Существет ли процесс, анализ одного из участков которого не позволяет прогнозироать следующий его участок. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Помню меня первый раз сплющило от существования этих быстрых замен, когда в институте объясняли аппаратные вычислители БПФ, там как раз куча таких фишек используется. А есть еще такая штука как "итерационные методы" - вот там вообще не сразу в голове укладывается как, например, тригонометрические выражения всего за несколько простых операций вычисляются...
О!. Вот кстати, присоветуй второму Алексею (Mathemat'у) какой-нить итеративный быстро сходящийся алгоритм вычисления Пи. А то у него есть, ноочень многочленный...
// С другой стороны - ему наверное и не надо эффективный алгоритм, это у него тестовая задачка на быстродействие.. :)))
Конечно, не надо. Быстро сходящийся я и сам знаю. Мне надо миллиарды операций - чтоб считал и считал до упора.
Будто и сам не знаю, что сумма обратных квадратов медленно сходиццо...
Здрасте.
Предлагаю уважаемому сообществу придумать такой процесс, который нельзя прогнозировать (так, что бы на этом прогнозировании нельзя было делать деньги). При этом, что бы процесс не имел стационарных стат-характристик по времени.
Не стационарный. По определению.
Уточним. Можно бороться с нестационарностью. Получаем модель с переменными параметрами. Детерминированными.
Уточняем. Получаем модель, в которой параметры имеют стохастический характер.
Уточняем. Получаем модель, в которой меняется функциональная форма (была линейной, а стала квадратичной или наоборот и т.д.)
Итог. Процесс имеет точки сдвига (breakpoint). Публикации последних 3-х лет именно на эту тему. Проблема очевидна. Сдвиг можно идентифицировать на истории. А если сдвиг начался на последнем баре?
Кидаем монетку, орел - тик вверх, решка - тик вниз... Вместо монетки MathRand()%2.
При проверке на четность алгоритмы Rand быстро вырождаются и начинают осцилировать, поэтому такой метод генерации тиков использовать нельзя. Уязвимость обнаружена на многих Си-подобных компиляторах в т.ч. на MQL4.
Помню меня первый раз сплющило от существования этих быстрых замен, когда в институте объясняли аппаратные вычислители БПФ, там как раз куча таких фишек используется. А есть еще такая штука как "итерационные методы" - вот там вообще не сразу в голове укладывается как, например, тригонометрические выражения всего за несколько простых операций вычисляются...
Ассемблер рулит!
При проверке на четность алгоритмы Rand быстро вырождаются и начинают осцилировать, поэтому такой метод генерации тиков использовать нельзя. Уязвимость обнаружена на многих Си-подобных компиляторах в т.ч. на MQL4.
Вот ведь фигня какая...
А вот мой график, бары по 10000 тиков, показаны цены закрытия:
Используется функция MathRand() из mql4. Как она используется - догадайтесь сами.
С отстатком от деления действительно идут повторяющиеся волны.
Да много вариантов на самом деле.
Вот ещё
int d = MathRand()%7 - 3; c+=d;но это всё кагбэ не суть.
Вопрос - можно ли на этом ряде "заработать"? А вон на том? А на третьем с левого боку...?
Т.е. сделать прибыльную МТС "зарабатывающую" (имеющую стат преимущество) на этом ряде. Игра со спредом, самосабой, пусть и минимальным.
Мне бы вот понравилась такая форумная игра. Типа крякать "случайные" (псевдо-, ведь, да?) процессы, при помощи роботов. :)
А потом делать новые "случайные" ряды (с выложенным кодом генератора ряда. сразу выложенным или попозже - вопрос соглашений) и снова их крякать.
Благо, тестер в четвёрке позволяет котировки импортировать из особо одарённых источников...
;)
Мне бы вот понравилась такая форумная игра. Типа крякать "случайные" (псевдо-, ведь, да?) процессы, при помощи роботов. :)
;)
Как раз сейчас разрабатываю подобные методы идентификации. Это нетривильная задача. Стандартные методы статистики здесь не подходят. Возможно через некоторое время кое-что запостю в ветке "Показатель Херста".
Вопрос - можно ли на этом ряде "заработать"? А вон на том? А на третьем с левого боку...?
Т.е. сделать прибыльную МТС "зарабатывающую" (имеющую стат преимущество) на этом ряде. Игра со спредом, самосабой, пусть и минимальным.
К сожаленю, любой прогноз может опираться только на детерминирующую составляющую. На рядах, у которых этой составляющей нет, любой прогноз, а следовательно и заработок становиться невозможным.