Феномены рынка - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот интересно: Ты свои ковыряния с Eview не относишь к умничаньям? В этом смысле ты тоже являешься ярким представителем! Может даже и похлеще Гайдара -- у него ведь не было Eview, да и Хедрик с Прескоттом в то время ещё не были нобелевскими лауреатами.
;)))
EViews - это низ образованности на рынкете, а вот автоматов с автоматическими теориям, пиарищами чепуху надо гнать с экономических форумов, чтоб не умничали.
Это ты прям по-гайдаровски!!!
:))))))
ок, к фундаментальным выводам пока сознательно не приступаю. Предлагаю вернуться позже.
если интересно, то, мне кажется вот достойные цели:
(1) найти более внятную классификацию разделения "смеси", т.е. исходной котировки. Т.е. более правильное "отсечения хвостов"
(2) Понять свойства процесса "betta", если он прогнозируем, то это круто, сказано - мягко
А может быть так, что альфа - это собственно спекулятивная составляющая (вобщем то как то прогнозируемая, объемы там, быки/медведи сантименты и всё такое), а бэта - форсмажор (непрогнозируемо, АЭС где нить рванула, цунами и пр.)?
А где доказательство, что в Вашей выборке имеются толстые хвосты?
Пожалуйста.
Вот распределение минуток для EURCHF за 2009-2010 гг Alpari:
На левом рисунке столбиками с кружочками показано данное распределение, синим - нормальное, вписанное в исходные точки методом наименьших квадратов. По краям распределения хорошо видны Толстые Хвосты вылезающие за гаусс. Справа то же самое но в логарифмическом масштабе для пущей наглядности эффекта.
Я доказал наличие ТХ в данной выборке?
Вот Альфа и Омега для этой выборки:
Думаю, можно говорить о наличии значимой отрицательной взаимной корреляции между двумя процессами. Разделение проводилось по уровню 5/2 сигма.
Тоже, но для евробакса. Разделение проводилось по уровню 3 сигма:
Для Йены. Разделение проводилось по уровню 2 сигма:
Похоже, что разделять Альфу и Омегу нужно по условию минимума суммы парной корреляции процессов с ценовым рядом. При этом достигается максимальная информационная ёмкость по этим процессам относительно предсказания поведения ценового ряда (это предположение требует доказательства).
Итак, Серый, что дальше?
Я выложил обработанные данные по трём различным инструментам (один, даже, в момент кризиса) и нужно теперь определится с целями. Ты посмотри на результаты и подведи промежуточный итог.
Пожалуйста.
Я доказал наличие ТХ в данной выборке?:Спасибо за серьезный ответ. Теперь у меня нет сомнений, что вы ищите то, что там имеется, просто другим методом.
Остался другой вопрос: а зачем? Имеются содержательные сомнения:
1) рынкет обладает инерцией (памятью) от каких-либо новостей. Рассматривая котировки за 2 года Вы пытаетесь использовать такие события, которые вызвали инерцию свыше 2-х лет?
2) временной горизонт инвестирования. Найденные Вами толстые хвосты показывают, что инвестировать было опасно из-за нестабильности дисперсии. А что на будущее? Какой прогностической способностью обладают Ваши выводы?
3) теоретическая прибыль, % которой мы собираемся оприходовать. Я посмотрел котировки (не понятно конец или начало 2010 года): начало 1.1600, конец 1.1500 - 100 пипсов. Просадка до 1.2700=2300 (3300) пипсов.
Вывод: всякое теоретизирование вне рамок будущей торговой системы бессмысленно.
Для торговли интересен правый край котира.
И первый вопрос: сколько нужно предыдущих баров, чтобы с некоторой вероятностью предсказать следующий бар?
Второй: какой нужно сделать анализ и на скольких барах, чтобы обосновать эту вероятность?
Конечно, проректора ВШЭ такой приземленный взгляд не интересует и как к.ф.-м.н., ни цента не проигравшего на бирже, он может учить TS и DS процессам на полном серьезе девственные души, но нам то что? Или мы спрогнозируем или нет. И анализ 2-х лет нам в этом не помощник. Инерции, которые мы можем оседлать длятся дни, недели. Месяца для нас недоступны из-за катастрофических просадок. Вот границы.
Господи, как достали эти умники из Вузов! С советских времен, Умничают, умничают. Самый яркий представитель - Гайдар.
просто интересный подход, книга сугубо математическая, в основном прикладные инженерные задачи, ну и конечно автор тестировал сои методы на некоторых индексах и котировках, просто процессы уж очень интересные. Никаких продаж и заявлений, что типа ща форекс порву и "продаю советника". Все в порядке.
Почему о ней вспомнил? Очень просто, классификация, которую я использую для этого "феномена" не очень правильная, а там приводится как мне видится интересная метода.
to IronBird
Если предположение верно (и пока опуская выводы), то рынок (в смысле области в которые должна попасть цена) скорее всего "ведут", хотя все может быть. Возможно, Вы и правы. Думаю, что спекулятивной составляющей на форе процентов 90, на вскидку.
Кстати говоря... брать дельты минуток и считать для них ВСЕХ СКО кажется не совсем корректным - есть ведь сильная!!! зависимость каждой такой дельты от времени суток(торг. сессии), более того, скажу по секреты - от каждой минуты, даже не от часа... Так вот. Надо сначала посчитать СКО для каждой минуты дня для нескольких лет, а потом все исследуемые дельты на эти величины понормировать. Так наверное будет правильнее?
Интересная мысль, в нашей туссовке только несколько человек исследовали эти зависимости, это Yurixx и еще кто то. Уже и не помню. Но надо подумать, возможно это дополнительный, важный фактор.
to Neutron
Итак, Серый, что дальше?
Погодь, теперь мне нужно осмыслить... Соберу свою астролябию, кое чего проверю и выложу результат. (Возможно, только в понедельник)