Бета версия MetaTrader 4 IDE, включающая в себя новый компилятор MQL4 и редактор - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какие тебе идеи нужны? тебе не достаточно что оптимизированный MAexp на МТ5 медленнее чем неоптимизированный MAexp в МТ4 ?
Ну так считай число Пи (Математ выкладывал код) его не заинлайнишь.
Замедление вдвое - это, конечно, значительное замедление.
Но верно указали - это цена модульности... И я думаю, что грядущий МТ4++ врядли будет быстрее МТ5...
Хм... Правда ? Мне казалось, что один "лишний" тик на сто - просто добавит низкоамплитудных гармоник, но в целом картину - врядли изменит. Я не прав ? Не ради возражения, я лишь поверхностно знаком с анализом Фурье, но все же - с чего это результат станет непредсказуем ?
Вы наивно полагаете что торгуя на старших ТФ вы уходите от проклятия неверной генерации тиков, это не так. Пересечение close определённого уровня не зависит от ТФ. Оно пронизывает все таймфреймы. И на W1 close точно так же пересекает уровень как и на M1.
Вот вам пример:
Горизонтальные участки наилучшие точки для в открытия/закрытия (в плане исполнения), цена стоит, на рынке имеется достаточный объём который рынок постепенно выбирает (поэтому цена и стоит), риск получить реквот минимальный.
Но тестер сгенерирует этот участок как расчёску тиков (вверх вниз), поэтому в реале вы на любом ТФ достаточно уверенно откроетесь (если есть сигнал, например close пересекла линию индикатора), в тестере же на этих участках вы получите кучу ложняков и заплатите 8 спредов, а потом ещё через 100 тиков заплатите ещё 8 спредов. Вот так генерация ложных тиков убъёт нормальную ТС, а останутся весь мусор, и из него и придётся оптимизатору выбирать что вам предоставить в качестве победившей обезьяны.
ЗЫ кстати таких участков в реале великое множество.
deviation должен быть double
в обновлении этой правки нет.
Но тестер сгенерирует этот участок как расчёску тиков (вверх вниз),
Не вполне понял, если на истории в этих местах тиков нет - как же тестер может генерировать расческу ???
При торговле же на D1 - я вобще ни о каких тика не знаю, у меня существует каждый день только четыре цены. Решение о входе принимается именно на D1, и тики - тут вобще никакой роли, по-моему, не играют. Сами входы я совершаю на H1, и тут тики в теории могут сыграть некоторую роль, но думаю, практически опять же - четыре цены от H1 практически никак не изменятся от наличия или отсутствия тиков...
Не вполне понял, если на истории в этих местах тиков нет - как же тестер может генерировать расческу ???
При торговле же на D1 - я вобще ни о каких тика не знаю, у меня существует каждый день только четыре цены. Решение о входе принимается именно на D1, и тики - тут вобще никакой роли, по-моему, не играют. Сами входы я совершаю на H1, и тут тики в теории могут сыграть некоторую роль, но думаю, практически опять же - четыре цены от H1 практически никак не изменятся от наличия или отсутствия тиков...
Тики есть. Тики в реале генерируються по событию изменения состояния стакана.
То есть бывают тики четырёх видов, именился bid, изменился ask, изменилмя и bid и ask, и наконец небыло изменения прайсов но изменился объём в стакане.
Вот как раз четвёртый тип и даёт прямую линию, и как раз он и ещё изменения ask неадекватно генерируется тестером.
К прошлому посту: ...
Как именно обезьяны вылазят вперёд... в реале резкий скачёк по которому не откроешься, а в тестере плавный подьём по прайсам которых небыло, на таком подьёме тестерные обезьяны вполне показывают прибыль, хотя сливают в реале.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5"
serferrer, 2013.09.11 23:13
Вот для сравнения генерируемые тики и тики в реале на фьючерсе во время выхода статистики Non-farm Payrolls 6.09.2013г.
Свеча в 14:30 (время в MetaTrader 5) объёмом в 39 тиков, в альпари она равна 86 на ECN и 136 тиков на стандарт,
но это абсолютно не важно (кол-во тиков), т.к. принцип генерации тиков будет тот-же, просто тики будут идти плотнее.
В тестере MetaTrader 5 видно, что цена на этой свече монотонно, равномерно и без рывков 36 секунд повышается до максимума, затем идёт мелкий откат.
А на фьючерсе (биржевые тики) видно что цена резко, за доли секунды скакнула и далее уже пошла обычная торговля.
На других новостях/статистике с резкими скачками котировок принцип будет тот-же.
...
Эта свеча на GBPUSD D1.
...
Скриншоты в архиве.
В стандартных библиотеках нет торговых классов. Это только у меня в метаэдиторе или так должно быть?
Почему никто не спросил откуда и с какого брокера взялись у papaklass такие тики и графики?
Ренат вы отрицаете что алгоритм генерации тиков смоделирует резкий скачёк как плавный подъём?
Или вы отрицаете что резкие скачки бывают на рынке?