Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давайте поговорим о первом посте топикстартера. Вы нашли там неизлечимые ошибки?
Во-первых, исследуются возвраты цены, а не сама цена. Вот такой объект исследования. Ищу дополнительные аргументы, чтобы показать, что цену так же исследовать не получится.
Во-вторых, это уже сделано: делим распределение возвратов на квантили (топикстартер сделал иначе). Каждый квантиль - это буква алфавита. Букв может быть от 2 до бесконечности, но больше 40 уже нецелесообразно, пожалуй.
Прочел внимательно и статью и первый пост топикстартера. Только в статье я не увидел, как применяется теория информации к исследуемому вопросу. Это нечто, но только не методология применения ТИ.
Конечно, могу ошибаться, не претендую на истину в последней инстанции. Да, ТИ использует статистические методы, но - в смысле распознавания образов, прогнозов она не делает. Применяются специальные методы кодирования для отлавливания и коррекции ошибок распознавания. Оценивается вероятность распознавания сигнала, вероятность перегрузки канала, оцениваются масштабы, фрактальность. Исследуются методы кодирования и шифрования.
А вот работы многоточек очень четко оценивают вероятность формирования паттернов определенного вида, прогноз в их модели есть метод межмасштабного взаимодействия. Правда есть и недостаток - методы эти геометрические, а потому трудно формализуемые.
Я не против исследования приращений, в конце концов прибыль-то мы получаем именно от приращений. Вопрос в другом - как правильно исследовать положительные и отрицательные приращения и как правильно осушествить нарезку. Ведь движение цены и есть сумма приращений. Буковки складываются в слова, слова - в предложения, а затем в эссе или романы. И длина слов, фраз, предложений разная. Нужно определить, как читать будете - пословно, по фразам или по странично диагональным методом чтения. И только потом определять степень влияния букв на страницы в разрезе слогов, слов, фраз и т.д. Это и будет межмасштабным взаимодействием.
Квантили Вами с потолка взяты. Ответьте, по какому критерию полезности они отобраны, почему их 40, а не 476, в чем целесообразность такого выбора? Наверное в слове "Пожалуй".
Не Вы должны задавать разбиение на диапазоны, а рынок. Ему плевать, что Вы себе навыдумывали. Потому и диапазоны, что по цене, что по времени, разные будут. Вот нарезали график цены на таймфреймы, а зачем? Рынку на такую нарезку чхать - он свое рисует. Потому цены открытия и закрытия значимы только на ТФ выше дневок, а все, что ниже - лишь значения в потоке котировок, не имеющие никакого статперимущества перед другими.
Спасибо, Николай!
Только давайте воздержимся от стопятсотпроцентных заявлений. Всем есть над чем работать и к цему стремиться;)
P.S. Вадиму привет.
Готов воздержаться, потому и оговорился, что могу ошибаться.
Вадим в этой ветке незримо присутствует.
Не понятен момент... Означает ли это, что выделив из свечи "только одну цену" нельзя строить расчёты? Ведь "с частичной потерей" - это есть "машка". Или Вы о другом? Более того, прямые через "центр тела свечи" - очень сильные факторы для тестирования ценой. Не менее значимые, чем экстремумы. А в случае линии, построенной на "додж-додж", где сосредотачиваются "три в одном", но "одна цена" - имеет даже "высший приоритет". Это к тому, что выделение "одной цены на свече" - есть игнорирование (потеря) данных.
Вы сами сказали, что это усреднение, а оно по определению есть потеря информации. Расчеты, конечно строить можно, только нужно озадачиться вопросом их прогностичной ценности.
ну конечно можно. Иначе зачем вообще баровое и другое представление. Речь была о прогнозировании типа "*усский" - без труда можно звёздочку заменить. Есть соблазн - придумать формальный язык и поискать на нём таким образом паттерны.
Это не соблазн, это методология применения ТИ
Да,вот если бы иметь еще этот эталонный(опорный) сигнал!
Заполучить его - задача не менее трудная,чем определиться с предполагаемым видом самого сигнала.(
Очень здравая мысль. Эталонный сигнал - это паттерн, моделька, которая должна описывать рынок везде и всегда одинаково. Я такую модель знаю, и не одну. Одна из них- это Тактика Адверса. Кстати, волновая модель Элиотта тоже одна из таких моделей, правда вот незадача - повторяемость ее не 100%.
каким образом это к рынку относится?
А каким образом к рынку относятся нейросети? Или вейвлеты? Или Фурье-преобразование?
Это математический метод описания явления. Мы примеряем его к рынку. Только и всего.
Но неприменим непосредственно к прогнозированию, как описывалось выше в примере с русским языком.
Спорное утверждение
А каким образом к рынку относятся нейросети? Или вейвлеты? Или Фурье-преобразование?
Это математический метод описания явления. Мы примеряем его к рынку. Только и всего.
это уже было конкретное применение модели к рынку - поиск повторяющихсяпоследовательностей, паттернов или как хочешь назови. Мат. модель этого к примеру "формальные грамматики". Но это же не значит что можно любую мат.модель применять к любой практической задаче.
Очень здравая мысль. Эталонный сигнал - это паттерн, моделька, которая должна описывать рынок везде и всегда одинаково. Я такую модель знаю, и не одну. Одна из них- это Тактика Адверса. Кстати, волновая модель Элиотта тоже одна из таких моделей, правда вот незадача - повторяемость ее не 100%.
Самые повторяемые элементы (не в смысле конкретных значений) на графике - это HCLO.
Все остальное - плод воображения с надеждой на адекватность рынку.
Про тактику Адверса надо почитать.
это уже было конкретное применение модели к рынку - поиск повторяющихсяпоследовательностей, паттернов или как хочешь назови. Мат. модель этого к примеру "формальные грамматики". Но это же не значит что можно любую мат.модель применять к любой практической задаче.
Значит, только не любую, а вполне определенную. ТА (Тактика Адверса) - одна из них.
Примени любую матмодель к любой задаче, а потом оцени эффективность такого применения.
Нажми на кнопку - получишь результат.