Существет ли процесс, анализ одного из участков которого не позволяет прогнозироать следующий его участок. - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне подозрительны высказывания одиночек, я предпочитаю толпу, причем многочисленную.
В честь праздника, дай ответы на свои вопросы. С удовольствием почитаю, но самому искать - уволь.
Странно однако... Ты кучу книг перерываешь, ссылки даёшь, чего-то считаешь, какие-то тесты и прочее.... бурная деятельность! А вот чтобы задуматься немного, так тут и заминка...
Одно и то же.
Многозначительный вопрос .... и все ... дальше нравоучения. Ответь уж не на мой вопрос - на свой, хотя бы раз.
Одно и то же.
Многозначительный вопрос .... и все ... дальше нравоучения. Ответь уж не на мой вопрос - на свой, хотя бы раз.
Вот наглядный пример ...
Тебе подозрительны высказывания одиночек, ты предпочитаешь толпу, причем многочисленную -- это ж твои слова. Смешно, ей-богу...
Вот наглядный пример ...
Тебе подозрительны высказывания одиночек, ты предпочитаешь толпу, причем многочисленную -- это ж твои слова. Смешно, ей-богу...
Здрасте.
Предлагаю уважаемому сообществу придумать такой процесс, который нельзя прогнозировать (так, что бы на этом прогнозировании нельзя было делать деньги). При этом, что бы процесс не имел стационарных стат-характристик по времени.
"Существет ли процесс, анализ одного из участков которого не позволяет прогнозироать следующий его участок" --- вопрос поставлен некорректно. Ответ на него (положительный либо отрицательный) существенно зависит от применяемого алгоритма прогнозирования. Для одного и того же процесса различные алгоритмы прогнозирования дадут различные результаты.
фаа, вот тебе функция:
что ты скажешь о дифференцируемости и прогнозируемости этой функции? И о её детерминированности скажи!
Забавно, судя по логике индикаторов над которыми я сейчас работаю эта функция одновременно является:
Т.е. будь этот индикатор роботом он бы определил для себя сразу два торговых горизонта, на одном из которых он был бы антитрендовой ТС с временем удержания сделки один лаг, а на другой непрерывно держал бы длинную позицию.
____________________
* Строго говоря, память такого антиперсистентного ряда может быть и больше одного лага и в перспективе также являться бесконечной, но любой другой период больше единицы будет всегда неопределенным из за недостатка данных (простоты функции). Например, функция может рисовать черточку вверх на основании того, что две из ближайших трех черточек были горизонтальными, - но опять таки, мы никогда об этом не узнаем из-за недостатка данных. В то же время приближение в один лаг является достаточным и индикаторы выберут его как ближайшее, по принципу работы с тем, что есть, а не с тем что могло бы быть.
Забавно, судя по логике индикаторов
Пробовал. Использовал сетку с одним скрытым слоем. Получалось достигать положительного МО - прогнозировал направление следующего приращения. Так что Ваш вариант не годится.
->
Здрасте.
Предлагаю уважаемому сообществу придумать такой процесс, который нельзя прогнозировать (так, что бы на этом прогнозировании нельзя было делать деньги). При этом, что бы процесс не имел стационарных стат-характристик по времени.
Здрасте!
Жизнь нельзя прогнозировать так, чтобы на этом прогнозировании делать деньги.
Но: "Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать" :)
Если прочно сели на сетки,- ищите быстрый алгоритм, предшествующий медленному. Имхо, само-собою :)