Скачать MetaTrader 5

Потенциальная доходность инструмента.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Задействуй с пользой свободные компьютеры. Подключись к MQL5 Cloud Network!
Ol Dirty Bastard
1077
Ol Dirty Bastard 2009.05.12 08:00 

сделал не хитрые расчеты движения валют (относительно доллара США) на разных графиках (MN, W1, D1) за разные периоды:

120 месяцев (последнии 10 лет), 50 недель (год) и 80 дней (динамика текущего года)

теперь наглядно видно почему например австралийца и новозеландца называют высокодоходными валютами


скрипт:

//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
   int Limit=50;
   double Potential=0;

   for(int i=0; i<Limit; i++) Potential+=High[i]/Low[i]-1;
   Print("Средняя потенциальная доходность за период "+Limit+" баров: "+DoubleToStr(Potential/Limit,8));

   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Vasiliy Smirnov
12314
Vasiliy Smirnov 2009.05.12 08:10  
Какой ты умница!)
mql4com
338
mql4com 2009.05.12 08:10  

Видится более корректным такой способ подсчета:

- i бежит по экстремумам ЗигЗага;

- High и Low - сами экстремумы.

Либо же просто сумма всех "колен" ЗигЗага деленная на мин. "колено".

P.S. Если учесть объемы, мажоры выйдут на первое место по доходности...

Neutron
2826
Neutron 2009.05.12 08:21  

sab1uk, а как ты от относительных цен (типа EUR/USD) перешёл к абсолютным значениям (ось абсцисс на графиках), или я чего-то не догоняю?

Вобще, вопрос о потенциальной доходности инструмента интересен, но определяться предложенными способами не может. Например, берём интегрированную СВ (броуновское одномерное движение). Потенциальная доходность такого инструмента равна нулю (по определению), а волатильность может быть любой. Поэтому, она не является характеристикой доходности.

mql4com
338
mql4com 2009.05.12 08:39  
Здесь под потенциальной доходностью имеется в виду гипотетическая максимальная отдача от инструмента.
Ol Dirty Bastard
1077
Ol Dirty Bastard 2009.05.12 08:47  
mql4com >>:

Видится более корректным такой способ подсчета:

- i бежит по экстремумам ЗигЗага;

- High и Low - сами экстремумы.

Либо же просто сумма всех "колен" ЗигЗага деленная на мин. "колено".

P.S. Если учесть объемы, мажоры выйдут на первое место по доходности...

не знаю насчет объемов (если не тиковые а объемы торгов имели ввиду).. они наверно больше связаны с ликвидностью

палка на двух концах - ликвидность обратно пропорциональна рискам но и потенциальной доходности тоже

Ol Dirty Bastard
1077
Ol Dirty Bastard 2009.05.12 08:50  

sab1uk, а как ты от относительных цен (типа EUR/USD) перешёл к абсолютным значениям (ось абсцисс на графиках), или я чего-то не догоняю?

Вобще, вопрос о потенциальной доходности инструмента интересен, но определяться предложенными способами не может. Например, берём интегрированную СВ (броуновское одномерное движение). Потенциальная доходность такого инструмента равна нулю (по определению), а волатильность может быть любой. Поэтому, она не является характеристикой доходности.

по типу процентного кластера вместо разницы берем деление минус единица:   High[i]/Low[i]-1

мне кажется есть золотая середина между ликвидностью и движением (можно назвать волатильностью)

Dmitry Fedoseev
42907
Dmitry Fedoseev 2009.05.12 08:50  
mql4com писал(а) >>

Видится более корректным такой способ подсчета:

- i бежит по экстремумам ЗигЗага;

- High и Low - сами экстремумы.

Либо же просто сумма всех "колен" ЗигЗага деленная на мин. "колено".

P.S. Если учесть объемы, мажоры выйдут на первое место по доходности...

Сумма всех колен уменьшенная на спред, а потом все помноженное на стоимость пункта.

mql4com
338
mql4com 2009.05.12 08:58  
Integer >>:

Сумма всех колен уменьшенная на спред, а потом все помноженное на стоимость пункта.

Тогда получится сильнейшаяя зависимость от размера мин. колена:

Чем меньше мин. колено - тем больше сумма.

Dmitry Fedoseev
42907
Dmitry Fedoseev 2009.05.12 09:09  
mql4com писал(а) >>

Тогда получится сильнейшаяя зависимость от размера мин. колена:

Чем меньше мин. колено - тем больше сумма.

Делаем минимальное колено = спред + 1 пункт - берем все, что можно взять.

Neutron
2826
Neutron 2009.05.12 09:31  
Integer писал(а) >>

Делаем минимальное колено = спред + 1 пункт - берем все, что можно взять.

Не-е. На историчесих данных, оптимальный ЗЗ, это когда средний размер колена равен двойному спреду. Большей Гипотетической доходности в Мире нет! Шаг в сторону даст меньшую доходность (доказывается строго).

Вот, только ценность такой оценки нулевая...

123456789
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий