Хедж - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня есть система хеджирования, которая очень прибыльна (90+%) с использованием разворотов. Я абсолютно ничего не знаю о кодировании, но чувствую, что это был бы очень прибыльный советник для всех, если бы это можно было сделать. Кто-нибудь заинтересован в кодировании?
Casy1,
Не могли бы вы подробнее описать вашу систему хеджирования? Скорее всего, у нас уже есть советник Hedge, похожий на вашу стратегию, и мы можем модифицировать его с учетом ваших критериев.
Заранее спасибо,
TimeFreedom
Вот основы системы: Уровень Pivot за предыдущие 6 часов корректируется до ключевых уровней, т.е. 00,25,50,75. Торговая зона находится в диапазоне 10 пунктов от Pivot, S1 или R1. (5 пунктов в каждую сторону) Входите в сделку в длинную и короткую позиции в одном из этих диапазонов. Закрывайте сделку с прибылью после входа в следующую зону. Например, при входе в Pivot длинная позиция будет закрыта в зоне R1 и наоборот. После закрытия прибыльной позиции ценовое действие либо отступит, либо продолжит движение в направлении против открытой позиции. Если ценовое действие продолжает двигаться против открытой позиции, повторно войдите в рынок (хедж) в 12 пунктах от цены, по которой была взята прибыль. Максимум 2 повторных входа. Я также использую систему для скальпинга на более коротком таймфрейме с другими параметрами, но работает она примерно так же. Дайте мне знать, что вы думаете.
Может быть, вы хотите присоединиться к нам здесь?
https://www.mql5.com/en/forum/175357
И мы могли бы попытаться интегрировать вашу идею в наш советник
Попробую сделать советника
Вот основы системы: Разворотный уровень за предыдущие 6 часов, скорректированный на ключевые уровни, т.е. 00,25,50,75. Торговая зона находится в диапазоне 10 пунктов от Pivot, S1 или R1. (5 пунктов в каждую сторону) Входите в сделку в длинную и короткую позиции в одном из этих диапазонов. Закрывайте сделку с прибылью после входа в следующую зону. Например, при входе в Pivot длинная позиция будет закрыта в зоне R1 и наоборот. После закрытия прибыльной позиции ценовое действие либо отступит, либо продолжит движение в направлении против открытой позиции. Если ценовое действие продолжает двигаться против открытой позиции, повторно войдите в рынок (хедж) на 12 пунктов от цены, по которой была взята прибыль. Максимум 2 повторных входа. Я также использую систему для скальпинга на более коротком таймфрейме с другими параметрами, но работает она примерно так же. Дайте мне знать, что вы думаете.
Здравствуйте, я бы хотел попробовать сделать ваш советник по хеджированию, но я только начинаю знакомиться с MQL, поэтому ничего не обещаю... В любом случае, я хотел бы узнать еще несколько вещей о вашей стратегии. После 2 повторных входов и 3 тейк-профитов мы также будем сокращать убыточную позицию? Также после тейк-профита, скажем, рынок отступает, что мы будем делать с оставшимся одним ордером? Будем ли мы фиксировать прибыль по безубытку? задействуем ли трейлинг-стоп? на каком уровне мы поставим тейк-профит?
Спасибо, я начну с очень простого советника, использующего эту стратегию, поэтому, пожалуйста, расскажите о стратегии выхода.
С уважением и крепким рукопожатием,
Михаил
Здравствуйте, я бы хотел попробовать сделать ваш советник для хеджирования, но я только начинаю знакомиться с MQL, поэтому ничего не обещаю... В любом случае, я хотел бы узнать еще несколько вещей о вашей стратегии. После 2 повторных входов и 3 тейк-профитов мы также будем сокращать убыточную позицию? Также после тейк-профита, скажем, рынок отступает, что мы будем делать с оставшимся одним ордером? Будем ли мы фиксировать прибыль по безубытку? задействуем трейлинг-стоп? на каком уровне мы поставим тейк-профит?
Спасибо, я начну с очень простого советника, использующего эту стратегию, поэтому, пожалуйста, расскажите о стратегии выхода.
С уважением и крепким рукопожатием,
МихаилВы правы, после 2 повторных входов и 3 тейк-профитов мы сокращаем первоначальную позицию в убыток, потому что это будет признаком того, что мы определенно находимся в тренде против нас, и мы отдаем спред +15 пунктов при каждом повторном входе. Единственный ордер, оставшийся после тейк-профита, закрывается в безубытке. Мы также можем использовать трейлинг-стоп в этот момент, чтобы попытаться поймать больше пунктов, но я не делал этого с ручной системой. Спасибо за помощь.
Вы правы, после 2 повторных входов и 3 тейк-профитов мы сокращаем первоначальную позицию в убыток, потому что это будет признаком того, что мы определенно находимся в тренде против нас, и мы отдаем спред +15 пунктов каждый раз, когда мы повторно входим. Единственный ордер, оставшийся после тейк-профита, закрывается в безубытке. Мы также можем использовать трейлинг-стоп в этот момент, чтобы попытаться поймать больше пунктов, но я не делал этого с ручной системой. Спасибо за помощь.
спасибо за ваш ответ, я постараюсь закончить этот советник до понедельника, чтобы мы могли протестировать его после открытия рынка.
С наилучшими пожеланиями,
Михаил
Кейси У нас проблема
Привет, Кейси, советник почти готов, но я столкнулся с другой проблемой, когда тестировал советника...
Итак, вот в чем проблема. Пример советника устанавливает точки разворота, как указано ниже, Pivot, R1, R2, R3, S1, S2, S3. Допустим, советник открывает хедж в точке Pivot. Теперь наш TP будет размещен на R1 и S1, а SL на R3 и S3. Теперь допустим, что рынок идет вверх и достигает R1. ТП OpenBuy достигнут, Т/П OpenSell изменен на точку Pivot (безубыточный уровень)... теперь рынок продолжает расти, на 12 пунктов выше R1, поэтому советник снова входит в рынок с еще одной OpenBuy, правильно...
Теперь вот в чем проблема, после повторного входа, скажем, рынок теперь идет вниз, до точки разворота, так что наш OpenSell теперь закрыт в безубытке... проблема в том, что теперь у нас все еще есть еще одна убыточная открытая сделка с повторным OpenBuy, с TP на R2, и без SL.
Мой вопрос в том, что делать в этой ситуации? Мы снова входим в рынок с другим OpenSell, когда он достигает S1? Моя главная проблема в том, куда ставить SL этих повторно открытых сделок?
Я буду ждать вашего ответа, FYI эта система работает довольно хорошо в бэктесте, за исключением проблемы, о которой я говорил выше...
С уважением, буду ждать вашего ответа,
Михаил
Здравствуйте, Кейси, советник почти готов, но я столкнулся с другой проблемой, когда тестировал советник...
Вот в чем проблема. Например, советник установил точки разворота, как показано ниже, Pivot, R1, R2, R3, S1, S2, S3. Теперь предположим, что советник открыл хедж в точке Pivot. Теперь наш TP будет размещен на R1 и S1, а SL на R3 и S3. Теперь допустим, что рынок идет вверх и достигает R1. ТП OpenBuy достигнут, Т/П OpenSell изменен на точку Pivot (безубыточный уровень)... теперь рынок продолжает расти, на 12 пунктов выше R1, поэтому советник снова входит в рынок с еще одной OpenBuy, правильно...
Теперь вот в чем проблема, после повторного входа, скажем, рынок теперь идет вниз, до точки разворота, так что наш OpenSell теперь закрыт в безубытке... проблема в том, что теперь у нас все еще есть еще одна убыточная открытая сделка с повторным OpenBuy, с TP на R2, и без SL.
Мой вопрос в том, что делать в этой ситуации? Мы снова входим в рынок с другим OpenSell, когда он достигает S1? Моя главная проблема в том, куда ставить SL этих повторно открытых сделок?
Я буду ждать вашего ответа, FYI эта система работает довольно хорошо в бэктесте, за исключением проблемы, о которой я говорил выше...
С уважением, буду ждать вашего ответа,
МихаилСпасибо за помощь с этим советником. Как только мы достигаем R1 и TakeProfit, я не вхожу в рынок надолго вручную. Я вхожу в рынок только в том случае, если цена продолжает двигаться против короткой позиции. Я понимаю, что это может быть проблемой для советника, поскольку он не будет знать, когда открывать сделки. Я открываю новый хедж только тогда, когда исходные позиции обе закрыты, потому что для повторного входа в рынок нужно будет определить новые точки разворота. Я не знаю, поможет ли это или нет. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас или у других есть какие-либо идеи.
Новый советник HEDGEVOT завершен
Здравствуйте еще раз,
Я закончил советник, и он работает почти так же, как вы описали. Я уже протестировал его и, кажется, он делает то, что должен, но я еще не тестировал его в прямом эфире, поэтому даже не пытайтесь запустить его на вашем реальном счете, но пожалуйста, протестируйте его на демо, чтобы увидеть, как он работает на реальном рынке. Также, если вы можете провести обратное тестирование, пожалуйста, сделайте это, чтобы мы могли улучшить стратегию.
Я назвал советника "HEDGEVOT". В общем, вот как она работает. Вот внешние переменные:
---------GENERAL OPTIONS--------
Lots = количество лотов на сделку.
MagicNumber = Уникальный магический номер, который вы хотите установить для HEDGEVOT.
Slippage = Установить проскальзывание
NumberOfTries = Количество попыток совершить сделку (оставить по умолчанию).
----------PIVOT OPTIONS---------
PivotMin = минимально необходимая разница между High и Low перед расчетом Pivot
PivotMax = максимальная предельная разница High и Low, если она превышена, точки разворота не будут рассчитаны.
BarLookBack = сколько баров нужно отмотать назад для расчета точек Pivot
ReEntryPips = расстояние в пунктах от следующей точки разворота перед повторным входом.
----------------------------------
Вот так, но правда в том, что я тестировал ее в течение одного года, и система не так прибыльна, как я надеялся. Может быть, я что-то упустил в вашей ручной системе?
Также я думаю добавить определенную опцию, при которой лоты будут добавляться после каждого повторного входа, так что даже если стоплосс будет сбит в конце, мы все равно окажемся в выигрыше.
Я начну работать над этой новой опцией, поэтому прошу вас проверить, как она торгуется, и для всех остальных, кто готов помочь в тестировании HEDGEVOT, я буду очень признателен. Также приветствуются все ваши комментарии и предложения.
С наилучшими пожеланиями и крепким рукопожатием,
Михаил
Я тестирую эту программу на usdjpy, но что вы думаете о pivotmin и pivotmax, не слишком ли они высоки?
могут ли pivotmin и pivotmax быть связаны с индикатором (ATR или другим)?
giapel