Вопрос о зароботке на рынке FOREX - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Перепробывал множество сейчас углубился в нейросеть. Проблема фильтров т.к. их я беру на основе стандартных индикаторов.
результат текущего состояния вот тут http://www.forexremote.ru/perfomance.php сам сайт не функционирует полностью на него не смотрите. А страница статистики соответствует сделкам системы.
Использовать нейросеть - все равно что брать на работу примерного исполнительного ученика,который, конечно, может облегчить труд, но ему никогда не дано превзойти учителя. Если не имеете профитной мат модели - то обучить прибыльно торговать (и т п) не сможете. Предрочитаю скрипты и жесткую логику.
Еще один фактор с кем бы я не общался все бьют себя пяткой в грудь и кричат что Я зарабатываю но ни кто из них не поепзпл стейтмента например периодом за год со стабильным приростом максимум что я видел за 3 месяца потом пошел слив хотя систему оптимизировали каждые 7-14 дней
Как все запущено. Вы еще используете входные параметры и всякие там жесткие константы и функция оптимизации в тестере для вас есть нужная штука? Тогда мы идем к вам!!!))) Хотя.. в гости да с пустыми руками ...нет.... скромность и жадность не позволит.))))
И никаких нейросетей :)
Победителем 3-го тура конкурса "Что? Где? Когда? Зима 2011" на демо-счетах стала Алла Карбинская из Одессы»
Конкурс на Демо-счетах - Алла увеличила свой депозит с 5 000 $до 156 025,41 $.
И никаких нейросетей :)
Победителем 3-го тура конкурса "Что? Где? Когда? Зима 2011" на демо-счетах стала Алла Карбинская из Одессы»
Говорят, что умельцы заводят сотни счетов, в конце же получают супер-прибыль. Подозрительно также, что итог примерно равен двойке в степени пять от начального.
Говорят, что умельцы заводят сотни счетов, в конце же получают супер-прибыль. Подозрительно также, что итог примерно равен двойке в степени пять от начального.
Подобные темы имеют мега популярность )) и висят в топе не один месяц ;)
Перепробывал множество сейчас углубился в нейросеть. Проблема фильтров т.к. их я беру на основе стандартных индикаторов.
Давно пора менять девушек, а не мебель в заведении. Забудьте ТА с НС в придачу и начните новую жизнь со слов нестационарный рынкет.
Да Вы уже всех забадали со своей нестационарностью. Это исключительно Ваша, но не наша проблема. Для НС и ТА нет разницы с какими рядами работать, все индикаторы в любом случае будут показывать одно и тоже, т.е. ничего определенного.
"Стационарность" - не в котировках и регрессиях на них, а в других функциях рынка.
В кавычках - потому, что это не обязана быть стационарность в статистическом смысле. Скорее в некотором роде устойчивость.
Если avtomat придумает свою САУ, описывающую рынкет с помощью линейных дифурок с постоянными коэффициентами, то эта модель будет не менее приемлемой, чем то, о чем Вы все время толкуете.
...все индикаторы в любом случае будут показывать одно и тоже, т.е. ничего определенного.