1-я и 2-я производная от MACD - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А если нет, колокол не нормальный?)
Кто мог заранее знать, что на этом участке будет хорошо работать именно эта комбинация? Вообще это неправильное выражение, работают они все одинаково, просто эта более понятна. Да и не напрягался я особо выбирать, так просто от балды за 20 сек сделал более-менее понятную картинку. Можно и все 10 линий использовать, если хочется. Вот есть у вас батон хлеба, можете его вдоль разрезать, а можете поперек, можете на 2 части, а можете на 20, как удобнее, так и режьте. Главное, чтобы не оставалось ничего.
Не раскрыта вообще третья часть. Первые две раскрыты на уровне общих представлений, конкретные детали пусть каждый додумывает сам. Кто додумается, тот не будет выкладывать где попало.
Я вот тоже подумал, что ведь не известно когда нужно брать ту или иную комбинацию, и как долго она "проработает".
Так что торговать по этому разложению тоже рисковано (хотя и менее), данные берутся только с одного инструмента.
Вся полезность в этом разложении думается в том, что оно более оптимально и удобно для дальнейшего представления и выделения из пар индексов валют, где при скоплении пар индекса какихто частот с определенными свойствами становится больше . и тут какраз удобно когда частоты раскиданны по группам с определенными свойствами.
Для меня всеже остается пока загадкой (почти) какже присхожит процесс выделение индекса из нескольких пар.
да никак, если использовать пары только по евро- никак не получить индекс евро, нужны и другие пары (можно конечно эти пары получить из имеющихся пар с евро, так и делают те кто необращает внимания на спред мелкие расхождения и прочие мелочи (хотя считаю что зря), такие как вы).
Но упреждение думается было бы у вас еще сильнее по индексу, если бы вы брали не только свои 17 пар и из них получали другие пары, а именно аригиналы вообще всех используемых инструментов.
Я зашел издалека, сначала пробую испльзовать мультивалютный анализ для выявления упреждения по одной паре.
ага...
Просто к примеру.
"Истинно" средняя полезна для понимания АРКСИНУСОФФФ D)
шаманил шаманил над вашей фразой,но так и не понял что сказать хотели, какртинка то что говорит вылаженная?
если я хоть немного вас понял, то вы наверное имеете ввиду построение броуновского моста. это не совсем то, но если переходить к этому понятию, то ябы сказал что интересен анализ динамики расширения и сужения этого моста и выявление наиболее плотных меств поперечном срезе этого моста, а не сам мост и его направление.
возможно что коэффициент разброса- ширины средней моста для каждой пары можно использовать при построении самого индекса или типа того
но у меня видимо чтото другое.
Называется GARCH
при построении прогноза на основе GARCH модели, строит прогноз для волатильности не самого временного ряда (например, цен акций), а ошибок прогноза (эпсилон).
если вы это имели ввиду то, наверное это иногда полезно, но суть не в этом, у меня другое чтото, пока не пойму что))
при построении прогноза на основе GARCH модели, строит прогноз для волатильности не самого временного ряда (например, цен акций), а ошибок прогноза (эпсилон).
если вы это имели ввиду то, наверное это иногда полезно, но суть не в этом, у меня другое чтото, пока не пойму что))
Я вот тоже подумал, что ведь не известно когда нужно брать ту или иную комбинацию, и как долго она "проработает".
Так что торговать по этому разложению тоже рисковано (хотя и менее), данные берутся только с одного инструмента.
Фильтру все равно, что подается на его вход. Вместо разложения пары можно разложить оба индекса. В итоге у меня так и будет.
Заинтересовала ссыль одна,кину пока ее здесь, кому интересно можно обсудить.понимаю что офтоп, но чтоб не затерялась пусть побудет здесь, может и в тему для ветки отдельной превратится.
напомнило кое что http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes
Меня эти картинки не убеждают. Контр пример, даже рисовать не буду. Берем ЗЗ с двумя периодами. Входим вдоль ЗЗ с большим периодом по ЗЗ с малыми периодами. Вертикальные линии рисуем точно по точкам разворота, есил оба ЗЗ совпали или со сдвигом, если пришлось ждать малый ЗЗ.
Вот что нарисовано.
Проблема в том, что у большого ЗЗ будет огромное количество ложных разворотов и держать тренд не удастся. Эта же проблем а у НР. И любых других фильтров. Новый бар дает новое частотное разложение и соответствующее количество ложных входов.
И это проблема метода, который не учитывает стат. характеристики остатка, который и рулит всем - хвост виляет собакой. Эту проблему признают все, кто отрицает эффективность рынков.
Есть большая разница. Фильтр перерисовывается плавно и чем дальше в прошлое, тем меньше. ЗЗ перерисовывается неожиданно и сразу в противоположную сторону. К нему еще звуковой сигнал надо прикрутить со словами "Что, SUKA, не ждали?!!".
Проблема остатков не кажется мне большой проблемой. Можно цену представить в виде С[i]=Сс[i]+Св[i], где Cс[i]-часть, обусловленная собственными колебаниями рынка, Cв[i]-часть, обусловленная внешними воздействиями. То, что Вы называете остатками, полностью войдет во 2-ю часть. Она точно будет иметь интересные и полезные свойства. Например ее матожидание равно 0. Она будет помогать зарабатывать или мешать с вероятностью 50/50. Она должна иметь понятные связи с новостями, временем торговых сессий и еще с чем-нибудь. Ее можно выделить, построить в виде отдельной линии, и наверняка можно будет извлечь из этого немало пользы. Но я пока до этого не дошел.
Есть большая разница. Фильтр перерисовывается плавно и чем дальше в прошлое, тем меньше. ЗЗ перерисовывается неожиданно и сразу в противоположную сторону. К нему еще звуковой сигнал надо прикрутить со словами "Что, SUKA, не ждали?!!".
Правильно. В будущее сдвигать не надо. Надо сделать фильтр с нечетным числом слагаемых N и сдвинуть на (N-1)/2. Получится фильтр с нулевым фазовым смещением, то есть идеально совпадающий фильтр. Кроме идеального совпадения с ценой есть еще одна причина так сделать, о ней пока не скажу. И такими фильтрами поделить весь спектр на части.
И всё же меня продолжают мучать мысли о том что последнии (N-1)/2 бары Ваших незапаздывающих фильтров нарисованы на предположении что цена не изменится в будущем. Этот участок фильтра самый важный так как по нему мы должны делать какое-то предположение о будущем и соответсвующее торговое решение. Можно конечно смотреть на индивидуальные фильтры-МАКДы и определять двигаются ли они верх или вниз на этом последнем участке, но мы уже заранее знаем что они предсказывают C(0)=C(-1)=C(-2)=... Также непонятен процесс выбора торгуемой пары - у них у всех одинаковое предсказание в будущее, то есть они все равноправные кандидаты для торговли, или точнее, "неторговли".