1-я и 2-я производная от MACD - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это, очень вероятно, Goertzel или что-то недалекое от него. Но сделано качественно.
Скорее всего. темболее автор выкладывал на форуме алгоритм герцеля и говорил что алгоритм герцеля лучше чем fft для спектрального анализа, да и для расчетов я так понимаю он полегче.
AlexeyFX
посмотрите может вам полезнее он будет я все равно не разберусь а вам может интересен окажется. https://www.mql5.com/ru/forum/108103/page20 внизу сраници
Ну раз так выложу сюда еще одну картинку, в которой как раз и видно что фильтры полезны тем что не искажают фазу (меньше чем машки), я правильно понял?
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=24519
Смотрите вправо от вертикальной линии. Одна кривая вверх, вторая вниз. И так почти везде. К цене это применять или к чему еще, разницы нет. Этот эффект будет проявляться везде, тут надо с самими фильтрами что-то делать, убирать фазовые искажения.
кстати вот еще ваше направление. Вот что пишетIgorM 01.05.2010 22:33
но чет не вижу сподвижников :) ктонить понимает в этой статье Вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/Четырёхполюсник
ктонить когданить давно ремонтировал цветной старый ламповый ТВ ? Если да, то возможно он видел одну детальку, которая называлась линией задержки и на выходе давала интегральное значение сигнала, а значение то было просто прямой линией и скачок по окончании периода - т.е. импульса
Если кто понял, что я пытаюсь объяснить, то наверно и поймет, что такое GBPUSD, да и почему на котировках всех валют всегда есть свечки :)
ЗЫ: жизнь прекрасна и удивительна если разностороннее ее воспринимать :)
Да и еще как правильно подметил BMG 21.09.2007 21:12
Любой идикатор,анализирующий цены обречен на запаздывание. ..
Это похоже на вытаскивание сетя за волосы из воды...
Чтобы опережать событие ( нас интересует событие - изменение цены) надо использовать другую инфу...
Можно поанализировать объемы (изменение объемов теоретически должны предшесвовать изменению цены)
или посмотреть на другие фин.инструменты или еще чего-нибудь,но событие обязательно дожно быть внешним по
отношению к изменению интересующей нас цены...
Есть и такая штука https://www.mql5.com/ru/code
Индикатор ZeroLAG MA является скользящей средней с нулевой задержкой. Индикатор впервые был описан в журнале
Возможно лучше его использовать в Макди
или JMA (есть вроде гдето даже готовый макди на ней - JMACD)
http://forum.alpari.ru/thread27818.html
Есть ли вообще смысл во 2- производной от MACD ведь сам MACD по сути и есть своиобразный измеритель скорости, тогда первая производная - ускорение, а вторая что?
Mожно рассматривать 2-ю производную МАКДа как его ускорение. Для её расчёта нужно гладить МАКД. Тогда нашу систему торговли можно описать так:
а1 - 1-я производная МАКДа
а2 - 2-я производная МАКДа
------------------
а1 а2
>0 >0 - open long
>0 <0 - close long
<0 <0 - open short
<0 >0 - close short
Искусство здесь в правильном сглаживании МАКДа. Либо выбираем гладкие среднии входящие в МАКД, либо сглаживаем сам МАКД. Я за первый метод. Поиграюсь с разными средними и их параметрами. О результате сообщу здесь. Хотя надеяться здесь не на что. Я уже пробовал использовать таким же образом 1-ю и 2-ю производные самой сглаженной цены и ни к чему путному это не привело.
Ну раз так выложу сюда еще одну картинку, в которой как раз и видно что фильтры полезны тем что не искажают фазу (меньше чем машки), я правильно понял?
https://www.mql5.com/go?link=http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=24519
Разных фильтров существует бесконечное множество, поэтому картинок при желании можно найти столько же. Если фильтр применяется к цене, по картинке мало о чем можно судить.
Примерно этим занимается 99% трейдеров в мире. Возьмем какой-нибудь индикатор, пропустим через него цену, понаблюдаем, выдумаем ничем не обоснованные точки входа и выхода. Покрутим параметры, подгоним тестером. Когда начнем сливать, еще раз покрутим и подгоним. На 5-10 раз скажем, что рынок изменился и возьмем другой индикатор. Этим можно заниматься бесконечно.
И все это вместо того, чтобы подать на вход что-нибудь попроще(например синус) и посмотреть что на самом деле индикатор делает с входным сигналом.
А делает он примерно вот это:
Здесь и далее зеленая линия - входной сигнал. Это фильтры, подобные МА. Абсолютно все известные ФНЧ ведут себя похожим образом. Можно сколько угодно крутить параметры, принципиально ничего не изменится.
А это фильтры, подобные MACD. Становится понятно, почему некоторые предпочитают торговать вообще без индикаторов. Реально лучше без индикаторов, чем с такими индикаторами.
А так на мой взгляд должны выглядеть фильтры, от которых пользы больше, чем вреда. Кажется, что их нет, но они там есть, просто закрыты зеленой линией.
Разных фильтров существует бесконечное множество, поэтому картинок при желании можно найти столько же. Если фильтр применяется к цене, по картинке мало о чем можно судить.
Я об этом давно толкую.
Mожно рассматривать 2-ю производную МАКДа как его ускорение. Для её расчёта нужно гладить МАКД. Тогда нашу систему торговли можно описать так:
а1 - 1-я производная МАКДа
а2 - 2-я производная МАКДа
------------------
а1 а2
>0 >0 - open long
>0 <0 - close long
<0 <0 - open short
<0 >0 - close short
Искусство здесь в правильном сглаживании МАКДа. Либо выбираем гладкие среднии входящие в МАКД, либо сглаживаем сам МАКД. Я за первый метод. Поиграюсь с разными средними и их параметрами. О результате сообщу здесь. Хотя надеяться здесь не на что. Я уже пробовал использовать таким же образом 1-ю и 2-ю производные самой сглаженной цены и ни к чему путному это не привело.
Гладить желательно вообще ничего не надо на этапе расчетов, потом итоговую линию еще можно както гладить., так думаю.
Условия на покупку и продажу на этом этапи вообще нипричем, они щас пока не нужны.
какая формула расчета скорости и ускарения макди, для меня скорость точки- расстояние/время, ускорение- скорость / время. В таком виде, но для макди, мы линию цены заминили на линию макди (путь был - цена, счас путь - макди) или не так ? получается что то вроде при построении макди ищем скорость маленькой машки относительно большой машки, тут в макди ищем скорость быстрого макди относительно медленного макди, а ускорение даст экстраполяцию макди, правильно понимаю?
Гладить желательно вообще ничего не надо на этапе расчетов, потом итоговую линию еще можно както гладить., так думаю.
Условия на покупку и продажу на этом этапи вообще нипричем, они щас пока не нужны.
какая формула расчета скорости и ускарения макди, для меня скорость точки- расстояние/время, ускорение- скорость / время. В таком виде, но для макди, мы линию цены заминили на линию макди (путь был - цена, счас путь - макди) или не так ? получается что то вроде при построении макди ищем скорость маленькой машки относительно большой машки, тут в макди ищем скорость быстрого макди относительно медленного макди, а ускорение даст экстраполяцию макди, правильно понимаю?
Физический смысл во 2-й производной МАКДы трудно найти. МАКД расчитывается отниманием длинной машки от короткой. Так как машка это фильтр нижних частот, то при таком отнимании получаем фильтр промежуточньх частот. Тое есть мы смотрим на 2-ю производную полосового фильтра. Или на ускорение быстрой машки по отношению к медленной. И всё-таки меня мучает вопрос: зачем всё это нужно?