Индикаторы: Sampler

[Automated-Trading]

Sampler:

Индикатор i_Sampler.mq5 рассчитывает идеальные входы, предназначен для обучения нейросети.

Индикатор имеет два буфера:

• буфер 0 (зеленая линия на картинке) аналоговый сигнал, рассчитывается как отношение положительного и отрицательного отклонения цены за bars_future баров вперед, нормализованное в диапазон -1, +1;
• буфер 1 (двухцветная гистограмма на картинке) дискретный сигнал, может принимать только три значения -1(продаем), 0(ждем), +1(покупаем). 

Дискретный сигнал может рассчитываться двумя методами:

• по 1 методу сигнал появляется когда аналоговый сигнал превышает порог срабатывания, параметр porog;
• по 2 методу сигнал появляется если удовлетворяет условиям заданным параметрами sl и tp.

Для проверки показаний индикатора сделан тестовый эксперт (e_CheckSampler.mq5) .

Эксперт берет данные из файла сформированного индикатором.

Автор: her.human

[Mykola Demko]

Automated-Trading:

Sampler:

Автор: her.human

Немного не понятно в чём идеальность входов для НС.

Они (входы) что? не содержат противоречивых паттернов? или какой другой критерий идеальности?

[Serj]

Urain:

Немного не понятно в чём идеальность входов для НС.

Они (входы) что? не содержат противоречивых паттернов? или какой другой критерий идеальности?

Входы с точки зрения торговли. 

Индикатор показывает чему стоит учить НС, при обучении с учителем. Т.е. что должно быть на выходе сети.

[Mykola Demko]

her.human:

Входы с точки зрения торговли. 

Индикатор показывает чему стоит учить НС, при обучении с учителем. Т.е. что должно быть на выходе сети.

А вы делали проверку на предмет противоречивости?

Это когда прошлое примера похоже, а будущее разнонаправленное.

[Serj]

Urain:

А вы делали проверку на предмет противоречивости?

Это когда прошлое примера похоже, а будущее разнонаправленное.

"прошлое примера похоже" похоже на что?

Это зависит от данных подаваемых на вход сети.

Индикатор рассчитывает только желаемый выход сети (в нескольких вариантах), никакого будущего и входов не рассчитывает. То что подавать на вход - это уже другая тема.

Для переворотной системы (всегда в рынке) - лучше использовать 1 метод сигнала или аналоговый буфер.

Для системы с фиксированными стоп лосс и тейк профит - 2 метод.

Делал индикатор для упрощения подготовки обучающих примеров. 

Как сеть будет идентифицировать эти примеры - это уже зависит от ее способностей.  

[Mykola Demko]

her.human:

"прошлое примера похоже" похоже на что?

Это зависит от данных подаваемых на вход сети.

Индикатор рассчитывает только желаемый выход сети (в нескольких вариантах), никакого будущего и входов не рассчитывает. То что подавать на вход - это уже другая тема.

Для переворотной системы (всегда в рынке) - лучше использовать 1 метод сигнала или аналоговый буфер.

Для системы с фиксированными стоп лосс и тейк профит - 2 метод.

Делал индикатор для упрощения подготовки обучающих примеров. 

Как сеть будет идентифицировать эти примеры - это уже зависит от ее способностей.  

Будем дурака включать, ну ну.

"прошлое примера похоже" похоже на что?

Между двумя примерами (длянапример) есть корреляция, пример (обучающий пример) на то и пример что у него есть прошлое (те входы) и будущее (те желаемые выходы)

в этом контексте сама большая проблема когда одно и тоже прошлое двух примеров имеет разное будущее, такие примеры сетка в принципе выучить не может. И это главная проблема почему сети на вр не работают.

[Serj]

Urain:

Будем дурака включать, ну ну.

Даже не собирался. Думал что неправильно понял вопроса.

Между двумя примерами (длянапример) есть корреляция, пример (обучающий пример) на то и пример что у него есть прошлое (те входы) и будущее (те желаемые выходы)

в этом контексте сама большая проблема когда одно и тоже прошлое двух примеров имеет разное будущее, такие примеры сетка в принципе выучить не может. И это главная проблема почему сети на вр не работают. 

Теперь знаю, что вопрос понял правильно.

Я еще не знаю, что буду подавать на вход сети (пока в поисках оптимальных решений). Но уже точно знаю (данный индикатор подскажет) что должно быть на выходе.

Один из вариантов решения вашей проблемы (имхо):

Берем две сетки, обучаем одну для покупок - другую для продаж. Затем если обе сетки выдают разнонаправленные сигналы - игнорируем сигнал. 

 

[Mykola Demko]

her.human:

Даже не собирался. Думал что неправильно понял вопроса.

Теперь знаю, что вопрос понял правильно.

Я еще не знаю, что буду подавать на вход сети (пока в поисках оптимальных решений). Но уже точно знаю (данный индикатор подскажет) что должно быть на выходе.

Один из вариантов решения вашей проблемы (имхо):

Берем две сетки, обучаем одну для покупок - другую для продаж. Затем если обе сетки выдают разнонаправленные сигналы - игнорируем сигнал. 

 

Ага, ну чтож идея понятна, имеет место быть. Думаю многие сетевики заинтересуются.

Спасибо за выложенную разработку.

[DimaD]

Он не перерисовывает?

[TheXpert]

DimaD:
Он не перерисовывает?

Конечно перерисовывает. Иначе смысла нет.

[Serj]

DimaD:
Он не перерисовывает?

Нет, не перерисовывает.

P.S. Он только рисует.