Неграль! - страница 71
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тут в голову пришло, если ДЦ хеджируется открывая реверсные позы на бирже, то они платят комиссию, а так как слив от спреда(комиссии), то они получается так же сливают. Естественно это им не выгодно.
Дальше если они не выводят ни какие позы, то тогда получается что фишка действительно в сливе.
ввел в гугл-картинки НЕГРАЛЬ :D
и сразу выдал ярых не граальщиков первые места в гугл! :D известные люди этого форума
тут в голову пришло, если ДЦ хеджируется открывая реверсные позы на бирже, то они платят комиссию, а так как слив от спреда(комиссии), то они получается так же сливают. Естественно это им не выгодно.
Дальше если они не выводят ни какие позы, то тогда получается что фишка действительно в сливе.
Мой расчет в экселе, во вложении. Может, кто-нибудь ради прикола проверит.
Я считаю так.
Вероятность тейка = 0,45. При тейке депо удваивается. Какова вероятность, что вирт. депо удвоится 7 раз (станет равным 128)? Это 0,45 ^ 7 (события независимы, правило умножения вероятностей) = 0.003736695. Если это произойдет, то прибыль будет равна 128 - 1 = 127. Реал равен 127, чтобы его удвоить нужно слить вирт.депо 127 раз (без учета спреда для реала).
По схеме Бернулли.
Мы бросаем монетку 7 раз (P выпадения решки = 0,55; P выпадения орла = 1 - 0,55 = 0,45). Какова вероятность, что выпадет хотя бы одна решка. Это противоположно событию, когда не выпадет ни одна решка - выпадут все орлы. Равно 1 - P орла ^ 7 = 1 - 0,45 ^ 7 = 1 - 0.003736695 = 0.996263305.
Далее, мы повторяем серию из 7 бросков монеты 127 раз. Как-то нужно посчитать...
тут в голову пришло, если ДЦ хеджируется открывая реверсные позы на бирже, то они платят комиссию
Ы? А почему реверсные?
мда не подумал, но в любом случае слив от спреда(это не утверждение это убеждение, мне навязанное) )
ЗЫ: иначе получается по спреду сливаются только реверсные сделки
ЗЫЗЫ: мысль была не обдумана и выплюнта, если многие сливают, то зачем ДЦ открывать хеджирующие позу в том же направлении? Выгода получается в разнице комиссии, с клиента получают больше чем отдают при открытии(не факт) позы. Тогда вариант либо не открывать ни каких поз либо работать против(это просто мысли)
но в любом случае слив от спреда(это не утверждение это убеждение, мне навязанное) )
Нет, почему? Достаточно заложить в конечный спред все потери и оставить чуть чуть себе :) .
Спред в переводе это то что на хлеб намазывают )))
Спред в переводе это то что на хлеб намазывают )))
Мда, посчитал влияние спреда на реальный счет (в рамках все той же системы). Получается, что он погоду делает. Чем больше шагов удвоения проходит сливной депо, тем больше спред съедает, и, например, если спред всего 1% от проходимого коридора, то после 5 шагов на удвоения и 6-ого на слив, у реального счета будет отнюдь не +1 слитый виртуал, а -0,26. То есть даже не в плюс вся серия. Дальше - хуже. Короче, спред всю малину портит...
да по этому отказался от мартина. благо во время остановили
ЗЫ: нужно как можно меньше открываемых поз, вернее нужен небольшой оборот
да по этому отказался от мартина. благо во время остановили
ЗЫ: нужно как можно меньше открываемых поз, вернее нужен небольшой оборот
Это уже фантастика. Чтобы сливать с маленькими оборотами нужно угадывать направление цены, что тавтологично для зарабатывающего советника.
Самый быстрый способ я привел - это удвоение лота, слив на первой решке (или орле) в серии. Остальное - это растягивание слива.