От теории к практике. Часть 2 - страница 170

Новый комментарий
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Вот это уже интересно, что точка отсчёта неважна. Интересно что же надо сделать, чтобы при любой точке отсчёта был один и тот же результат..
Жаль, что некоторые не способны поддержать успешные начинания, а способны лишь на изрыгание всякого д***ма...
И правильно делаешь, что никому ничего не объясняешь.
Молодец Рена, надеюсь этот грааль будет у тебя последним (в хорошем смысле)
Конечно, понятно что риск должен быть 100% ным чтобы такие проценты делать. Но если игра стоит свеч, то почему бы и нет)

использовать для расчета не несколько, а одно значение

усреднять его тоже нельзя

 

CHINGIZ MUSTAFAEV:
...

Конечно, понятно что риск должен быть 100% ным чтобы такие проценты делать. Но если игра стоит свеч, то почему бы и нет)

риск у меня 5-10%

за счет количества и качества сделок достигается доходность
 
Renat Akhtyamov:

риск у меня 5-10%

за счет количества и качества сделок достигается доходность
Ничеси.
Всего 5-10%???
Это возможно если ордера по ТП только закрывать и открывать по сделке за раз... Но вот качество да, нужно знать куда и когда. 
 
Renat Akhtyamov:

использовать для расчета не несколько, а одно значение

усреднять его тоже нельзя

Как это ...? То есть имеешь ввиду цену? Или один бар например? 
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Как это ...? То есть имеешь ввиду цену? Или один бар например? 

по моему достаточно было только цены

 
Renat Akhtyamov:

по моему достаточно было только цены

Так объемы покупок и продаж это же количественная составляющая, а цена единичная, как-то не сходится все это...
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Так объемы покупок и продаж это же количественная составляющая, а цена единичная, как-то не сходится все это...
Важны не отдельные объёмы покупки и продажи, а их разница, т.е. та часть которая несбалансирована заявками участников. А это уже одно число, а не два ;)
 
PapaYozh:
Важны не отдельные объёмы покупки и продажи, а их разница, т.е. та часть которая несбалансирована заявками участников. А это уже одно число, а не два ;)
Я имел ввиду происхождение этих объемов, и так понятно что с ними делать.
 

Как я читаю разговор Рената и Чингиза:

— Так точно, товарищ полковник. Наверно, мне бы надо…
 — Не надо. Он согласился?
— Согласился. Теперь вот такое предложение. А что, если…
 — Не стоит.
— Ясно. Тогда, может быть, нужно…
 — Не нужно.
— Понятно… Разрешите хотя бы…
 — Вот это попробуйте! Вам поручена эта операция, так что действуйте.

 

объём в попугаях можно по идее вычислить..

лимитки в стакане образуют почти одинаковую фигуру (можете на криптах подсмотреть - там стакан глубокий и видный). Есть где-то "стены" где-то дырки, но на суммарную оценку они слабо влияют. 

цена прошла X пунктов, соотв.интеграл упомянутой фигуру = объём прошедший по рынку. Рядом со спредом ММ накидает новых лимиток, а общую конфигурацию пополнят прочие деятели (из только что прошедшего объёма, что купили то будут продавать). 

Но это в моменте. И получается что-то типа системы ОДУ.

По логике вещей, объём в попугаях (и средневзвешенная цена покупателей/продавцов) будет зависить от темпа движения. Важны будут не столько пункты, сколько пункты/сек

1...163164165166167168169170171172173174175176177...180
Новый комментарий
Причина обращения: