1-я и 2-я производная от MACD - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подразумевалось что анализируем реакцию рынка на предыдущие возбуждения и прогнозируем эту реакцию в будущее подразумевая что не будет новых возбуждений. По простому, "прогнозируем хвост реакции". По крайней мере я так понял AlexeyFX пост "...вопрос, чему будут равны С(-1), С(-2) и т.д. при отсутствии внешних воздействий на рынок". Хотя может я неправильно понял.
Все верно.
Не надо рассчитывать фильтры из такого предположения, это временное решение, чтобы хоть как-то рассчитать фильтры и понять, что делать дальше. С(-1), С(-2)... должны быть неизвестными, а фильтры помогут их найти. Я так думаю...
Предлагал Жунко сделать следующее: берем регрессию, в которой к котриру подгоняем ваши синусоиды. схема следующая:
котир = с(1) * син1(-1 to - n) + с(2) * син2(-1 to - n) .....
Оцениваем С(i), которые дадут веса каждой из Ваших синусоид на правом краю графика. Не надо брать много лаговых значений из каждой синусоиды, мах 4 или 5, это определится при подгонке. Прогноз - это кнопка, которая просто подставляет вновь полученное значение для вычисления на шаг вперед.
Все вычисления по регрессии я брался выполнить в рамках борьбы за общее счастье.
При этих вычислениях мы узнаем очень много полезного о Вашей модели. Жунко отказался с полпути
ЗЗ я привел как демонстрацию проблемы, а Вы ушли от проблемы и рекламируете плавность в прошлом, на которую просто наплевать. Проблема трейдинкга, что мы не можем отличить разворот от коррекции. В Вашей терминологии, нельзя указать на каждой волне - это амплитуда на правом краю, или же волна еще продолжится и разворот впереди.
Общепризнанной проблемой является дисперсия, которая не константа и для торговли этой не константой существуют огромные рынки по торговле этой не константой. Как говортися, соринку видим, а бревно нет.
Простите, не мы, а Вы...(с)
Я могу. Хотя мне вообще все равно, коррекция это или разворот, если на этом движении можно заработать деньги. И плавность в прошлом необходима для решения задачи, хотя дело не в плавности, как таковой.
Дисперсия является общепризнанной проблемой общепризнанных торговых систем и методов, которых я не признаю по причине нежелания получить общепризнанные результаты.
Поймите, что это ДРУГОЙ подход. Статистика здесь не используется, поэтому само понятие дисперсии не очень уместно.
Простите, не мы, а Вы...(с)
Я могу. Хотя мне вообще все равно, коррекция это или разворот, если на этом движении можно заработать деньги. И плавность в прошлом необходима для решения задачи, хотя дело не в плавности, как таковой.
Дисперсия является общепризнанной проблемой общепризнанных торговых систем и методов, которых я не признаю по причине нежелания получить общепризнанные результаты.
Поймите, что это ДРУГОЙ подход. Статистика здесь не используется, поэтому само понятие дисперсии не очень уместно.
как вам будет угодно. понимаю что здесь принято говорить обовсем кроме самой темы)))
Тему уже порядком изжевали и проработали. 50 страниц как никак.
Вот это правильная мысль. И у меня нет никакой сложной математики. Никаких производных и интегралов, дивергенций, стохастических фракталов и прочей заумной лабуды, весьма далекой от реальной жизни. В одном месте есть корень 18-й степени, все остальное - это +,-,*,/. Все сложное, что я делал, почему-то всегда оказывается ненужным. Надо суть происходящего в уме понять и все.
Надеюсь вы меня не разочаруете, сказав что наростание степеней происходит с увеличением валют по такому же принципу как написано тут https://forum.mql4.com/ru/19399/page18 (пост MetaDriver 20.01.2012 19:51)
Надеюсь вы меня не разочаруете, сказав что наростание степеней происходит с увеличением валют по такому же принципу как написано тут https://forum.mql4.com/ru/19399/page18 (пост MetaDriver 20.01.2012 19:51)
Именно так оно и происходит. Только с одной поправкой. Количество валют для торговли не обязано совпадать с количеством валют для расчета. В расчетах может использоваться больше.
А в чем состоит разочарование?
Если автор всеже инкогнито подглядывает за веткой, то я бы посоветовал ему попробовать применить такую конструкцию.
Допустим имееттся close,МА1,МА2,МА3,МА4.... далее строим MACD по такому принципу - (МА2/МА1)-1.
А вот дальше уже идет не расчет производной от этого самого MACD(каждого MACD отдельно).
дальше можно взять тот же самый принцип- (МА2/МА1)-1, только уже в этот принцип вставлять MACD,
получится чтото такое (MACD2/MACD1)-1,собственно вот,может поможет чем.
кстати интересно былобы посмотреть и дальнейшее разложение по такому принципу- возможно это (пример в файле) вы имели ввиду,
говоря про разложение и поиск ускорения спектра?
Автор ветки наверное понял, что все его теории и предположения можно проверить просто написав скрипт, вместо того чтобы тратить много времени на проверку вручную и догадки.
Сейчас, наверное, усиленно изучает программирование и по-этому временно недоступен.)
Именно так оно и происходит. Только с одной поправкой. Количество валют для торговли не обязано совпадать с количеством валют для расчета. В расчетах может использоваться больше.
А в чем состоит разочарование?
Можно наверное фазовый метод применять к уже построенным индекстам (индексы построены по старинке),
можно отдельно к каждой паре и только потом переходить к индексам,
и можно сразу учитывать фазовый метод при построении индексов.