Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) Таким образом ответ по сабжу получен, тем более автор сам продемонстрировал нам знание ответа на свой вопрос.
Не думаю, что он так уверен в своей правоте иначе в ветки бы его не было. Возможно есть более обнадеживающий для всех нас вариант.
2) Может тогда вернуться в ту ветку? Она ведь для этих целей Вами и создавалась, и многое утряслось с тех пор...
Не совсем, там речь только об отборе ФН, да еще сугубо автоматическом, на основе псевдо-формул и на злобу дня (ну надо было мне срочно что-то придумать:)). Здесь более комплексный подход. Да и много воды уже утекло... Ничего страшного если темы будут перекликаться. Возможно здесь мы найдем результат который увенчает и ту ветку?
3) Я не настаиваю на своей модели. И легко приму любую, устраивающую всех.
Модель в данном контексте не будет одна и тем болееу ниверсальная, каждый унесет что-то свое, чему возможно найдет применение. И прошу, не надо бросаться всякими bOOS, bOOS2 и т.д. в наши податливые умы. Пусть пока просто будут Sample и OOS)
Форвард как раз и моделирует реальную торговлю: скажем, очередная оптимизация показывает, что период быстрой машким надо увеличить на 2, а медленной - уменьшить на 1. Так как эти изменения малы и укладываются в "область устойчивости", то все тип-топ. Система остается прибыльной. Но такую систему надо еще найти.
ага, первичная задача - это найти систему (закономерность), после чего мы не боимся подгонки, а просто подставляем оптимальные параметры?
Не думаю, что он так уверен в своей правоте иначе ветки бы не было. Возможно есть более обнадеживающий для всех нас вариант.
Не совсем, там речь только об отборе ФН, да еще сугубо автоматическом, на основе псевдо-формул и на злобу дня (ну надо было мне срочно что-то придумать:)). Здесь более комплексный подход. Да и много воды уже утекло... Ничего страшного если темы будут перекликаться. Возможно здесь мы найдем результат который увенчает и ту ветку?
Модель в данном контексте не будет одна и тем болееу ниверсальная, каждый унесет что-то свое, чему возможно найдет применение. И прошу, не надо бросаться всякими bOOS, bOOS2 и т.д. в наши податливые умы. Пусть пока просто будут Sample и OOS)
Если не будет четко поставленной задачи,
Штурм захлебнется,
Высоту не возьмём..... ((
Форвард как раз и моделирует реальную торговлю: скажем, очередная оптимизация показывает, что период быстрой машки надо увеличить на 2, а медленной - уменьшить на 1. Так как эти изменения малы и укладываются в "область устойчивости", то все тип-топ. Система остается прибыльной. Но такую систему надо еще найти.
Ну тогда выходим в конце дня.
Вот. Это уже второй тип.
И, эта, я тоже записываю... :)
Вот. Это уже второй тип.
И, эта, я тоже записываю... :)
Да, обе идеи - прибыльные.
Это не оптимизация. Оптимизация это когда видишь что увеличил период в три раза или уменьшил в три раза, то стало хуже, но ненамного.
Ну насчет трех раз - это, пожалуй, слишком. Но да, конечно, чем шире область устойчивости (ОУ), тем больше "гарантий".
Но в ОУ, конечно, прибыльность не будет равна 20% в день или даже 100% в месяц. Будет нечто намного поскромнее.