1-я и 2-я производная от MACD - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно наверное фазовый метод применять к уже построенным индекстам (индексы построены по старинке),
можно отдельно к каждой паре и только потом переходить к индексам,
и можно сразу учитывать фазовый метод при построении индексов.
И есть еще как минимум 1 вариант: можно вообще не применять фазовый метод.
Чтобы сделать разумный выбор, придется определить все достоинства и недостатки каждого из 4 вариантов.
Я пока склоняюсь к 4-му, потому что толком не понимаю, что такое фазовый метод.
И есть еще как минимум 1 вариант: можно вообще не применять фазовый метод.
Чтобы сделать разумный выбор, придется определить все достоинства и недостатки каждого из 4 вариантов.
Я пока склоняюсь к 4-му, потому что толком не понимаю, что такое фазовый метод.
начало - https://forum.mql4.com/ru/16966
продолжение-https://forum.mql4.com/ru/12030/page15#118195
итог - https://forum.mql4.com/ru/20676/page2
С чего вы взяли что я разбираюсь)) спасибо за комплемент. я не знаю как обьяснить свое понимание,считайте воображение богатое, могу представить в уме. понимаю на какомто уровне как должен происходить процес и как происходит на самом деле и какие могут быть ошибки, но математически это выразить не просто да и я не гений, устал уже просто . было бы просто как в кибер пространстве, взял ряд числовой руками,провертел, изогнул как надо, че надо то и слепил. но к сожалению не так все, мало того что математически сложно выразить, так это еще и закодить както же надо, да еще и отладить чтоб без ошибок все работало, для меня это просто жесть. по сути это не как индюк простой закодить, это надо писать програмный комплекс, с возможностью добавлять, убирать инструменты ....да и много еще чего.....мне лет 10 уйдет.
но и брасать копать жалко, много всего отдал уже . пусть сам не дойду до конца так хоть комута может мысли мои помогут.
програмить учится только собираюсь, но сишар думаю изучать, вот только пока я его изучу и свободно им владеть буду сто лет пройдет)
Ничего.... Нормально. Вы хотели за пару секунд? У меня тоже в голове много чего гениального. Выразить тоже не умею. Пришлось научиться программировать. 7 лет почти круглосуточно пишу свой комплекс. Ещё не закончен, хотя, уже пользуюсь результатами. Так, что со временем Вы угадали. Не ленитесь. Учитесь. Лет через 25 заработаете на хорошую пенсию.
И есть еще как минимум 1 вариант: можно вообще не применять фазовый метод.
Чтобы сделать разумный выбор, придется определить все достоинства и недостатки каждого из 4 вариантов.
Я пока склоняюсь к 4-му, потому что толком не понимаю, что такое фазовый метод.
Вам хотелось бы пожелать чтобы вы всетаки полезли в мультивалютный анализ тиков, для вас там возможно прогнозирование вашей незакономерной составляющей и возможность безпросадочных входов.
1- Ну раз природа - фазовые искажения, то откуда они берутся? наверное при расчете самого фильтра .
2- Ну наверное можно давить это искажение при помощи производной между двумя частотами, до нуля не задавим, но остаток можно отделить . также возможно как и в оцифровке отклонения от заданного шага выводить как шум .
1. Берутся они из условия физической реализуемости фильтра. Не существует физическм реализуемого ФНЧ без фазового смещения.
2. Сомнительно, что получится. Даже если получится, это будет непросто. Я с недоверием отношусь к непростым решениям, обычно их приходится переделывать и сожалеть о зря потраченном времени.
Поэтому использую фильтры, с которыми нет этих проблем.
Когда крутили макди, имело ли место у вас примерно такое (в файле лист с часовками) например, так накидал наложения друг на друга.?
Вообще в таких случаях отсылают к FAQ (он у нас есть на первой странице форума), но Вам скажу и так: нажмите Ctrl+Alt+I в окне ответа - или на иконку картинки на панели сообщения:
Вообще в таких случаях отсылают к FAQ (он у нас есть на первой странице форума), но Вам скажу и так: нажмите Ctrl+Alt+I или на иконку картинки в панели сообщения:
Была бы еще эта панель.Валерка не совсем уж дурак. вверху только 2 кнопки- вставить (видимо для текста) и отмена, а внизу только для прикрепления файла.напишите тогда уж прям вместо этой панели что надо (Ctrl+Alt+I) руками все делать, ато с телепатией пока туго.
имеет место влияние разной амплитудной волатильности между двумя соседними частотами что влияет на правильное отображение фазовых изменений.
нужно будет попробовать заменить в макди ма на чтото другое, пока попробую на косинус угла наклонной линии.
Это может объясняться как свойствами самих фильтров, так и особенностями спектра реальных котировок, который далеко не равномерный. Поэтому и пишу, что надо использовать какие-то тестовые сигналы вместо реальных котировок. Никто не отлаживает электронные схемы на реальном сигнале, используют генераторы тестовых сигналов.
При работе с производными учитывайте интересный факт: чем ниже частота сигнала, тем сильнее падает амплитуда его производной.
В 1 окне сумма 2-х синусов с амплитудой 1.0 и полупериодами 24 и 6 баров(зеленая) и ее разложение фильтрами. Амплитуды на выходе фильтров одинаковые.
Во 2 окне 1-я производная этого сигнала и ее разложение. Амплитуды сильно разные.
Вам хотелось бы пожелать чтобы вы всетаки полезли в мультивалютный анализ тиков, для вас там возможно прогнозирование вашей незакономерной составляющей и возможность безпросадочных входов.
Да ну нафиг... Может там что-то и есть, но я не верю, что оно будет стоить затраченных трудов. У меня пока есть дела поинтереснее.