Феномены рынка - страница 70
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Исходные данные те же, только теперь гистограммы с шагом 0.00005 и 0.0000001 Феномен стал многократно сильнее! :-)
P.S. По оси ординат - проценты (сумма всех прямоугольников гистограммы - 100%).
Тонкая структура феномена (всё то же самое, только по оси абцисс показан интервал от -2 до +2 пипс, пользуюсь этим понятием, хотя речь и о логарифме цены).
Такая тонкая структура претендует на звание отдельного, второго, феномена. Какова природа этих "запрещённых зон"???
- Поверьте, Вы слишком замахнулись.
- Это мне свойственно.
// Покровские ворота
Детский сад. Вот ели честно - он!
Нашла феномен! один из феноменов рынка форекс - это Svinozavr! ))
Тонкая структура феномена (всё то же самое, только по оси абцисс показан интервал от -2 до +2 пипс, пользуюсь этим понятием, хотя речь и о логарифме цены).
Такая тонкая структура претендует на звание отдельного, второго, феномена. Какова природа этих "запрещённых зон"???
Третий феномен: обратите внимание, что высота максимума не меняется при изменении шага (примерно 1,1%). При шагах 0.01, 0.001, или, вот, на картинке ниже, 0.0005 от w=0.0001.
Притом что высоты всех остальных меняются (я строю гистограмму, нормированную на 100%, то есть высота всех прямоугольников, которых становится все больше по мере уменьшения шага = 100%).
Возьмём EURUSD5.prn с хотя бы 100 тысячами точек. И возьмем логарифм от цен клозе. И построим распределение не для приращений цен, а для приращений логарифма цен. Увидим гаусс. Ничего удивительного. Всем известно, что распределение приращений цен логнормальное, и ясно почему приращения логарифма цен распределены нормально. Но взгляните на картинку в приложении. Строим гистограмму с шагом 0.0001 (там в долях w=0.0001 аргумент у оператора Hist)) - гаусс. А построим с шагом 0.000001 - что это за огромный максимум там в центре???!!!
Нет желания писать код для аппроксимации гауссом (точнее искать, где-то был), потому просто нарисовал гаусс, со средним ноль и сигма 3, вот на этом же графике он наложен синим.
Ну... почти гаусс :-) значит. некоторая разница формы есть. небольшая. Хвосты потяжелее. Но это неудивительно. Удивителен феномен в центре, возникающий по мере рассмотрения с уменьшающимся шагом построения гистограммы.
Какова природа этих "запрещённых зон"???
может в доске Гальтона гвоздиков там нет? ;)
Дискретность цены какая? И как она с разбиением на частотные диапазоны соотносится?
Работаете с 5-знаками?
Может быть, Вам и почти всем остальным это известно, но никак не нам. Мы думаем, что оно не гауссово, а скорее похоже на экспоненциальное. Во всяком случае, хвосты более-менее соответствуют, тяжелые они и жирные.