Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну да, ну да. Только мне всю жизнь ждать не пришлось. Я знаком с большим количеством людей, которые глядя на такие посты только тихо улыбаются и рубят капусту.
Кстати, moskitman, читал твои посты в ветке про граальность, кольцо, в Неветеранской и других. Вроде здраво рассуждаешь. Никто ж не заставляет принять на веру. Проверь.
Николай, что проверить? Может я плохо искал и по запросу в гугле "Тактика Адверза" вместе с Агни Йогой пропустил среди результатов поиска нечто граально важное?
Дайте тогда хоть нормальную ссылку, что ли, ознакомившись с которой можно уже будет задумываться о ТС.
Пока я вижу только гадание на двух лучах от экстремумов. Естественно для любой цены инструмента найдётся парочка локальных экстремумов в истории, в створе которых будет текущая цена.
Много материала на Пауке, есть программа "Трафаретто" с описанием Тактики и "Скилфул" на сайте авторов в бесплатном доступе.
Ссылок не держу, пользуюсь поиском. Тащу к себе в норку, потом смакую.
Я думаю, что и один из авторов не откажет в консультации, хотя все материалы есть в открытом доступе. Вопросы лучше поначалу не задавать, осознание приходит медленно, но верно.
Много материала на Пауке, есть программа "Трафаретто" с описанием Тактики и "Скилфул" на сайте авторов в бесплатном доступе.
Ссылок не держу, пользуюсь поиском. Тащу к себе в норку, потом смакую.
Я думаю, что и один из авторов не откажет в консультации, хотя все материалы есть в открытом доступе. Вопросы лучше поначалу не задавать, осознание приходит медленно, но верно.
Сайта уже нет. Закрыт на днях. Консультаций по ТА я точно не дам. Занят своими делами, да и выложено все. Скилфул строит в автомате, подключены разные источники, выдает статистику. Проект с открырым исходным кодом.
Но в публичной версии остались баги. Так что аккуратнее нужно быть. В остальном, тут полно программистов, разберутся кому будет нужно.
сложновато)) Лучше проще - денег должна приносить :)
Ну да, ну да. Дайте мне и моим детям.
А когда дают удочку - сложновато, лучше денег.
Сайта уже нет. Закрыт на днях.
Жаль, эта потеря сродни ухода Марата и закрытия сайта "Тактика Адверза форум". В сети достойных и бескорыстных сайтов мало.
К поднимаемым вопросам в этой теме это какое имеет отношение?
Медаль Вам на грудь, оркестр в помощь и на перрон, поезда встречать.
Это не методология применения, а просто исследование, которое прямо демонстрирует неэффективность рынкета. Уж куда прямее - даже не могу представить.
Применение - уже отдельный вопрос.
Квантили Вами с потолка взяты. Ответьте, по какому критерию полезности они отобраны, почему их 40, а не 476, в чем целесообразность такого выбора? Наверное в слове "Пожалуй".
Хорошо, пусть с потолка. Мне так лучше, т.к. все буквы теперь равновероятны. Это вполне естественное разбиение, но можно выбрать и другое. Результаты все равно не изменятся.
Но могу сказать точно, что если брать 476 квантилей, результаты будут незначимы. Да и 40 квантилей - это почти предел для часовок. Для Н4 уже нельзя - незначимые результаты.
Не Вы должны задавать разбиение на диапазоны, а рынок. Ему плевать, что Вы себе навыдумывали. Потому и диапазоны, что по цене, что по времени, разные будут. Вот нарезали график цены на таймфреймы, а зачем? Рынку на такую нарезку чхать - он свое рисует. Потому цены открытия и закрытия значимы только на ТФ выше дневок, а все, что ниже - лишь значения в потоке котировок, не имеющие никакого статперимущества перед другими.
Да знаю, сколько раз уже я эти слова видел...
Просто был выбран предмет исследования, довольно специфичный, и показано, что вот при таких входных данных (возвратах на выбранном ТФ - скажем, Н4) между данными есть явная зависимость - или, другими словами, неэффективность рынкета. Вариьрование числа квантилей в довольно широком диапазоне, а также ТФ, на результат не влияют. Зависимости остаются, причем в огромных количествах.Это не методология применения, а просто исследование, которое прямо демонстрирует неэффективность рынкета. Уж куда прямее - даже не могу представить.
Применение - уже отдельный вопрос.
Хорошо, пусть с потолка. Мне так лучше, т.к. все буквы теперь равновероятны. Это вполне естественное разбиение, но можно выбрать и другое. Результаты все равно не изменятся.
Но могу сказать точно, что если брать 476 квантилей, результаты будут незначимы. Да и 40 квантилей - это почти предел для часовок. Для Н4 уже нельзя - незначимые результаты.
Да знаю, сколько раз уже я эти слова видел...
Просто был выбран предмет исследования, довольно специфичный, и показано, что вот при таких входных данных (возвратах на выбранном ТФ - скажем, Н4) между данными есть явная зависимость - или, другими словами, неэффективность рынкета. Вариьрование числа квантилей в довольно широком диапазоне, а также ТФ, на результат не влияют. Зависимости остаются, причем в огромных количествах.Алексей, и что говорят эконометрики?
У нас тут только один эконометрист - faa1947. Он считает, что некая новизна есть, но не хватает строгости в исследовании. Впрочем, лучше спросить у него самого.
Некоторые считают, что применимость самой ТИ к этому объекту не обоснована. Я не вижу тут преград, т.к. есть четкий источник и приемник сигнала (например, 238-й бар - источник, 0-й - приемник). Есть алфавит, единый для источника и приемника.
Канал связи... да, тут посложнее. Но он есть, т.к. 0-й бар зависим от 238-го!
Avals и большинство остальных считают, что это просто суточная волатильность (зависимости явно больше на барах, кратных 24, на Н1), т.е. GARCH и подобное. Я с этим не согласился, но контраргументов пока нет.
Тогда откуда берутся зависимости на барах, удаленных от текущего на тысячи, т.е. минимум на год назад в данных?
И еще: если явление обнаружено на возвратах, то оно же, имхо, будет обнаружено и на самих котирах (ценах). Но, боюсь, оно будет ложной корреляцией. Попробую выложить результаты для самой цены. Надо покопаться в коде, что-то не выходит с первого раза.
Это не методология применения, а просто исследование, которое прямо демонстрирует неэффективность рынкета.
Применение - уже отдельный вопрос.
Хорошо, пусть с потолка. Мне так лучше, т.к. все буквы теперь равновероятны. Это вполне естественное разбиение, но можно выбрать и другое. Результаты все равно не изменятся.
Но могу сказать точно, что если брать 476 квантилей, результаты будут незначимы. Да и 40 квантилей - это почти предел для часовок. Для Н4 уже нельзя - незначимые результаты.
Да знаю, сколько раз уже я эти слова видел...
Просто был выбран предмет исследования, довольно специфичный, и показано, что вот при таких входных данных (возвратах на выбранном ТФ - скажем, Н4) между данными есть явная зависимость - или, другими словами, неэффективность рынкета.Ёпрст, чего там доказывать неэффективность рынка, как вы ее для торговли сможете применить? А уж тем более для прогноза. Если я скажу, что ВСЕ предыдущее движение цены оказывает влияние на ее будущее состояние, вы мне поверите? Нет, а между тем это так. И Тактика Адверса это доказывает. Есть еще каналы и свинги Вадимчи, уж он-то знает "каждый прыщик на теле цены" и неоднократно это доказывал в прямом эфире. Вопрос - то в другом, в практической ценности исследования. Паттерны надо исследовать и применять в практической торговле. Только паттерны эти должны обладать повторяемостью, универсальностью, охватывать весь рынок по инструменту....ну Вы в курсе. Такие светлые головы собрались, а трут много лет одно и тоже.
Движение цены происходит так - вверх-вниз, вверх-вниз. Вот и повторяющийся паттерн. Два примитива, два связанных движения. Почему бы не поизучать с точки зрения статистики?
Вот еше паттерн, канал Вадимчи. Уверяю Вас, работает.
Вот еше паттерн Вадимчи - свинг. И тоже работает. Да еще как сладко.
Вот эти бы паттерны и описать статистически формулками.