Математический анализ систем

[Timur1988]

Здравствуйте! Подскажите, пжлста, существует ли математический метод определения изменения параметров системы. То есть, я создал систему, в которой на торговлю влияют до 6 параметров и мне нужно определить ЗАКОНОМЕРНОСТЬ изменения этих параметров в зависимости от волатильности и других факторов рынка. Буду благодарен за любую информацию!

[Georgiy Merts]

И смысл ?

Математические-то методы есть - те же нейросети. Но смысла в них нет. Точно так же, как любую кривую можно легко интерполировать многочленом, который будет возвращать правильные значения на участке интерполяции, но совершенно отличные вне его.

[Avals]

Timur1988:
Здравствуйте! Подскажите, пжлста, существует ли математический метод определения изменения параметров системы. То есть, я создал систему, в которой на торговлю влияют до 6 параметров и мне нужно определить ЗАКОНОМЕРНОСТЬ изменения этих параметров в зависимости от волатильности и других факторов рынка. Буду благодарен за любую информацию!

статистические, что и есть тестирование. Вводишь оптом волу и исследуешь через оптимизатор изменение оптимальных значений "других факторов рынка" при изменении волы

[Yousufkhodja Sultonov]

Timur1988:
Здравствуйте! Подскажите, пжлста, существует ли математический метод определения изменения параметров системы. То есть, я создал систему, в которой на торговлю влияют до 6 параметров и мне нужно определить ЗАКОНОМЕРНОСТЬ изменения этих параметров в зависимости от волатильности и других факторов рынка. Буду благодарен за любую информацию!

Как вариант,  можете выявить степень влияния факторов на каждые из 6-ти параметров ТС, сгруппировав факторы по 4 фактора, если их окажется больше  (пока метод применим только для 4-х факторов) https://www.mql5.com/ru/forum/86249

[[Удален]]

Timur1988:
Здравствуйте! Подскажите, пжлста, существует ли математический метод определения изменения параметров системы. То есть, я создал систему, в которой на торговлю влияют до 6 параметров и мне нужно определить ЗАКОНОМЕРНОСТЬ изменения этих параметров в зависимости от волатильности и других факторов рынка. Буду благодарен за любую информацию!

Тестер стратегий.

[Yuriy Asaulenko]

Timur1988:
Здравствуйте! Подскажите, пжлста, существует ли математический метод определения изменения параметров системы. То есть, я создал систему, в которой на торговлю влияют до 6 параметров и мне нужно определить ЗАКОНОМЕРНОСТЬ изменения этих параметров в зависимости от волатильности и других факторов рынка. Буду благодарен за любую информацию!

Мат моделирование в любой программе - от Екселя до МатЛаб. Тестер хорошо, но несколько в другой области.

[СанСаныч Фоменко]

Timur1988:
Здравствуйте! Подскажите, пжлста, существует ли математический метод определения изменения параметров системы. То есть, я создал систему, в которой на торговлю влияют до 6 параметров и мне нужно определить ЗАКОНОМЕРНОСТЬ изменения этих параметров в зависимости от волатильности и других факторов рынка. Буду благодарен за любую информацию!

Проблема в том, что у рынка отсутствуют факторы в их статистическом смысле: мо, дисперсия и прочая прочая. Нет, Вы, конечно, можете по формулам посчитать некоторые цифры и считать их статистикой, но проблема в том, что для другого участка эти величины будут другими - это называется нестационарностью финансовых временных рядов.

Вы стоите на ложном пути. 

[Mihail Marchukajtes]

George Merts:

И смысл ?

Математические-то методы есть - те же нейросети. Но смысла в них нет. Точно так же, как любую кривую можно легко интерполировать многочленом, который будет возвращать правильные значения на участке интерполяции, но совершенно отличные вне его.

Ну тут вы ошибаетесь, нервосети работают и ещё как. Просто вы не умеете их готовить....

[Georgiy Merts]

СанСаныч Фоменко:

Проблема в том, что у рынка отсутствуют факторы в их статистическом смысле: мо, дисперсия и прочая прочая. Нет, Вы, конечно, можете по формулам посчитать некоторые цифры и считать их статистикой, но проблема в том, что для другого участка эти величины будут другими - это называется нестационарностью финансовых временных рядов.

Вы стоите на ложном пути. 

Ну, не согласен. Очень даже есть и матожидание, и дисперсия, и все остальное.

Нет стационарности. Собственно, вы об этом и сказали. Соответственно, можно использовать статистический аппарат, с контролем этих самых условий стационарности, вовремя изменяя характеристики (подстраивая ТС, или вобще заменяя ее)

[Georgiy Merts]

Mihail Marchukajtes:
Ну тут вы ошибаетесь, нервосети работают и ещё как. Просто вы не умеете их готовить....

Ну, давайте хоть одного нейросетевого советника, который бы работал на будущее !

Нейросеть - это вся тя же интерполяция. Дает граали на истории, и в лучшем случае - болтание около нуля на реальной торговле. Если бы нейросети реально работали - они бы использовались очень широко.

[Mihail Marchukajtes]

George Merts:

Ну, давайте хоть одного нейросетевого советника, который бы работал на будущее !

Нейросеть - это вся тя же интерполяция. Дает граали на истории, и в лучшем случае - болтание около нуля на реальной торговле. Если бы нейросети реально работали - они бы использовались очень широко.

Так они и используются очешь широко. Всё зависит от того что вы ожидаете от них. Если работу на минутках в течении года без ошибок, то это нонсенс, если работу на 5 минутках в течении 2-3 дней, это реальность. И это только у меня, хотя честно признаюсь результат не ахти, но заработать можно. С утра встал, в течении часа с оптимизироал советник, и вуаля, в течении дня он зарабатывает, а может и двух трёх.... и это на 5 минутках.... Я скрины выложил в ветке машинное обучение. Можете посмотреть.... Тем более советника у меня нет, есть нейросетевой индикатор-Класификатор Решетова....