Вопрос о зароботке на рынке FOREX - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да Вы уже всех забадали со своей нестационарностью. Это исключительно Ваша, но не наша проблема. Для НС и ТА нет разницы с какими рядами работать, все индикаторы в любом случае будут показывать одно и тоже, т.е. ничего определенного.
"Стационарность" - не в котировках и регрессиях на них, а в других функциях рынка.
В кавычках - потому, что это не обязана быть стационарность в статистическом смысле. Скорее в некотором роде устойчивость.
Если avtomat придумает свою САУ, описывающую рынкет с помощью линейных дифурок с постоянными коэффициентами, то эта модель будет не менее приемлемой, чем то, о чем Вы все время толкуете.
Вы строите ТС на индикаторах, которые не просто стационарны а зачастую гладкие дифференцируемы функции, а прогнозируете исходный котир. Может возьмете себе ник "страус с головой в песке"?
Тут он прав на все 100%. ТА никаких требований к исходной информации не предьявляет. Ему вся нестационарность - до лампочки. Нестационарность актуальна для стат методов типа регрессии.
Но вопрос о бесполезности индикаторов - открыт. Так а пользоваться тогда чем?
Вы строите ТС на индикаторах, которые не просто стационарны а зачастую гладкие дифференцируемы функции, а прогнозируете исходный котир. Может возьмете себе ник "страус с головой в песке"?
Типа шутканули? Будто Ваша линейная апроксимация не гладкая и не дифференцируемая функция. То что здесь Вы пытаетесь сказать уже было сказано Вами ранее и это оффтоп для данной ветки.
Тут он прав на все 100%. ТА никаких требований к исходной информации не предьявляет. Ему вся нестационарность - до лампочки. Нестационарность актуальна для стат методов типа регрессии.
Но вопрос о бесполезности индикаторов - открыт. Так а пользоваться тогда чем?
индикаторам + остаток, который = разница между индикатором и котиром
там рыбы нет
...все индикаторы в любом случае будут показывать одно и тоже, т.е. ничего определенного.
Типа шутканули? Будто Ваша линейная апроксимация не гладкая и не дифференцируемая функция. То что здесь Вы пытаетесь сказать уже было сказано Вами ранее и это оффтоп для данной ветки.
там рыбы нет
...все индикаторы в любом случае будут показывать одно и тоже, т.е. ничего определенного.