вашему метод, и нашел эту величину (и это уже и есть итог) полезного сигнала(как бы от противного) . То есть как у вас в пункте 2- нашел способ определять определять это пороговое соотношение.

ну а уж на фьючах реалабъем + анализ реал спреда думаю даст еще более лучший результат.(не в плане логики входов, а в плане приимущества выйти в б/у при входах, то есть сделать убыток нулевым по статистике чаще)

https://www.mql5.com/ru/forum/115616/page14#154564 второй пост сверху.

Обама
181
Обама 2013.01.27 14:55  
tara:


Здрасте!

Жизнь нельзя прогнозировать так, чтобы на этом прогнозировании делать деньги.

Но: "Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать" :)

Если прочно сели на сетки,- ищите быстрый алгоритм, предшествующий медленному. Имхо, само-собою :)


Звучит как позыв к анализу времени оптимизации, который нужно будет потом сочетать с ценой.
/ /1...1011121314151617
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий