Феномены рынка - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Инерция не работает :)
А можно подробнее ход мыслей?
Например: Работа есть произведение силы на перемещение. Инерция не сила, значит она не может работать. Следовательно, Инерция не работает :)
Гоп-стоп.))
И легализовали же! молодцы черти!)))
А можно подробнее ход мыслей?
Например: Работа есть произведение силы на перемещение. Инерция не сила, значит она не может работать. Следовательно, Инерция не работает :)
Стопудовое доказательство топикстартера:
Если бы она работала, почему я тогда вас в списке Форбс не вижу? :))
А можно подробнее ход мыслей?
Например: Работа есть произведение силы на перемещение. Инерция не сила, значит она не может работать. Следовательно, Инерция не работает :)
Стопудовое доказательство топикстартера:
Если бы она работала, почему я тогда вас в списке Форбс не вижу? :))
Инертность мышления. Если бы она работала я бы пил пиво из двух холодильников и ничего бы не делал :)
Шоб я так жил!
Поставлю ка ордерочек на пробой сегодняшнего минимума. Може она по инерции ещё пипсов на 100 прокатится.
Шоб я так жил!
Поставлю ка ордерочек на пробой сегодняшнего минимума. Може она по инерции ещё пипсов на 100 прокатится.
Шоб я так жил!
Поставлю ка ордерочек на пробой сегодняшнего минимума. Може она по инерции ещё пипсов на 100 прокатится.
Шоб я так предсказывал цену! Паукас еще 60 пипсов предсказал! - вот он, ФЕНОМЕНИЩЕ!
:)
Шоб я так предсказывал цену! Паукас еще 60 пипсов предсказал! - вот он, ФЕНОМЕНИЩЕ!
:)
Хотел вставить пару слов.
Полученный результат кажется мне очень любопытным и неожиданным. (Если я правильно понял, что красная линия показывает кумулятивный ВР из суммированных разниц, не выходящих за пределы +- лямбы?) Даже очень неожиданным. Второе, что удивило - это различие с ценовыми данными - очень явное. Хотя, я бы спросил какое вид распределения Вы задавали для синтетических случайных чисел?
Да, кумулятивный ВР (для этого примера) . Еще раз (воспользовался своим постом из другой ветки и немного его модифицировал):
Модель рынка
После долгих поисков, в качестве рабочей версии модели рынка, принял вот такую штуку «системы управления со случайной структурой». На мой взгляд (хоть и не математика) – эта модель адекватно описывает котировочный процесс со всем его тонкостями.
Суть ее очень простая. Существует конечное число структур, которые описывают трансформацию входа в выход. Каждая такая структура предполагает наличие некой модели, в соответствии с которой происходит преобразование. Наблюдаемый процесс образуется переходом (переключением) между структурами. Все это показал на картинке ниже:
Каждая модель имеет набор параметров, который еще при каждом включении может меняться. Так вот, предположил, что основных процессов всего два, каждый из процессов имеет свою иерархию, Каждый элемент, сидящий в узле иерархии имеет свою структуру.
Взаимодействие процессов
Эти два процесса конкурируют друг с другом в соответствии с матрицей перехода (предположительно), т.е. существует "внешняя" (условно конечно) к рынку некая система, которая переключает генерацию котировок между этими процессами. Позже, покажу подробнее, применительно к
Адаптация к практике
Все здорово – но точно идентифицировать такую систему невозможно. Поэтому, я ввожу «комбинированную модель»: А=W(1)MODEL1(параметры)+ W(2)MODEL2(параметры)+….+ W(n)MODELn(параметры). Где W(n) – это некие веса участия этих моделей в прогнозе. Возможно, получиться явно разделить процессы благодаря изобретенному преобразованию. Но это позже.
С чем работаю
С котировками напрямую не работаю, - это крайне сложный процесс. Ввожу всякие хитрые преобразования, но сказанное относится и к ним. Сложность никуда не девается – наследуется. Невозможно упростить этот процесс. А если все же упрощать – то, можно утратить сам процесс. (т.е. еще немного сложнее, чем описывал, но феномент то я показал, и еще несколько интересных наблюдений)
Анализ эволюции временного ряда
Базовый этап. На этом этапе, по некоторым критериям выявляю все возможные структуры. Оценивается статистика переключений между этими структурами. Определяется матрица частот перехода для структур. В будущем, думаю использовать так называемые импульсные нейронные сети (иначе волновые). Очень перспективное направление.
Алгоритм
(1) делая некие предположения о поведении, выполняется вероятностная оценка будущего состояния системы на данный момент на горизонте планирования. Нейронная сеть ползает по полученной матрице оценки вероятности p=f(время,котир) начального состояния и в свою очередь делает предположение о наличии точки входа/выхода. Очень точно она может сказать – будет на горизонте планирования вход/выход или нет. Остается только его найти.
(2) Отдается команда на построение точного прогноза. Выполняется:
- идентификация «включенной» текущей структуры
- оценка выбора наиболее вероятных будущих структур
- идентификация параметров будущих моделей
(3) Выполняется имитационное моделирование
(4) Далее, нейронная сеть оценивает коэффициенты комбинированной модели.
Второе, что хотел сказать, это про гипотезы автора данной ветки, - марковские переходы. Я думаю, некоторую НЕслучайность можно найти (если придерживаться модели с выделением приращений внутри лямбы и вне лямбды), так как некоторая автоскоррелированность приращений (взятых по модулю) есть. А вот если думать про первоначально предложенную модель с впадинами на всем пространестве значений, тут даже не знаю, надо пробовать.
Не случайность уже найдена, тому доказательства масштабные исследования Алексея (Mathemat). Я их подтверждаю, все верно. Но если марковость не будет соблюдена, тогда все окажется многим сложнее, придется доизобретать :о(