Феномены рынка - страница 50

 
faa1947:

А Вы вот умный.

Я не ставлю под сомнение Ваши умственные способности и квалификацию, но Ваша модель изначально, в самой постановке ошибочна.

Да, простите за обзываловку, но типа дописываю последние строки, типа в бане. Скоро поймут, я это farnsworth, и меня опять забанят. Будете уже с гексогеном беседовать.

 
Ладно, вот феномен для затравки - если построить распределение волатильности по минутам часа (High-Low), то пики приходятся на 0, 15,30,45,59. И даже больше - в эти минуты стабильно движение в сторону тренда, но примерно на спред в среднем. Причём тренды сформированные периодом до часа.
 
_Farnsworth:
Мои не так называются, честно.

Если дисперсия стабильна, то откуда толстый хвост?

Выбросы дисперсии делают вероятными мало вероятные события. Это вроде бы доказали фрактальщики.

 
Svinozavr:

(пожимая плечами) Начни.

Таки не понял, я - первый, второй или ? ))) // Серж. Да расслабься ты, наконец! Все относительно (а как иначе!) нормально. Мне, например, интересно тебя читать. Не вру.

До тебя я еще не дошел... Чую, остановит меня модератор. В общем добро с дробовиком победит зло...
 
faa1947:

Если дисперсия стабильна, то откуда толстый хвост?

Выбросы дисперсии делают вероятными мало вероятные события. Это вроде бы доказали фрактальщики.


несовсем в нестабильности дело, а в зависимостях дисперсии/волы от предыдущих ее значений. А если бы вола менялась но без определенных зависимостей, то всё равно свелось бы к НР
 
_Farnsworth:
До тебя я еще не дошел... Чую, остановит меня модератор. В общем добро с дробовиком победит зло...

))) Добро должно быть с кулаками. На худой конец (какой, какой конец?))) с дробовиком.

===
Даже обидно - не дошёл...

 
... придут добры-молодцы, выломают себе по берёзке и давай веселиться-куражиться...
 
Avals:

несовсем в нестабильности дело, а в зависимостях дисперсии/волы от предыдущих ее значений. А если бы вола менялась но без определенных зависимостей, то всё равно свелось бы к НР
Не совсем понимаю о какой зависимости идет речь. Обычно начинают моделирование ARCH после удаления зависимостей из ряда. Иных методик я не знаю.
 
faa1947:
Не совсем понимаю о какой зависимости идет речь. Обычно начинают моделирование ARCH после удаления зависимостей из ряда. Иных методик я не знаю.

вообщето моделирование ARCH это и есть моделирование волы на основе определенных зависимостей от ее исторических значений
 
faa1947:

Если дисперсия стабильна, то откуда толстый хвост?

Выбросы дисперсии делают вероятными мало вероятные события. Это вроде бы доказали фрактальщики.

Я писал о стабильной дисперсии? Хде? Кстати, вы можете доказать, что она у вас вообще есть?

faa, мой любимый ник забанили на фиг совсем. Под стремным _farnsworth я тут не буду долго :))) Еще пару раз пну svina на прощание и пойду заниматься своим делом. Тут важно подчеркнуть, - своим. Я просто понял, что пытаться придать мозгу c4 узнаваемый вид - как то не мое. Да и хлопотно это.

Причина обращения: