Вопрос о зароботке на рынке FOREX - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не сравниваю рынки с казино. Я не утверждаю что рынки=казино, более того, я знаю что это не так. Но если это не так, то нам требуются методы способные это доказать, идентифицировать разницу между ними и построить торговую модель генерирующую прибыль на основе этой разницы. Если предполагаемый метод извлечения прибыли не может даже различить казино от неказино, то как он будет извлекать прибыль? Где гарантия того, что он по ошибке не усядится за стол с рулеткой, вместо того, что бы сесть за печатный станок денег?
зачем нам это сравнивать? зачем это доказывать? нет ни малейшей нужды приплетать сюда казино.
Нет так нет. Будем считать, что сигналы всех индикаторов уникальны, пушисты, точны и соответсвуют только рыночной структуре. Появилась дивергенция - тут же продаем или покупаем, как же, как же, это "шопот" рынка, это уникальный сигнал, он несет уникальную информацию, а все остальное от лукавого.
Нет так нет. Будем считать, что сигналы всех индикаторов уникальны, пушисты, точны и соответсвуют только рыночной структуре. Появилась дивергенция - тут же продаем или покупаем, как же, как же, это "шопот" рынка, это уникальный сигнал, он несет уникальную информацию, а все остальное от лукавого.
ну а ёрничать зачем?... И кроме того, это не мои утверждения об "уникальны, пушисты, точны и т.д. и т.п." ;)
Но опять же, при чём здесь казино? ;)))
Здесь мне нравится то, что у нас есть модель, свойства которой нам известны лишь теоретически и неизвестный рынок, малую толику свойств которого предполагается этой моделью эсплатировать. Есть эти свойства, или нет, точно не известно. Природа рыночных цен до конца также не ясна. Слишком много неопределенностей. Заменяем рынок СБ - теперь все его характеристики нам наперед известены. Тестируем модель на ней: ага, модель ведет себя не так, как этого требует СБ - и этому есть только одно объяснение, это сама модель, неточность или ошибка может быть только в ней и негде больше. Исправляем. Видим результат. Он соответсвует требуемому СБ - хорошо, модель соответсвует по крайней мере сама себе. Запускаем модель на реальных рядах. Сравниваем результат: различия и есть то, что нужно эсплатировать. Анализируем разницу, смотрим как на этом можно заработать, совершенствуем модель в сторону увеличения разницы между СБ и реальными рядами.
Нередко в своих системах подаю на вход СБ с гауссовым распределением возвратов, чтобы посмотреть, а не видят ли они рыбу в СБ. Если какая-нибудь видит - каюк системе.
ну а ёрничать зачем?... И кроме того, это не мои утверждения об "уникальны, пушисты, точны и т.д. и т.п." ;)
Но опять же, при чём здесь казино? ;)))
Т.е. Вы отрицаете всякую хотя бы внешнюю "похожесть" графиков блуждания шарика с ценовым графиком?
Читаю - ничего понять не могу.... Все слишком сложно...
Пришел в казино и записал результаты 1000 бросков шарика - это "подготовил данные"??? Бред какой-то. Ты их никак не подготовил. Проанализировал и заметил - зеро выпадает чаще? Ну так ставь на зеро! Вот и прогноз. На другом столе ни один из номеров чаще не выпадает? Ну так прими как реализацию равномерного распределения и прогнозируй на здоровье!
Никаких данных никто не готовит, прогноз принципиально возможен и в том и другом случае!
"Природа рыночных цен до конца также не ясна." - кому она не ясна? Спрос и предложение терминов не знаете? Участники рынков не известны?
Вот и я о том же. Когда мы используем систему, мы доверяем ей. Она видит что-то, чего не видим мы. В реальных условиях мы не знаем чему на самом деле соответсвует рынок
Хотелось бы развить эту мысль.
К базовым требованиям к модели я отношу требования обратимости (не мое, по Боксу). Берем котир= тренд+ шум. По уровню сложив правую часть, получаем левую. Казалось бы, вот оно удовлетворение требования обратимости. Как бы не так. Кроме уровня котира в нем имеется еще что-что, что мы не видим и не моделируем. Подлость в том, что мы не знаем потеряли это "что-то" в правой части или не потеряли. Может быть это "что-то" и порождает нестационарность? Как найти черную кошку в темной комнате, или ее там нет?
Нередко в своих системах подаю на вход СБ с гауссовым распределением возвратов, чтобы посмотреть, а не видят ли они рыбу в СБ. Если какая-нибудь видит - каюк системе.
система системе --рознь...
СБ с любым, в том числе и гауссовым, распределением не налагает никаких запретов.
Вот и я о том же. Когда мы используем систему, мы доверяем ей. Она видит что-то, чего не видим мы. В реальных условиях мы не знаем чему на самом деле соответсвует рынок, и единственное что у нас есть, это вера, в то, что система знает что она делает. Если же она не знает то, что знаем даже мы, зачем использовать такую систему? Лучше торговать руками, ведь мы знаем нечто большее чем она и справимся с этим лучше.
Т.е. Вы отрицаете всякую хотя бы внешнюю "похожесть" графиков блуждания шарика с ценовым графиком?