Рантье - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а не лучше ли будет такое представление...
.
.
надо, наверное, покопаться в специальных функциях...
.
Прудников, Брычков, Маричев. Интегралы и ряды. М. Наука. 1981.
Прудников, Брычков, Маричев. Интегралы и ряды. Дополнительные главы. М. Наука. 1986.
.
это собрание, наподобие Справочника по ОДУ Камке
поиск в этом море информации -- немалый труд
но может оказаться, что оно того стОит !
После такой замены всё сводится к производной от сложной функции (если я правильно помню): df(s(k))/dk=df(s)/ds*ds/dk
ds/dk берётся, а вот df(s)/ds не проще исходной df(k)/dk и хрен редьки не слаще.
Этот язык вполне адекватен для описания линейных динамических систем. Олег, твои рассуждения о решетчатых функциях, честно говоря, просто убили меня. Никаких подобных сложностей в исходной задаче не было.
Насчет гибкости - согласен.
1. Этот язык вполне адекватен для описания как линейных динамических систем, так и нелинейных, как детерминированных, так и стохастических. Конечно, и он имеет свои ограничения, и область применимости.
.
2. Я не буду здесь представлять теорию решетчатых функций. Обращу лишь твоё внимание на поведение составленной тобой функции: с каждым новым отсчётом её степень увеличивается на единицу. Пока речь идёт о нескольких отсчётах, то вроде бы ничего страшного и нету... даже при тридцати - пятидесяти - ста отсчётах... Но если надо работать с сигналами частота которых измеряется килогерцами, то при твоём подходе надо уже возводить в степени, измеряемые тысячами. Для сигналов с частотами в области МГц -- степени, измеряемые миллионами... и т.д.
Вот об этом и речь.
После такой замены всё сводится к производной от сложной функции (если я правильно помню): df(s(k))/dk=df(s)/ds*ds/dk
ds/dk берётся, а вот df(s)/ds не проще исходной df(k)/dk и хрен редьки не слаще.
.....
Блин, аннуитет постнумерандо, елы-палы...
Приличный человек, модератор, знаток волновой теории, а ругаешься как сапожник. :)
Сори за офтоп.
Когда эффективную ставку процента внедряли в банках (Базель другой не признаёт), еще хуже ругались...
Те же грабли - только вид чуть с боку.
;)
Алексей!
формулку не глянул, а прочитал:
15% от всего накопленного депозита мы снимаем:
Посему ошибочно решил, что Вы тоже решаете правильную задачу - без надуманных ограничений...
Да мы эту-то уже неделю решаем, FreeLance... что уж говорить о правильной... Но главный прикол задачки, похоже, точно определил Олег:
avtomat: 2. Я не буду здесь представлять теорию решетчатых функций. [...] Но если надо работать с сигналами частота которых измеряется килогерцами, то при твоём подходе надо уже возводить в степени, измеряемые тысячами. Для сигналов с частотами в области МГц -- степени, измеряемые миллионами... и т.д.
Я имею смутное представление о ней, давно это было. Помню великолепный, серенький такой талмуд, посвященный почти исключительно преобразованию Лапласа. Там в том числе были и разделы, посвященные работе с решетчатыми функциями, - с весьма неожиданными формулами, в которых чудесным образом возникали функции теории чисел (скажем, дзета-функция Римана).
Касательно степеней, измеряемых тысячами и миллионами... дык второй замечательный предел на что существует? Посмотри с десяток страниц назад, это уже было в этой ветке: в области t и q, обозначенной Сергеем, тупое разложение в бином неизменно хромает, т.к. показатель степени, умноженный на добавку к единице (здесь величина порядка q*t), не является малым.
avtomat: надо, наверное, покопаться в специальных функциях...
Прудников, Брычков, Маричев. Интегралы и ряды. М. Наука. 1981.
Прудников, Брычков, Маричев. Интегралы и ряды. Дополнительные главы. М. Наука. 1986.
Знаем эти талмуды. Жуть, но в свое время были полезными, особливо второй. Только тут-то у нас случай сугубо элементарный, проще уже не получится...
Да мы эту-то уже неделю решаем, FreeLance... что уж говорить о правильной... Но главный прикол задачки, похоже, точно определил Олег:
Я имею смутное представление о ней, давно это было. Помню великолепный, серенький такой талмуд, посвященный почти исключительно преобразованию Лапласа. Там в том числе были и разделы, посвященные работе с решетчатыми функциями, - с весьма неожиданными формулами, в которых чудесным образом возникали функции теории чисел (скажем, дзета-функция Римана).
Касательно степеней, измеряемых тысячами и миллионами... дык второй замечательный предел на что существует? Посмотри с десяток страниц назад, это уже было в этой ветке: в области t и q, обозначенной Сергеем, тупое разложение в бином неизменно хромает.
Знаем эти талмуды. Жуть, но в свое время были полезными, особливо второй. Только тут-то у нас случай сугубо элементарный, проще уже не получится...
да нет прикола в этом, а вот - 10-30% (стабильных!) в месяц для форы и для всех иных частей света -чудо ВЕЛИКОЕ...
И топикстартёр обозначил, что такой "хилый" дэпо он долго в одном месте держать не будет. потому период и величину степени ограничил.
Для задачи эти оргвопросы - где и как генерить кэш, как по мне, отношения не имеют - чергова путаница.
Ну да ладно, кто оплатил обед - тот девушку и танцует.
Понаблюдаю исчо за блужданием темы.
----
Надеюсь, что разницу годовой и месячной ставки (годовая не равна месячной*12) все улавливают в этих формулках - через экспоненту, или эффективную ставку жевали постнумерандо...
;)
Большие t и k в условии задачи я задал в надежде получить аналитическое решение. В этом случае я думал удерживать разложение по параметру k до 3 степени включительно и решить кубическое уравнение... Но, жизнь оказалась сложнее, как обычно. Даже в этих пределах необходимо для приемлемой точности удерживать более старшие степени разложения.
Задача, тем не менее, очень интересна. Похоже, она имеет непосредственное отношение к оптимальному ведению депозита на рынке Форекс. Действительно, Оптимальный ММ подразумевает наличие профитной ТС, которая обеспечивает реинвестирование средств и, как следствие, постоянный процент прироста депозита (экспоненциальный рост в идеале). Бесконечно это продолжаться не может - рано или поздно произойдёт крах счёта и все средства депозита будут уничтожены. Таким образом, у нас на руках останутся только выведенные средства. Вот и возникла ситуация, когда зная процент реинвестирования q (он зависит от матожидания ТС) и характерное время жизни депозита t необходимо максимизировать выведенные средства f.
Похоже, что в полном объёме поставленную задачу можно решать только численными методами. Поскольку, идей, как я понимаю, у коллег нет, предлагаю на этой ноте заговеть и тему считать закрытой. В качестве сухого остатка по проделанной работе можно констатировать наличие аналитического выражения, которое связывает вместе все входящие в задачу параметры с суммой выведенных средств:
При необходимости можно получить численное значение для оптимального процента съёма k. Существует ещё вопрос, как часто нужно снимать средства(раз в год, месяц или неделю)? Если поиграться параметрами (при этом, понятно, будет изменятся величина q), то оптимум приходится на максимально частый съём, который лимитируется процентом отчислений за услугу вывода денег со счёта. Но, это уже усложнение модели (как и введение в формулу процента инфляции и т.п.) и требует дальнейшего изучения, что можно оставить для персонального копания.
Хочу выразить особую признательность за помощь и полезные обсуждения Олегу и Алексею.