Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 32

[Alexey Burnakov]

C-4:
Вы заведомо знаете о влиянии кластеризации волатильности на младших тайфреймах и тем не менее, делаете какие-либо выводы о том, что якобы старшие таймфреймы более зашумлены. Единственным основанием при этом является Ваша вера. Если Вы действительно хотите сравнить разные масштабы времени то сравнивайте их не напрямую, а их остатки от эффектов волатильности, иначе все это напоминает убеждения самого себя.

Упомянутый эффект кластеризации волатильности есть на всех таймфреймах, и на старших тоже. Я не знаю, какие ТФ более зашумлены...

А остатки от эффектов волатильности малы также на всех таймфреймах и выбрать в этом плане лучший ТФ проблематично. Но есть одно "Но". На дневных графиках нет тотальной автокорреляции соседних лагов по взаимной информации, и из этого можно извлечь пользу, убрав взаимоинформативные предикторы из модели (если мы хотим прогнозировать волатильность). На часовых барах, например, это сделать почти невозможно, так как там соседние бары коррелируют между собой сильнее, чем с нулевым баром.

[[Удален]]

faa1947:

Именно эконометрика обосновывает прогноз на один шаг вперед и показывает причины фатального ухудшения прогноза на несколько шагов вперед.

А что говорит эконометрика в отношении прогнозов подобной длины?

Прогноз выполнен (момент прогноза отмечен "х") на 17 шагов вперед. Что вообще говорит эконометрика о методах прогнозирования принятых в Тактике Адверза?

Ею не исследовался мат.аппарат и геометрические примитивы ТА? Или прогноз более чем на один шаг невозможен, потому что невозможен?

NASDAQ Daily

[[Удален]]

Другой пример - прогноз на 41 шаг вперед:

Nikkei 225 Quarterly

[[Удален]]

Прогноз на несколько сотен шагов вперед:

USDCHF Monthly

[Дмитрий]

Долгосрочные прогнозы на таком горизонте - удел гениев, шарлатанов и идиотов.

Если вы - гений, то где ваш ПАММ или статья о вас в Forbes?

[[Удален]]

Demi:

Долгосрочные прогнозы на таком горизонте - удел гениев, шарлатанов и идиотов.

Пожалуйста, краткосрочный:

GAZP 5 min

[Дмитрий]

...:

Пожалуйста, краткосрочный:

GAZP 5 min

Это ж не так делается!

Делаете сегодня прогноз на завтра с конкретным торговым сигналом (продавать или покупать). Публикуете его сегодня. Завтра - проверяем. И так - десять дней. В конце - подводим итоги сделок.

Для вас даже специальную ветку для этого открыли.

[[Удален]]

Многоточкм, вы еще живые чтоли??? Давайте завязывайте треп о паттернах наделяя их мистикой, переходите к их основе. Возвратностей размеров приращений и их комбинаций (стечений) .

В часности как вы сами пришли именно к таким формам патернов.

[[Удален]]

Demi:

Это ж не так делается!

Делаете сегодня прогноз на завтра с конкретным торговым сигналом (продавать или покупать). Публикуете его сегодня. Завтра - проверяем. И так - десять дней. В конце - подводим итоги сделок.

Если Вы не поняли до сих пор, то я здесь не для того, чтобы убедить Вас в чем-либо.

Я пришел поговорить о современной научной мысли в области прогноза. О тенденциях, перспективах...

Что касается Вас, то это последний мой ответ. Интересно, разбирайтесь, нет - так нет;)

[Дмитрий]

...:

Если Вы не поняли до сих пор, то я здесь не для того, чтобы убедить Вас в чем-либо.

Я пришел поговорить о современной научной мысли в области прогноза. О тенденциях, перспективах...

Что касается Вас, то это последний мой ответ. Интересно, разбирайтесь, нет - так нет;)

1. зачем тогда картинки рисовали?

2. эконометрика не запрещает делать прогноз на любое количество шагов вперед - качество прогнозов ухудшается.

3. эконометрика - научная дисциплина, в рамках которой можно делать прогноз и математически его оценивать. Тактика адверза - нечто, позволяющее делать прогноз, но не имеющее аппарата для математической оценки его качества.

4. а что там в современной научной мысли в области прогнозирования? Я знаю только корреляционно-регрессионный анализ, НС, экспертные методы. А что еще есть?