1-я и 2-я производная от MACD - страница 48

СанСаныч Фоменко
7037
СанСаныч Фоменко  
trol222:
А если нет, колокол не нормальный?)
Называется GARCH
trol222
1435
trol222  
AlexeyFX:


Кто мог заранее знать, что на этом участке будет хорошо работать именно эта комбинация? Вообще это неправильное выражение, работают они все одинаково, просто эта более понятна. Да и не напрягался я особо выбирать, так просто от балды за 20 сек сделал более-менее понятную картинку. Можно и все 10 линий использовать, если хочется. Вот есть у вас батон хлеба, можете его вдоль разрезать, а можете поперек, можете на 2 части, а можете на 20, как удобнее, так и режьте. Главное, чтобы не оставалось ничего.

Не раскрыта вообще третья часть. Первые две раскрыты на уровне общих представлений, конкретные детали пусть каждый додумывает сам. Кто додумается, тот не будет выкладывать где попало.


Я вот тоже подумал, что ведь не известно когда нужно брать ту или иную комбинацию, и как долго она "проработает".

Так что торговать по этому разложению тоже рисковано (хотя и менее), данные берутся только с одного инструмента.

Вся полезность в этом разложении думается в том, что оно более оптимально и удобно для дальнейшего представления и выделения из пар индексов валют, где при скоплении пар индекса какихто частот с определенными свойствами становится больше . и тут какраз удобно когда частоты раскиданны по группам с определенными свойствами.

Для меня всеже остается пока загадкой (почти) какже присхожит процесс выделение индекса из нескольких пар.

да никак, если использовать пары только по евро- никак не получить индекс евро, нужны и другие пары (можно конечно эти пары получить из имеющихся пар с евро, так и делают те кто необращает внимания на спред мелкие расхождения и прочие мелочи (хотя считаю что зря), такие как вы).

Но упреждение думается было бы у вас еще сильнее по индексу, если бы вы брали не только свои 17 пар и из них получали другие пары, а именно аригиналы вообще всех используемых инструментов.

Я зашел издалека, сначала пробую испльзовать мультивалютный анализ для выявления упреждения по одной паре.

trol222
1435
trol222  
avatara:

ага...

Просто к примеру.

"Истинно" средняя полезна для понимания АРКСИНУСОФФФ D)


шаманил шаманил над вашей фразой,но так и не понял что сказать хотели, какртинка то что говорит вылаженная?

если я хоть немного вас понял, то вы наверное имеете ввиду построение броуновского моста. это не совсем то, но если переходить к этому понятию, то ябы сказал что интересен анализ динамики расширения и сужения этого моста и выявление наиболее плотных меств поперечном срезе этого моста, а не сам мост и его направление.

возможно что коэффициент разброса- ширины средней моста для каждой пары можно использовать при построении самого индекса или типа того

но у меня видимо чтото другое.

trol222
1435
trol222  
faa1947:
Называется GARCH

при построении прогноза на основе GARCH модели, строит прогноз для волатильности не самого временного ряда (например, цен акций), а ошибок прогноза (эпсилон).
если вы это имели ввиду то, наверное это иногда полезно, но суть не в этом, у меня другое чтото, пока не пойму что))
СанСаныч Фоменко
7037
СанСаныч Фоменко  
trol222:

при построении прогноза на основе GARCH модели, строит прогноз для волатильности не самого временного ряда (например, цен акций), а ошибок прогноза (эпсилон).
если вы это имели ввиду то, наверное это иногда полезно, но суть не в этом, у меня другое чтото, пока не пойму что))
Берем прогноз тренда + прогноз GARCH для остатка между трендом и котриром.
AlexeyFX
416
AlexeyFX  
trol222:


Я вот тоже подумал, что ведь не известно когда нужно брать ту или иную комбинацию, и как долго она "проработает".

Так что торговать по этому разложению тоже рисковано (хотя и менее), данные берутся только с одного инструмента.


Фильтру все равно, что подается на его вход. Вместо разложения пары можно разложить оба индекса. В итоге у меня так и будет.
trol222
1435
trol222  

Заинтересовала ссыль одна,кину пока ее здесь, кому интересно можно обсудить.понимаю что офтоп, но чтоб не затерялась пусть побудет здесь, может и в тему для ветки отдельной превратится.

напомнило кое что http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes

AlexeyFX
416
AlexeyFX  
faa1947:

Меня эти картинки не убеждают. Контр пример, даже рисовать не буду. Берем ЗЗ с двумя периодами. Входим вдоль ЗЗ с большим периодом по ЗЗ с малыми периодами. Вертикальные линии рисуем точно по точкам разворота, есил оба ЗЗ совпали или со сдвигом, если пришлось ждать малый ЗЗ.

Вот что нарисовано.

Проблема в том, что у большого ЗЗ будет огромное количество ложных разворотов и держать тренд не удастся. Эта же проблем а у НР. И любых других фильтров. Новый бар дает новое частотное разложение и соответствующее количество ложных входов.

И это проблема метода, который не учитывает стат. характеристики остатка, который и рулит всем - хвост виляет собакой. Эту проблему признают все, кто отрицает эффективность рынков.



Есть большая разница. Фильтр перерисовывается плавно и чем дальше в прошлое, тем меньше. ЗЗ перерисовывается неожиданно и сразу в противоположную сторону. К нему еще звуковой сигнал надо прикрутить со словами "Что, SUKA, не ждали?!!".

Проблема остатков не кажется мне большой проблемой. Можно цену представить в виде С[i]=Сс[i]+Св[i], где Cс[i]-часть, обусловленная собственными колебаниями рынка, Cв[i]-часть, обусловленная внешними воздействиями. То, что Вы называете остатками, полностью войдет во 2-ю часть. Она точно будет иметь интересные и полезные свойства. Например ее матожидание равно 0. Она будет помогать зарабатывать или мешать с вероятностью 50/50. Она должна иметь понятные связи с новостями, временем торговых сессий и еще с чем-нибудь. Ее можно выделить, построить в виде отдельной линии, и наверняка можно будет извлечь из этого немало пользы. Но я пока до этого не дошел.

trol222
1435
trol222  
AlexeyFX:


Есть большая разница. Фильтр перерисовывается плавно и чем дальше в прошлое, тем меньше. ЗЗ перерисовывается неожиданно и сразу в противоположную сторону. К нему еще звуковой сигнал надо прикрутить со словами "Что, SUKA, не ждали?!!".

)))))))))) а вы тоже отжегать я смотрю могете),чтож раньше скрывали (а может и не скрывали, может все это и был скрытый отжиг (шутка)))))
Vladimir
6789
Vladimir  
AlexeyFX:


Правильно. В будущее сдвигать не надо. Надо сделать фильтр с нечетным числом слагаемых N и сдвинуть на (N-1)/2. Получится фильтр с нулевым фазовым смещением, то есть идеально совпадающий фильтр. Кроме идеального совпадения с ценой есть еще одна причина так сделать, о ней пока не скажу. И такими фильтрами поделить весь спектр на части.

И всё же меня продолжают мучать мысли о том что последнии (N-1)/2 бары Ваших незапаздывающих фильтров нарисованы на предположении что цена не изменится в будущем. Этот участок фильтра самый важный так как по нему мы должны делать какое-то предположение о будущем и соответсвующее торговое решение. Можно конечно смотреть на индивидуальные фильтры-МАКДы и определять двигаются ли они верх или вниз на этом последнем участке, но мы уже заранее знаем что они предсказывают C(0)=C(-1)=C(-2)=... Также непонятен процесс выбора торгуемой пары - у них у всех одинаковое предсказание в будущее, то есть они все равноправные кандидаты для торговли, или точнее, "неторговли".