Бета распределение

[Victor Nikolaev]

Кто знает, как по выборке получить параметры alfa и betta?

[[Удален]]

для гаммы
mean = a/(a+b)
variance = a*b/((a+b)^2*(a+b+1))

mean и variance берешь из выборки и решаешь систему уравнений. теоретически. .. практически я не пробовал.

А ты чего считаешь? Может тебе гамма и не нужна, может все укладывется в просто exponential distribution?

[Victor Nikolaev]

Просто свечи достали. По Лиховидову надо брать среднее и СКО. Но СКО частенько превышает среднее. Для кодирования берется среднее-СКО и среднее+СКО. А отрицательных значений не должно быть. Делал среднее-СКО/2 и среднее+СКО/2 (это конкурсный вариант) но даже в таком случае получаются отрицательные значения. Пробовал через частоту, но тоже не совсем корректно получается. Потому и хочу другую модель пробовать. Может что-то более стабильное получится.

[[Удален]]

Чего-то я не понял, что ты такое сказал. Болинджер Бэндс с дефолтными установками это как раз среднее плюс/минус две сигмы(СКО?). Там же нет ничего отрицательного, откуда у тебя?

Счас что-то умное скажу... Вероятность изменения цены на n-ное количество пунктов за какое-то время (за бар) практически идеально описывается экспоненсиальным распределение. Причем каждый бар практически независит от предыдущего (хотя надо перепроверить). Математик как-то графики для тиков рисовал, а я для баров прикинул - все одно... И что теперь мне с этим богатством делать ума не приложу. :-)

[Victor Nikolaev]

А при чем тут Боллинжер. Речь идет о кодировании свечей. Например для верхней тени. Расчет значения. High[i]-MathMax(Open[i],Close[i]); Получаем ряд значений. А для кодирования надо соотнести расчетное значение с диапазоном вполне конкретным. Расчетные значения лежат в пределах от 0 до +бесконечности (теоретически). Поэтому СКО и не проходит.