Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 59

Новый комментарий
 
По поводу методов, предлагаю почитать статью . В индустрии есть сформировавшийся эмпирически взгляд на то, какие методы лучше . Эта статья про задачу классификации : http://www.cs.cornell.edu/~caruana/ctp/ct.papers/caruana.icml06.pdf

И изобретать ничего не нужно.

Но есть и исключения, конечно. Все зависит от данных.
 
Dr.Trader:

Другими словами "Посмотрите первую ссылку в гугле которая ведёт на мой сайт" :)

Никто не запрещает посмотреть другие ссылки. Я ведь не сам поставил ссылку на свой сайт в топы выдачи гугла? Поэтому все претензии относительно того, что гугл индексирует сайт не так, как Вам хотелось бы, адресуйте не ко мне, а  в саппорт поисковика.

Dr.Trader:

Я нашёл, у вас комитет из двух моделей, это совсем не то как я понял и написал выше.

Извините, но я не обучался на курсах телепатов, чтобы прочесть на расстоянии то, что вы имели в виду. Поэтому либо адресуйте свои претензии к министерству образования на предмет того, почему обучение телепатическим способностям не включено в обязательную программу для всех учебных заведений. Либо более конкретно формулируйте свои мысли на этом форме.
 
Mihail Marchukajtes:
 у меня модели редко поднимались выше 40-50% обобщения, но после того как я до думался что нужно делать с данными. В чём суть модели получаемой после классификации. На тех же самых данных я теперь получаю модели не ниже 70% в среднем 80-90% и в будущем, на неизвестных данных ошибки примерно 1-2 из 10-12. Это вполне достаточно чтобы зарабатывать.:-)
Может поведаете что за чудо преобразование надо сделать чтоб поднять качество распознавания
 
Dr.Trader:
Да, я тоже пытаюсь классифицировать строго бай/селл. Но как вы получили изначальных 6 входов, просто взяли их из какой-то известной стратегии? Адекватные входы это одна из самых важных вещей. У меня наоборот есть тысячи входов (цены и индикаторы за сотню баров), и нужно их отсеять оставив пару десятков, потому что на таком большом числе входов любая модель переобучается.

Стратегия моя просто. Это секвента Томаса Демарка, которая выдает сигналы бай и селл. Сигналы которые прибыльней 100 пипсов помечаю единичкой, остальное всё нули и в момент сигнала сохраняю значения индикаторов набор представлен ниже и получаю модель порядка 90% обобщения. Вот и всё...

Так же можно взять пересечение машек как основу системы. Тоже думаю получится не плохо. Так что как то так. Главное правильно подготовить данные...

Последние два это зетскор модели и коэфицент келли, так что ничего экстравогантоного.... 

  double PONT1=iBullsPower(NULL,0,PONT,PRICE_CLOSE,i)+iBearsPower(NULL,0,PONT,PRICE_CLOSE,i);
  double MOM=iMomentum(NULL,0,PONT,PRICE_CLOSE,i);
  double Dstoh=iStochastic(NULL,0,PONT,PONT+9,PONT+9,MODE_EMA,0,MODE_MAIN,i);
  double STD=iStdDev(NULL,0,PONT,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
  double Force=iForce(NULL,0,PONT,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
  double VolM=iCustom(NULL, 0, "BetterVolume 1.4.1",9,i);
  double EMA=Close[i]-iCustom(NULL, 0, "9MAMA_NK",0.5,0.05,1,i);
  double Zscore=iCustom(NULL, 0, "TDSEQUENTA v2015",5,8,12,9,i);
  double Nstep=iCustom(NULL, 0, "TDSEQUENTA v2015",5,8,12,10,i);
 
После красной линии оут оф самплес или вне выборки для новичков. По моему вполне жизнеспособно. Правда уже ошибочки пошли за сегодня, но это не страшно..... Без ошибок не бывает....
 
Mihail Marchukajtes:

Стратегия моя просто. Это секвента Томаса Демарка, которая выдает сигналы бай и селл. Сигналы которые прибыльней 100 пипсов помечаю единичкой, остальное всё нули и в момент сигнала сохраняю значения индикаторов набор представлен ниже и получаю модель порядка 90% обобщения. Вот и всё...

Т.е. по классификация по будущей прибыльности (1 - не менее 100 пипок, 0 - меньше 100 пипок), а не по направлению сигнала? А направление как определить, по секвенте Демарка?

 
Yury Reshetov:
Т.е. по классификация по прибыльности (1 - не менее 100 пипок, 0 - меньше 100 пипок), а не по направлению сигнала? А направление как определить, по секвенте Демарка?

Сама система выдаёт сигнал покупка или сигнал продажа, это и есть направление, а классификатор уже говорит если сигнал покупка и НС говорит да это верный сигнал, то покупаем, если говорит НЕТ это не верный сигнал, то продаём. Точно так же с продажей.... Истиная продажа или ложная, отсюда и выводы...

 
Mihail Marchukajtes:

Сама система выдаёт сигнал покупка или сигнал продажа, это и есть направление, а классификатор уже говорит если сигнал покупка и НС говорит да это верный сигнал, то покупаем, если говорит НЕТ это не верный сигнал, то продаём. Точно так же с продажей.... Истиная продажа или ложная, отсюда и выводы...

Какой нибудь пример выборки для классификации в СSV можете закинуть на форум?
 

Причём можно любые входные данные привести к выходному и некоторое время система будет работать, так что кто ищет тот всегда найдёт :-)

 А так, дейсвительно маленькая шалость с данными и у нас уровень обобщения вырастает до приемлемых цифр в 90%.....

 
Mihail Marchukajtes:

Причём можно любые входные данные привести к выходному и некоторое время система будет работать, так что кто ищет тот всегда найдёт :-)

 А так, дейсвительно маленькая шалость с данными и у нас уровень обобщения вырастает до приемлемых цифр в 90%.....

На какой длительности данных обучение и валидация? Похоже что типа пары дней? Это вообще ни о чем не говорит, если честно.
1...525354555657585960616263646566...3691
Новый комментарий