[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 771
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думал как лучше сделать такой анализ. Прогнать на истории простое открытие/закрытие это одно. А выявить закономерность поведения и отследить время движения в диапазоне - другое.
Можно для начала и глазами пробежаться по отчету. Смотрим время открытия "портфеля". Смотрим время закрытия. Если четкой картины не будет - это хуже, потому что получается, что надо постоянно быть на стреме. Ну а если 80% открытий-закрытий будет происходить через час и, к примеру, ночью, то это другое дело. Так что оценить надо по отчету, а дальше смотреть. Ну и в который раз повторю, что систему надо сознательно в сложных условиях тестировать. На демке таких условий долго ждать можно.
Согласен, тестировать надо. Но вот корреляции здесь могут быть не только по времени. Т.е. строгой цикличности наверняка не будет, т.к. поведение каждой пары зависит от многих объективных факторов.
Все же считаю условия входа по границам устойчивого диапазона наиболее перспективным.
Пока, наблюдая, заметил лишь такую закономерность.
Обычно к другой границе коридора хедж идет достаточно интенсивно, или активно. И после этого "прыжка" (резкий относительно, может длиться и полчаса) должен как бы устояться, потрястись на месте, сформировать и показать своего рода "уровень п/с".
И если это происходит, есть шанс, что именно ее (границу) и поймали. Пока такой "прогноз" совпадал в подавляющем кол-ве случаев.
Кроме того, нужно и крыть небольшой минус тоже не бояться. Иначе и времени много потеряешь ждать выхода в плюс, а можно и вообще не дождаться)
Потери в любой системе могут быть, надо только стараться их минимизировать.
Согласен, тестировать надо. Но вот корреляции здесь могут быть не только по времени. Т.е. строгой цикличности наверняка не будет, т.к. поведение каждой пары зависит от многих объективных факторов.
Все же считаю условия входа по границам устойчивого диапазона наиболее перспективным.
Пока, наблюдая, заметил лишь такую закономерность.
Обычно к другой границе коридора хедж идет достаточно интенсивно, или активно. И после этого "прыжка" (резкий относительно, может длиться и полчаса) должен как бы устояться, потрястись на месте, сформировать и показать своего рода "уровень п/с".
И если это происходит, есть шанс, что именно ее (границу) и поймали. Пока такой "прогноз" совпадал в подавляющем кол-ве случаев.
Кроме того, нужно и крыть небольшой минус тоже не бояться. Иначе и времени много потеряешь ждать выхода в плюс, а можно и вообще не дождаться)
Потери в любой системе могут быть, надо только стараться их минимизировать.
Наверное надо отдельную ветку открыть. Это не "селянская" тема. :)
Если считаете нужным, почему бы и нет)
Лучше отдельно. Здесь затеряется. Да и к новой ветке интереса больше будет. Особенно если название зацепит. :)
Хорошо, предлагаю еще немного понаблюдать за портфелем. И если хотя бы неделю он будет вести себя аналогично, то почему бы и не открыть отдельное обсуждение)
А тесты параллельно.
Было бы неплохо. Если у кого-то есть видение как это можно реализовать, думаю все были бы только рады этому)
А на МТ5 разве нельзя? Я в нем совсем не рублю, но там вроде как многопарное тестирование возможно. Или есть ограничения?