Бета версия MetaTrader 4 IDE, включающая в себя новый компилятор MQL4 и редактор - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спорно.
Ну вот какая должна быть ТС, чтобы на тиках - она давала стабильный профит, а на генерации тиков - стабильно сливала ? На мой взгляд, генерация тиков в МТ5 вполне себе адекватна, и если ТС льет на генерации - то она будет лить и на реале...
Это, конечно, дилетантское мнение, я ниже, чем на М15 - никогда и не пытался торговать, А сейчас - так и вовсе склоняюсь к D1, и ниже, чем на H1 - и не заглядывать... Но, конечно, хочется понять, что я упускаю на тиках такого, что "обрезается" при генерации ?
Да не особо важно, на каком по размеру периоде торговать - в реале все будут торговать на тиках, а не на барах.
И при других новостях/статистике/интервенциях/манипуляциях с резкими скачками котировок ситуация будет похожая.
Посмотрите последний скриншот https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page19#comment_597854
Эта свеча на GBPUSD D1, тики в тестере и в реале на скринах.
Все стоповые/рыночные ордера в реале будут сильно скользить, в отличие от тестера и возможны другие сценарии https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_520781
А лучшая Интегрированная среда разработки IDE, для C/C++, MQL4/MQL5 это Microsoft Visual Studio с нужными плагинами http://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение_IDE#C.2FC.2B.2B
https://www.mql5.com/ru/forum/13846/page2#comment_597651
Вот Вам пример того, что Вы упускаете:
В течение 2-х секунд Ask < Bid на более чем 25 пипсов. И такая ситуация повторяется 15 ! раз. Вы такое при генерации тиков получите?
Всё просто. В четвёрке тиков меньше генерируется.
Скорее не просто а печально. Вот показатели производительности одиночного прогона стандартного советника MovingAverage на М1 в режиме OHLC:
При данном режиме и тайфреме количество тиков в обоих платформах должно быть одинаковым, однако и в этом режиме 64 разрядный MetaTrader5 отстает от своего младшего 32 разрядного брата в 2,5 раза.
Хотя надо признать, что оба используют многоядерность ЦП. Но цена за модульную архитектуру тестера МТ5 слишком высока.
Скорее не просто а печально. Вот показатели производительности одиночного прогона стандартного советника MovingAverage на М1 в режиме OHLC:
При данном режиме и тайфреме количество тиков в обоих платформах должно быть одинаковым, однако и в этом режиме 64 разрядный MetaTrader5 отстает от своего младшего 32 разрядного брата в 2,5 раза.
А как же многочисленные обвинения в том, что мы даже "количество тиков в четвёрке не можем правильно воспроизвести"? Хотели? Получите.
Я понимаю, что лично Вы этого не хотели. Но лично Вы (и никто) не вступились за существующую генерацию тиков в четвёрке
Используйте M1 OHLC - вполне адекватная модель. И быстрее, чем в четвёрке every tick. Ну а если пипсуете, то every tick в пятёрке гораздо лучше, чем в четвёрке.
А как же многочисленные обвинения в том, что мы даже "количество тиков в четвёрке не можем правильно воспроизвести"? Хотели? Получите.
Я понимаю, что лично Вы этого не хотели. Но лично Вы (и никто) не вступились за существующую генерацию тиков в четвёрке
Простите мне мое невежество, но мне казалось что на М1 в режиме OHLC количество тиков в МТ4 и МТ5 строго равно, так как и в том и в другом случае берется 4 точки (выдержка из статьи Основы тестирования в MetaTrader5):
1 minute OHLC
Тестирование в режиме "Все тики" является самым точным из трех режимов, но в то же время и самым медленным. Запуск обработчика OnTick() происходит на каждом тике, а тиковый объем может быть достаточно большим. Для стратегий, которым не важно, в какой тиковой последовательности развивалась цена в течение бара, существует более быстрый и более грубый режим моделирования - "1 minute OHLC".
В режиме "1 minute OHLC" тиковая последовательность строится только по OHLC ценам минутных баров, количество сгенерированных контрольных точек существенно уменьшается - следовательно, уменьшается время тестирования. Запуск функции OnTick() производится на всех контрольных точках, которые строятся по ценам OHLC минутных баров.
Простите мне мое невежество, но мне казалось что на М1 в режиме OHLC количество тиков в МТ4 и МТ5 строго равно, так как и в том и в другом случае берется 4 точки (выдержка из статьи Основы тестирования в MetaTrader5):
1 minute OHLC
Тестирование в режиме "Все тики" является самым точным из трех режимов, но в то же время и самым медленным. Запуск обработчика OnTick() происходит на каждом тике, а тиковый объем может быть достаточно большим. Для стратегий, которым не важно, в какой тиковой последовательности развивалась цена в течение бара, существует более быстрый и более грубый режим моделирования - "1 minute OHLC".
В режиме "1 minute OHLC" тиковая последовательность строится только по OHLC ценам минутных баров, количество сгенерированных контрольных точек существенно уменьшается - следовательно, уменьшается время тестирования. Запуск функции OnTick() производится на всех контрольных точках, которые строятся по ценам OHLC минутных баров.
Да, совершенно верно. На M1 в режиме OHLC количество тиков совпадает и в пятёрке, и в четвёрке
Вот, вот, только время тестирования не совпадает, притом самым драматичным для МТ5 образом.
Некорректно для сравнения тестеров приводить в качестве аргумента "Moving Average в стандартной поставке". Четвёрочный и пятёрочный примеры реализации эксперта Moving Average очень по разному устроены (пятёрочный сильно навороченнее). Для корректного сравнения скоростей тестеров надо бы использовать строго одинаковые по структуре эксперты. Сравнить бы конечно надо. Есть идеи?
// Каюсь, я и сам когда-то этот же пример приводил для сравнения, но тогда помню разница была раз в десять или больше, потом разница уменьшилась.
Некорректно для сравнения тестеров приводить в качестве аргумента "Moving Average в стандартной поставке". Четвёрочный и пятёрочный примеры реализации эксперта Moving Average очень по разному устроены (пятёрочный сильно навороченнее). Для корректного сравнения скоростей тестеров надо бы использовать строго одинаковые по структуре эксперты. Есть идеи?
// Каюсь, я и сам когда-то этот же пример приводил для сравнения, но тогда помню разница была раз в десять или больше, потом разница уменьшилась.
Какие тебе идеи нужны? тебе не достаточно что оптимизированный MAexp на МТ5 медленнее чем неоптимизированный MAexp в МТ4 ?
Ну так считай число Пи (Математ выкладывал код) его не заинлайнишь.
В течение 2-х секунд Ask < Bid на более чем 25 пипсов. И такая ситуация повторяется 15 ! раз. Вы такое при генерации тиков получите?
Хммм !!!
Вобще, странно... Не говоря о том, как уже сказали - кто это позволит 2 секунды позицию держать... ну, допустим, такие брокеры есть, интересно, есть ли среди них брокеры, которые позволят вам заметно заработать на таком вот отрицательном спреде ?
Если такие есть - действительно, получается, что мы упускаем в генерации... И можно вполне аргументированно обратиться к разработчику со списком брокеров, которые позволяют работать с отрицательным спредом.