Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы уже ответили мне на этот мой пост на прошлой странице с выделением тех же Sample и ООS, но только без "Опять 25!" и кричаще красного) У меня дежа вю? Спокуха)
Я всего лишь имел ввиду, что абревиатура bOOS и fOOS не самая очевидная штука, мой мозг кипел несколько секунд над их расшифровкой)
А "бабки" будет делать наша ТС, которую мы обучем на Sample, отберем нужные результаты возможно используя OOS, и потом уже подсунем ей данные на которых по нашему мнению она просто обязана будет делать бабки. Но до этого мы пока не дошли, для чистоты эксперимента этих данных пока просто не случилось...
У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у!
Как у Вас все сложно!!!
А я думал, что у вас модель того, как происходит в реальной жизни:
1) Sample - оптимизируем, в конце анализируем результаты, отбираем некое множество сетов.
2) OSS - проверяем отобранные сеты.
3) TEST - диапазон исторических данных, на которых применяя отобранный в конце концов ФНабор мы моделируем поведение в реале(момент истины), проверяем заработали ли мы виртуальных баблосят или нет.
4) И выполнение ТС-кой несколько таких последовательных циклов, например, (Sample-6мес --> OOS-1мес --> TEST-1мес) * 12 циклов( со сдвигом-1мес),
и суммирование затем результатов периодов TEST -- > показывает нам стоит ли продолжать далее на реале или нет.
.........................
Я надеялся, что у вас как-то примерно так......... ((
Это который на машках?
Берем машку скажем 100. и машку скажем 20.
И выше машки 100 покупаем отбой от машки 20.
Можно ограничиться одной машкой, а отбой смотреть от бида.
Может быть не актуально конечно, про обсуждаемые 2 типа что-то упустил, времени нет сейчас искать о чем речь, а вот тут у меня реализован похожий алгоритм. Простая стратегия со своими недостатками (наращивание объема позиции)
https://www.mql5.com/ru/code/218
а здесь как buy так и sell + трейлинг. весь принцип стратегии виден на схем. оптимизации небыло, параметры навскидку.
https://www.mql5.com/ru/forum/2777/page2#comment_38484
Вопрос на засыпку -- как определить, что закономерность это закономерность?
применить мой девиз на аватаре.
она должна быть такой же "явной" для ее обладателя, как и невидимой для остальных.
Ответ неправильный.
Я надеялся, что у вас как-то примерно так......... ((
Да все именно так, и говорим мы об одном и том, только у Вас уже какие-то частности: последовательные циклы обучения, почему-то именно 12, сдвиги причем строго в 1 месяц и т.д. Не исключаю что это все из привязки к Вашей ТС, и эти практические наблюдения нам здесь тоже дороги как бесценный опыт. Мы до этого еще "не доросли" в рамках этой темы. Мы же не конкретно Вашу ТС хотим обучать?
А тестовая выборка само-собой будет, только оглядываться на нее в процессе обучения неправильно. С самим обучением-то не разобрались хоть на йоту...
Читать внимательней надо, что тебе пишут. Проверить ее наличие.
Второй вопрос на засыпку -- как это сделать без истории?
Безусловно. Но никто нам не запретит переоптимизировать(в хорошем смысле слова) ТС по окончании каждого паттерна, то бишь проверять, не изменились ли закономерности. Таким образом буфер накопленных полезных закономерностей можно всегда держать болше, чем объём изменяющихся закономерностей. Преимущество второго типа над первым очевидно - возможность наблюдать и отслеживать изменение выявленных закономерностей. В случае с первым типом - их и выявить даже не удастся.
Читать внимательней надо, что тебе пишут. Проверить ее наличие.
Второй вопрос на засыпку -- как это сделать без истории?
Понял.
Извините, еще над первым думаю.
Ну ТС-ки по второму типу не гарантируют прибыльности в будующем, так же как и ТС по первому типу могут быть прибыльными. Второй тип введен для того, что бы иметь четкие критерии и параметры оптимизации и иметь возможность определять - ТС подогнана или оптимизирована, строго говоря, что бы отделять мух от бессовестных котлет. Тьфу ты, наоборот. :)
Возможно здесь неплохой вариант для 2-го типа, правда в коде нет, но потенциал, уверен, есть. Сам еще "подхожу" к копке в этом направлении, хоть тема и
старовата, но подходы теже. Где-то читал, что существует реально зарабатывающий эксперт, эксплуатирующий данную закономерность, почему и определил себе на
рассмотрение эту тему - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25750/an/0/page/0#Post25750.