Экспорт исторических данных из мт5 в мт5 (туда же для оптимизации)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
igor_spb
286
igor_spb  

Вопрос коротко:

1)    Как скачать исторические данные котировок за 6 лет (минимально нужно Open свечи 1hour; ЖЕЛАТЕЛЬНО ohlc на 1 минутном таймфрейме) из МТ5, чтобы потом подгрузить их в МТ5 БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ постоянной подкачки данных из интернета?

2)    Как загрузить данные в мт5 сразу, чтобы мт5 больше ничего не требовал подгружать с интернета?

3)    Какой формат записи данных csv или txt должен быть для корректной закачки в мт5 (ticker, per, date,time,open, high, low, close, vol)

 

Задача: Необходимо протестировать советник на 6 летних данных (2012-2018).

Советник работает на 1 часовом таймфрейме

МТ5 сначала тестирует на 1 ядре, потом оптимизирует на всех ядрах, НО, то что он использует все 4 ядра, не значит, что он будет в 4 раза быстрее проходить один прогон. Просто он делает 4 прогона с разными параметрами параллельно. Но по времени, это также как при одном прогоне, т.е. постоянно грузит историю заново. Разницу я реально не увидел. Даже в 10%.

Поэтому и думаю сначала просто загрузить историю в файл.  А потом включать мозги компа именно на анализ, а не на подгрузку данных (в инструкции пишется, что «при необходимости» история подгружается. Как определить, кто диктует частоту включения и как увидеть, ограничить это «при необходимости» непонятно)

Также загрузка истории в отдельный файл позволит проводить разделить тяжелую оптимизацию на простые быстрые прогоны, которые можно сохранить в отдельные файлы отчеты и потом соединить в один общий.

 

 

 

То что уже пробовал сделать:

Такой большой период 6 лет берется для подбора при оптимизации наиболее стабильных параметров

Есть Экспорт исторических данных котировок в финаме на 1 минутном таймфрейме. Проблема в том, что он пропускает некоторые минутные свечи делая несуществующий «гэп».

 

При запуске первичного тестирования (дается только 1 ядро) идет загрузка исторических данных и одновременно расчет советника и происходит это ооооочень долго.

1 месяц периода – 3 часа. А мне надо 6 лет периода.

Если отключить расчетные функции советника, то результат тот же.

 

Пробовал использовать агенты. За 3 часа работы ушло 30 долларов сделано 1000 из минимально нужных 2100 прогонов на 1 месячном периоде. Но это было на месячном периоде, а надо за 6 лет. Т.е. 60*12*6 = 4320 долларов на оптимизацию. Дороговато. Кроме того, цена рассчитывается не сразу, а практически «постфактум» минут через 30-40 за какие-то % сделанной работы. Потом пропорцией выясняешь сколько еще денег надо докинуть. Поэтому пришлось еще докидывать денег.

Сколько будет весить файл с историческими данными (минимально нужно Open свечи 1hour; ЖЕЛАТЕЛЬНО ohlc на 1 минутном таймфрейме) не знаю.

Sergey Savinkin
2099
Sergey Savinkin  
1 месяц за 3 часа при OHLC? Это очень странно. Так быть не должно. Необходимые котировки скачиваются один раз. И потом используются с компьютера. Тем более, Вы используете не тиковую историю, а OHLC. Если отключаете расчетные функции советника, а скорость не увеличивается, скорее всего дело в том, что у Вас очень тяжелые индикаторы. Попробуйте найти слабые места. При OHLC сторонние котировки не помогут.
igor_spb
286
igor_spb  
Sergey Savinkin:
1 месяц за 3 часа при OHLC? Это очень странно. Так быть не должно. Необходимые котировки скачиваются один раз. И потом используются с компьютера. Тем более, Вы используете не тиковую историю, а OHLC. Если отключаете расчетные функции советника, а скорость не увеличивается, скорее всего дело в том, что у Вас очень тяжелые индикаторы. Попробуйте найти слабые места. При OHLC сторонние котировки не помогут.

=365*24*60*6 = 3153600 свечей ohlc 1m. Поэтому очень долго, но при оптимизации должно быть быстрее.

Надеюсь, здесь опишут последовательность действий, в справке не нашел. Только через скрипт, какой именно скрипт одобренный непонятно. Может есть возможность "сохранить как" - файл. Потом открыть файл на другом компе и включить нужные параметры на оптимизацию.


Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий