Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Следи за новостями. Заходи на официальный канал нашей компании!
Freelance
1234
Freelance 2011.03.01 08:13  

Neutron:

Существует ещё вопрос, как часто нужно снимать средства(раз в год, месяц или неделю)? Если поиграться параметрами (при этом, понятно, будет изменятся величина q), то оптимум приходится на максимально частый съём, который лимитируется процентом отчислений за услугу вывода денег со счёта.

Думаю, что опять голословное и неверное "оптимальное" решение получили.

Решетов, а потом я, сокральной формулой, показали - что оптимально снимать ближе к концу срока. Таким образом, мне видится (тоже некогда доказывать), что оптимальным будет снятие в точке Кopt и в конце...

;)

Sceptic Philozoff
Модератор
17846
Sceptic Philozoff 2011.03.01 08:44  
Напоминаю: "решение" Михаил Андреевич, не утруждая себя лишними комментами, выложил вот тут.
Freelance
1234
Freelance 2011.03.01 09:00  
Mathemat:
Напоминаю: "решение" Михаил Андреевич, не утруждая себя лишними комментами, выложил вот тут.

Там тоже неверный вывод о пропорции.

На следующей страничке показано.

вот с временем прекращения реинвестирования, как бы строго.

;)

Neutron
2826
Neutron 2011.03.01 09:07  

FreeLance:

Думаю, что опять голословное и неверное "оптимальное" решение получили.

Решетов, а потом я, сокральной формулой, показали - что оптимально снимать ближе к концу срока. Таким образом, мне видится (тоже некогда доказывать), что оптимальным будет снятие в точке Кopt и в конце...

Пожалуй, вы с Решетовым правы.

Я своё утверждение обосновывал неправильной формулой полученной выше до замечания Алексея. Если воспользоваться правильной зависимостью для суммы выведенных средств полученной несколькими постами выше то картина получается следущая:

Здесь представлена зависимость объёма выведенных со счёта средств нормированная на размер стартового депозита за время t=100 месяцев. Это красная линия. Виден явный максимум при k=0.4q. Синей линией показан результат для случая, когда мы будем выводить средства в 100 раз чаще. Разницы нет.

Спасибо, Михаил Андреевич, за ценное замечание.

Freelance
1234
Freelance 2011.03.01 09:14  
Neutron:

Пожалуй, вы с Решетовым правы.

Я своё утверждение обосновывал неправильной формулой полученной выше до замечания Алексея. Если воспользоваться правильной зависимостью для суммы выведенных средств полученной несколькими постами выше то картина получается следущая:

Здесь представлена зависимость объёма выведенных со счёта средств нормированная на размер стартового депозита за время t=100 месяцев. Это красная линия. Виден явный максимум при k=0.4q. Синей линией показан результат для случая, когда мы будем выводить средства в 100 раз чаще. Разницы нет.

Спасибо, Михаил Андреевич, за ценное замечание.

Спасибо Вам, за цикавые задачки!

Они связаны с торговлей, и ответы не всегда очевидны...

;)

Neutron
2826
Neutron 2011.03.01 12:27  

Вот результаты численного решения полученного уравнения для среднего времени жизни депозита 1 год. Предполагается, что мы выводим средства один раз в месяц по оптимальной схеме.

По оси абсцисс отложен средний процент q подъёма депозита в месяц в диапазоне от 1% до 100% в логарифмическом масштабе. Синей линией показана оптимальная доля (от начисляемого процента) съёма kOpt максимизирующая сумму выведенных за год денежек (как долю от первоначального депозита - красная линия).

Можно отметить, что при скорости роста депозита меньше 17% в месяц, выводить выгоднее больше, чем начисляется (синяя линия больше 1)! Другими словами, в данной ситуации, лучше не открывать депозит, иначе к ожидаемому времени смерти депозита, вывести больше, чем он сам был не удастся. А вот, при q>17% снимать лучше меньше q, при этом, мы успеем вывести больше, чем вложили (красная линия) и будем в профите.

Интересно, что сам депозит при таком раскладе растёт как ракета, а наши отчисления в карман сильно медленнее... см. рис. при 100% в месяц (ну, для примера), мы имеем карманный профит 200-300 раз по сравнению с вложением, а вот депозит наш перед смертью возрастёт аж до луны: 2^12=4000 раз. И мы ничего улучшить не можем! - Ведь мы не знаем наверняка, когда нужно остановиться и спасти депозит... Поэтому, довольствуемся только тем, что успеем снять по нашей оптимальной системе. Понимаете о чём я говорю? Этот факт, кажется, многое объясняет из существующих мифов о Форекс. Например, очевидны здоровенные скорости роста средств (смотрим ведь на депозит), при почти поголовной "нищете" подавляющего большинства трейдеров. Парадокс объясняется легко: Смотрят на кривую роста депозита, а жить приходится на то, что успели снять и, как правило, не успеваем снять ничего.

Считаю, что приведённый пример для частного случая t=12 месяцам, хоть и является до предела идеализированным, но весьма интересен для анализа и последующих думствований.

Sceptic Philozoff
Модератор
17846
Sceptic Philozoff 2011.03.01 13:15  
Для MD: Нашел причину рассогласования в своем "материальном балансе".

Снятое_(вместе_с_процентами_которые_должны_бы_набежать) = Начисления_без_снятия - Депо_в_конце_периода_t

Формула та же, но с учетом процентов. Вот теперь должно сойтись. Проверю вечерком.
/ /1...2425262728293031
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий