Индикаторы грааль - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прошлое (П) + настоящее (Н) + будущее (Б) = единому рассматриваемому процессу. Причем, хотя имеются функциональные различия в видах функций П(в), Н(в) и Б(в), где в - время, всегда, т.е., в любой момент времени, выполняется условие нормировки : П(в) + Н(в) + Б(в) = 1. ВременнЫе границы этих этапов зависят от рассматриваемой единицы измерения времени. Если рассматриваем тысячелетия, то "настоящее" время = 1000 годам, как ни странно. Если рассматриваем годы, "настоящее"=1году и тдтп.
В нашем случае, "настоящее" - это события, происходящие в течении текущего бара. Получается, что, если не рассматриваем поведение цены до текущего бара, то не используем и исторические данные.
Интересная мысль ;) Иначе говоря, будущее представимо через настоящее и прошлое по очень простой зависимости: Б(в) = 1 - Н(в) - П(в)
А справедливость или несправедливость такого условия нормировки П(в) + Н(в) + Б(в) = 1 можно легко проверить, исходя из следующих соображений.
Если
настоящее == Н(в),
то прошлое == П(в)=Н(в-1),
а будущее == Б(в)=Н(в+1).
Из
П(в) + Н(в) + Б(в) = 1
получим
Н(в-1) + Н(в) + Н(в+1) = 1
т.е.
Н(в+1) = 1 - Н(в) - Н(в-1).
либо иначе
Н(в) = 1 - Н(в-1) - Н(в-2).
Имеем простейшую рекурсию. Рассматриваются бары -- час, день, год, тысячелечие...
Предварительно надо вогнать процесс в диапазон [-1;1], что не представляет трудностей, а проделав такую предварительную обработку, можно сделать проверку вашего утверждения о соотношении П-Н-Б для любого процесса.
Но врядли такая проверка даст положительный результат ;)
Интересная мысль ;) Иначе говоря, будущее представимо через настоящее и прошлое по очень простой зависимости: Б(в) = 1 - Н(в) - П(в)
А справедливость или несправедливость такого условия нормировки П(в) + Н(в) + Б(в) = 1 можно легко проверить, исходя из следующих соображений.
Если
настоящее == Н(в),
то прошлое == П(в)=Н(в-1),
а будущее == Б(в)=Н(в+1).
Из
П(в) + Н(в) + Б(в) = 1
получим
Н(в-1) + Н(в) + Н(в+1) = 1
т.е.
Н(в+1) = 1 - Н(в) - Н(в-1).
либо иначе
Н(в) = 1 - Н(в-1) - Н(в-2).
Имеем простейшую рекурсию. Рассматриваются бары -- час, день, год, тысячелечие...
Предварительно надо вогнать процесс в диапазон [-1;1], что не представляет трудностей, а проделав такую предварительную обработку, можно сделать проверку вашего утверждения о соотношении П-Н-Б для любого процесса.
Но врядли такая проверка даст положительный результат ;)
На сколько понмю курс физики. Время это переход системы в новое состояние с повышением энтропии. Отсюда время можно описать пространственным положением элементарных частиц ( насколько элементарных вопрос).Здесь опять засада пространство дискретно или непрерывно, соответственно и время будет дискретно или непрерывно. Все бы было хорошо, если бы бог не играл в кости. Случайная величина вносит свои коррективы. Получается, что будущее описывается законами взаимодействия с поправкой на веер вероятностей, и чем дальше от момента сейчас, тем более не предсказуемый результат.Стоит учесть, что в каждый момент сейчас возникает свой веер. Например с вероятностью близкой к 1, я назову вас прекрасным человеком. Минут через 10-15 вероятность явно ниже, через год фиг его знает. Возвращаясь к нашим баранам, надо знать положение системы сейчас, положение элементарных частиц читай трейдеров как-то смоделировать их поведение ( предположим что есть модель поведения достаточно точная с учетом случайностей). Возникает еще вопрос о точности представления исходных данных. Не получится как с той бабочкой вызвавшей ураган, и трейдер с депозитом в бакс вызовет коллапс финансовой системы.
Грибы в этом году забористые.
Почему вдруг фильтры оказались утопией???
Впрочем, понятие "фильтр" является слишком широким и поэтому довольно расплывчатым. Ведь и к (18) вполне применИм термин "фильтр".
На сколько понмю курс физики. Время это переход системы в новое состояние с повышением энтропии. Отсюда время можно описать пространственным положением элементарных частиц ( насколько элементарных вопрос).Здесь опять засада пространство дискретно или непрерывно, соответственно и время будет дискретно или непрерывно. Все бы было хорошо, если бы бог не играл в кости. Случайная величина вносит свои коррективы. Получается, что будущее описывается законами взаимодействия с поправкой на веер вероятностей, и чем дальше от момента сейчас, тем более не предсказуемый результат.Стоит учесть, что в каждый момент сейчас возникает свой веер. Например с вероятностью близкой к 1, я назову вас прекрасным человеком. Минут через 10-15 вероятность явно ниже, через год фиг его знает. Возвращаясь к нашим баранам, надо знать положение системы сейчас, положение элементарных частиц читай трейдеров как-то смоделировать их поведение ( предположим что есть модель поведения достаточно точная с учетом случайностей). Возникает еще вопрос о точности представления исходных данных. Не получится как с той бабочкой вызвавшей ураган, и трейдер с депозитом в бакс вызовет коллапс финансовой системы.
Грибы в этом году забористые.
Совершенно верно. Не сомневайтесь, если задумали такую проверку указанным оригинальным способом, поскольку, найденное мною, условие нормировки с математической точки зрения абсолютно безупречно, хотя пришлось ввести в Б(в) неизвестную ранее "двухпараметрическую интегральную экспоненциальную" функцию Е - "прародителя" всех экспонент,так, что Б(В)=1-Е, а сама Е, чудесным образом, распадается на сумму Н(в)+П(в) при ее интегрировании по частям (гляньте статью). И условие нормировки зазвучал как единый оркестр (!), так, что, "комар носа неподточит" (с).
.
Загоняем процесс в диапазон [-1;1]
Здесь в комментариях видно явное несоответствие.
.
А вот как это выглядит на истории:
Y[j]=1 - X[j+1] - X[j+2];
.
Это скорее выглядит, как сопряжённый процес относительно исходного процесса.
Но, согласитесь, это далеко от заявленного.
.
Загоняем процесс в диапазон [-1;1]
Здесь в комментариях видно явное несоответствие.
.
А вот как это выглядит на истории:
Y[j]=1 - X[j+1] - X[j+2];
.
Это скорее выглядит, как сопряжённый процес относительно исходного процесса.
Но, согласитесь, это далеко от заявленного.
Незаметно вкралась ошибка в преобразованиях. Неверны утверждения:
то прошлое == П(в)=Н(в-1),
а будущее == Б(в)=Н(в+1).
П(в) и Б(в) - интегральные функции, а Н(в) - дифференциальная функция и запросто их, подобным образом, приравнивать нельзя.
Б(в) = 1- E
E =Интеграл (от 0 до t) (t/τ)^(n-1)/Г(n)*exp(-t/τ)dt - введенная, мною, функция, так, что Е=Н(в)+П(в).Н(в) = (t/τ)^n/Г(n+1)*exp(-t/τ)
П(В) =Интеграл (от 0 до t)(t/τ)^(n)/Г(n+1)*exp(-t/τ)dt
Г(n+1) =Интеграл (от 0 до бескон.) x^n*exp(-x)dx –Гамма-функция Эйлера
Г(n+1) = 1*2*3*….*n = n! – при целых значениях n;
Не отображается знак интеграла, думаю, поймете.
Незаметно вкралась ошибка в преобразованиях. Неверны утверждения:
то прошлое == П(в)=Н(в-1),
а будущее == Б(в)=Н(в+1).
П(в) и Б(в) - интегральные функции, а Н(в) - дифференциальная функция и запросто их, подобным образом, приравнивать нельзя.
Хорошо, давайте поправим. Дайте формулы для П(в) и Б(в).
Хорошо, давайте поправим. Дайте формулы для П(в) и Б(в).
Б(в)=f(П(в),Н(в))
f-? :) Толку от этих формул нет. Нужно исследовать процессы - их внутреннее время и фазы. На рынке усложняется тем, что процессов много и цена их результирующая, процессы непереодичные (период в астрономиечском времени не константа) и они меняются)) Остаётся рассматривать только часть процессов и рассчитывать что они не исчезнут быстро.
1. Согласен, но мы все равно должны пытаться понять природные процессы.
2. Не согласен, процесс идет. Вот уже второй месяц длится патовая ситуация: первоначальный депозит в 2К крутится вокруг своей оси с амплитудой 1,7 - 2,4К. Рынок не может осилить алгоритм, так-же, как алгоритм не имеет заметных преимуществ перед рынком, несмотря на огромное количество транзакций (непрерывно устанавливаются по 2 ордера каждые 15 минут лотом 0,1). На данный момент эквити = 2,109К.
1. Можно спокойно пользоваться чем-либо не понимая.
2. Никакой алгоритм не может "осилить" рынок, бросайте это гиблое дело и вкладывайте ко мне в памм, там используется простая до нельзя идея- инерционность процесса.
И никакого огромного количества транзакций- максимум одна в день.