Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Необходимо уточнить или откорректировать условия. Поясню:
Если есть мах времени трейда, значит есть и min времени.
Значит во втором типе точная длительность каждого отдельного трейда так же неизвестна, как и в первом типе.
ЗЫ. Очень странно и нелогично сидеть на пеньке, усыпанном опятами и считать сколько раз мы до обеда находили грибы, а сколько раз после обеда и в каком направлении двигаться сейчас, исходя из вчера, чтобы найти сегодня.
Но при этом вполне логично не ходить за опятами по сугробам в январе и не пытаться искать их на макушках ёлок - ведь это тоже из истории наблюдений, т.е. история всё-таки бывает полезной.
Если перевести на трейдинг, то эт копирование сделок получается.
Пляя, давайте уже лучше про ООС.
Это незыблимая закономерность. А на рынке такая есть? Если да, то её и нужно использовать.
На рынке есть такая закономерность: цена может начать двигаться довольно далеко - дальше любого разумного стоп-лосса.
Отсюда, есть следствие - направление движения цены бесполезно всегда предсказывать, т.к. в случае ошибки предсказания направления движения цены, стоп-лоссы уничтожат всю предыдущую прибыль.
Решение проблемы в том, что необходимо разбивать ТС на компоненты.
Главный компонент - создание "несущей", которая всегда следует за ценой - показывает направление, в котором следует торговать. Если направление не очень правильное, то не беда - всё равно оно рано или поздно поменяется на противоположное.
Так вот, если голая "несущая" из года в год будет давать даже нулевую прибыль, то это уже "флэт", который более-менее понятно как торговать компонентом второго уровня.
В итоге, торговая система будет выглядеть как последовательность фильтров, торгующих результаты друг друга.
Важное отличие в том, что фильтруется не ценовой ряд, который как не фильтруй, а всё равно меняется только "шило на мыло" - фильтруется ценовой ряд, преобразованный в сделки, т.е. освобождённый от лишнего "рыночного шума".
Для примера, в 72_GBPUSD "несущая" имеет 384 сделки, 2-й уровень - 5011 сделок.
TheXpert: Пляя, давайте уже лучше про ООС.
+1 ))
Jingo:
24.01.2011 00:31
1) результаты при лучшем опте ( подбор параметров - это индивидуальное искусство наблюдателя-трейдера)
2) реал (профитность в течении 5-15% времени от sample)
3) неизбежное будущее.
Использовать OOS в реальной торговле = терять прибыль.
Хочу поговорить про участок №2 на Вашем рисунке и про 3Н на моей схеме.
На данный момент у меня происходит так:
1) Оптимизировали на sample длительностью, например 5 мес
2) Отобрали по определенным критериям ФН (кстати, в моей реализации, это может быть не один единственный set, а несколько ))
3) Далее, момент истины.
и вот этот участок (3Н) у меня крайне жестко зафиксирован, например, 1 мес.
По его окончании и получаем результат отработки ФН.
............................
Я понимаю, что жесткая фиксации это не верно. Но даже при таком положении дел -- результаты не разочаровывают.
В планах доработать функционал.
Но как определить точку остановки (окончание отработки текущего ФН)?
Вариантов несколько. Какой правильный не знаю.
.................................
У кого какой опыт по этому вопросу?
Короче, я почему спрашивал то про типы? По первому типу ТС-ки невозможно оптимизировать и при этом избежать подгонки, а по теме топика - грани нет, одна чистая подгонка.
Только второй тип ТС возможно оптимизировать адекватно без подгонки. Вижу интереса никто особо не проявил - тему сворачиваю.
PS И, о ужас! К первому типу относятся наверное до 90% кодов из кодобазы.