Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3342
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Саныч, а ты какое отношение имеешь к этому посту?
Да просто, ссылка на тусовки по R
R - это целая вселенная.... а мы в стороне.
К какой ошибке можно отнести спред? Мне эта тупая, на первый взгляд, проблема, покою не дает. Если модель хорошо работает при низком спреде, а при увеличении хуже. Что конкретно фиксить? :) или как обучить ее торговать с большим спредом. Казалось бы: сделать сделки длиннее. Но это не работает. Вроде закладываю его, а не фиксится.
Спред - это не ошибка
Это проблема формулирования целевой: в приращениях между асками и приращения между бидами спреда нет.
Да просто, ссылка на тусовки по R
R - это целая вселенная.... а мы в стороне.
Ну так вкатывайся в тусовку , сделай что то полезное , покажы вселенной
Спред - это не ошибка
Это проблема формулирования целевой: в приращениях между асками и приращения между бидами спреда нет.
К какой ошибке можно отнести спред? Мне эта тупая, на первый взгляд, проблема, покою не дает. Если модель хорошо работает при низком спреде, а при увеличении хуже. Что конкретно фиксить? :) или как обучить ее торговать с большим спредом.
Использовать реальный спред для разметки и в признаках. Насчет признаков не уверен, что поможет, тоже получается, что на 3-5 признаках ООС лучше, чем если модель 100-1000 использует. Т.е. шанс, что спред попадет в эти 3-5 небольшой.
Может это пару % добавит в нашу сторону от почти 50/50, которые получаются сейчас. А может как всегда просто отнимет время на все это, без значимого результата.
Перехожу с баров на тики, там спред реальный, а не минимальный за бар. Для разметки буду использовать Virtual тестер oт fxsaber-a (совершить сделки и получить их результат можно не портя статистику тестера MQ, на котором торговать только по сигналам модели), потом обучать модель по субботам и торговать до след. субботы. Будет валкинг-форвард, как в реале. Но у вас свой вирт. тестер в Питоне, может оно вам и не нужно.
Основной хлеб с икрой лежит на уровне спреда, в большом кол-все коротких транзакций. Не совсем понятна логика, как искать баланс между кол-вои сделок и предсказуемостью. Увеличение продолжительности сделок и уменьшение их кол-ва плавно приводит к потере альфы.
Мама, пришли мне шерстяные носки. У нас в камере пол с электроподогревом, но никто не знает код как его влючить.)
Использовать реальный спред для разметки и в признаках. Насчет признаков не уверен, что поможет, тоже получается, что на 3-5 признаках ООС лучше, чем если модель 100-1000 использует. Т.е. шанс, что спред попадет в эти 3-5 небольшой.
Может это пару % добавит в нашу сторону от почти 50/50, которые получаются сейчас. А может как всегда просто отнимет время на все это, без значимого результата.
Перехожу с баров на тики, там спред реальный, а не минимальный за бар. Для разметки буду использовать Virtual тестер oт fxsaber-a (совершить сделки и получить их результат можно не портя статистику тестера MQ, на котором торговать только по сигналам модели), потом обучать модель по субботам и торговать до след. субботы. Будет валкинг-форвард, как в реале. Но у вас свой вирт. тестер в Питоне, может оно вам и не нужно.
При увеличении спреда в тестере, часть сделок как бы отлетает в минус. Но часть остается. Обучать можно вообще без него, но вопрос как потом прогонять на нужном спреде и фиксить ТС, отбрасывая плохие сделки. Хочется либо переобучить, либо воткнуть фильтр. Не могу определиться.
Потому что попытки встроить спред в само обучение не получаются.При увеличении спреда в тестере, часть сделок как бы отлетает в минус. Но часть остается. Обучать можно вообще без него, но вопрос как потом прогонять на нужном спреде и фиксить ТС, отбрасывая плохие сделки. Хочется либо переобучить, либо воткнуть фильтр. Не могу определиться.
Потому что попытки встроить спред в само обучение не получаются.Когда мама пришлет шерстяные носки, код найдешь в них. А пока я не буду мешать согревать ваше самолюбие.
Когда мама пришлет шерстяные носки, код найдешь в них. А пока я не буду мешать согревать ваше самолюбие.
совсем конченый? слейся отсюда
совсем конченый? слейся отсюда
По жаргону вижу, что носки еще не пришли.)